เนื่องจากผมอาจจะเขียนกระทู้ไม่ดี จึงเกิดการตีความไปคนละทิศคนละทางกับ ความหมายที่ผมจะสื่อนะครับ ผมจะเก็บไปปรับปรุงในการเขียนในอนาคตครับ ก่อนอื่นเลยอยากจะชี้แจงดังนี้ครับ
1.กระทู้นี้ตั้งมาเพื่อเป็นกรณีศึกษา และแบ่งปันความรู้เท่านั้นครับ ไม่ได้มีเจตนาให้ท่านนำระบบดังกล่าวไปใช้ในการเทรดจริงๆ
2.การที่จะนำกลยุทธ์ใดก็ตามมาเทรดเป็นระบบ ท่านจำเป็นต้องมีวินัยเป็นอย่างสูงนะครับ (จริงๆผมมองว่าทุกการเทรดนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นการเทรดเป็นระบบ)
ขอบคุณหลายๆความเห็นนะครับที่ทำให้ผมเข้าใจในจุดนี้นะครับ ว่าผมควรบอกข้อควรระวังหรือจุดมุ่งหมายของการตั้งกระทู้ก่อน ขอบคุณมากครับ

ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นนั้นก็ น่าจะเคยพบเจอปัญหาเดียวกับผมทั้งนั้นนะครับ ก็คือ….. หลังจากที่เราได้ไปทำการ ค้นคว้า เรียน หรือแม้กระทั้งคิดวิธีการในการเทรดขึ้นมา สุดท้ายแล้ว ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้สิ่งที่เรารู้มานั้น มันเอาไปใช้ได้จริงๆหรือป่าว จนกว่าจะได้ไปลองใช้เองในตลาด
                สุดท้ายแล้ว วิธีการนั้นมัน เวิร์ก ก็ดีไป ได้กำไร แต่ถ้าวิธีการนั้นมันไม่เวิร์กล่ะครับ เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ถูกไหมครับ!!! แต่วันนี้ผมจะลองมาเล่าวิธีการ วิธีการหนึ่ง ให้ดูแล้วกันครับ ผมว่ามันจะช่วยให้เราหายข้อสงสัย คลายปัญหาต่างได้ ว่าสรุปแล้วไอ้วิธีการเนี๊ยะ…. ที่เรารู้มาเราศึกษา มันเวิร์กไหม แล้วมันเวิร์กอย่างไร
วิธีนี้ผมเรียกว่าวิธีการ BACKTEST นั้นเองครับ ผมคิดว่าก็คนมีหลายๆท่านที่รู้จักอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายๆท่านเช่นกันที่ยังไม่รู้จักมัน โดยที่การทำ BACKTEST ที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านได้ดูกันนั้น ผมว่ามันค่อนข้างสมจริงกับ คล้ายกับเหตุการณ์จริงมากที่เดียว โดยใช้ SOFTWARE  ที่ชื่อว่า AMIBROKER ซึ่งจะได้ค่าที่สมจริงมากกว่า SOFTWARE ตัวอื่นๆครับ (เท่าที่ผมทราบมากนะครับ ผิดพลาด ขอ อภัยด้วย) โดยที่จะมีเงื่อนไขดังนี้เลยครับ หากท่านใดขี้เกียจอ่านรายละเอียด สามารถดูแค่สไลด์ก็ได้นะครับ ผมคิดว่าน่าจะพอเข้าใจเหมือนกัน แต่สำหรับท่านใดอยากทราบวิธีการต่างๆ เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ !!!!



                นำกลยุทธ์ที่เราเขียนขึ้นมานั้นไปทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังของหุ้นในตลาดทุกตัว ระยะเวลาตั้งแต่ปี 1990 –  2010 ครับ (  ข้อมูลเป็นแบบ END OF DAY นะครับ )
- จะทำการซื้อ และขายหุ้นตอนเปิดตลาด ( ทำการซื้อและขายที่ราคา ATO)
- กำหนดให้ค่า SLIPPAGE = 25%  ( เรียกว่าตีกรณีที่เลวร้ายที่เราจะซื้อและหุ้นตัวนั้นได้เลยครับ คือซื้อก็แพง ขายก็ขายถูกในราคาวันนั้นครับ)
                กำหนดให้ MISSING TRADES = 10% ( อธิบายง่ายๆคือมีโอกาสที่เรามีสัญญาณเข้ามา 100 ตัว แล้วทำการซื้อแค่ 90  ตัว เช่นอาจจะเกิดการเราไม่เชื่อสัญญาณ หรืออารมณ์ เราไม่ได้นิ่งตลอดนะครับ เพื่อความสมจริง)
พระเอกของเราที่จะมาทำการ TEST ในวันนี้คือ MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE หรือ MACD นั้นเองครับ INDICATOR ยอดฮิตที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้จักกันดีอยู่แล้ว



โดยกำหนดง่ายๆดังนี้แล้วครับ คือ

                ซื้อเมื่อ MACD ตัดเส้น 0 ขึ้น
                ขายเมื่อ MACD น้อยกว่า 0

                โดยมี เงื่อนไขในการซื้อง่ายๆครับ คือการซื้อหุ้น 1 ตัว ใช้เงิน 10% เช่น พอร์ต 1,000,000 บาท หุ้น 1 ตัวจะใช้เงินซื้อ 100,000 บาท ทำไม? ผมต้องกำหนดแบบนี้ เนื่องจากผมว่าหลายๆท่านที่ไม่ได้วาง MONEY MANAGEMENT (ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า MM นะครับ) รวมถึงตัวผมเมื่อก่อนก็จะใช้เงื่อนไขง่ายๆแค่นี้ล่ะครับ เช่นว่า เห้ย!!!!  มีเงินอยู่แสนนึงจะซื้อหุ้นเท่าไหรดีว่ะ เอิ่ม….ก็สักหมื่นนึงล่ะกัน เป็นต้นนะครับ ( แต่ผมไม่ได้บอกว่าการว่าง MM แบบนี้ไม่ดีนะครับ มีระบบที่ผมเขียนอยู่ตัวนึงใช้ MM ง่ายๆแบบนี้ แต่มีประสิทธิภาพมากทีเดียวก็มีเช่นกันครับ) “ หลังจากนั้นเราก็ไปทดสอบกันเลย!! ว่าไอ้เจ้านี่ มันดี หรือมันเป็นยังไง ไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าครับ ”
[โดยกำหนดเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่า เงินเริ่มต้น 1,000,000 บาท และ เทรด DELAY หลังจากมีสัญญาณซื้อ/ขาย 1 วันครับ นอกจากนี้เพื่อความสมจริงกำหนดให้ค่า COMMISSION ในการเทรดอยู่ที่ 0.168 ครับ จะเท่ากับการเทรด ONLINE พอดีครับ และ ใช้ฟังก์ชัน OPTIMIZATION ของ AMIBROKER ในการ RUN ผลการทดสอบ 1,000 ครั้ง แล้วนำมาสรุปผลใน EXCEL ครับ]



                จะสังเกตได้ว่ามี ค่าผลกำไรทบต้นต่อปี (CAR) เพียงแค่ 3.1 % (โดยเฉลี่ย) ถ้าโชคดีหน่อย ก็จะได้ 9.18% ต่อปี แต่ถ้าโชคไม่เข้าข้างเลย ก็จะแย่ถึง -4.72% ต่อปีเลยทีเดียวครับ แต่มาดูในแง่ของความเสี่ยง MAXIMUM DRAWDOWN สูงถึง 75 %  นั้นหมายความว่า ถึงแม้ท่านจะได้กำไร 10 ล้าน แต่ท่านก็ต้องเผื่อใจไว้ได้เลยว่า มันจะเป็นกำไรจริงแค่เพียง 2.5 ล้านเท่านั้นเองครับ (ถ้าท่านได้ไม่เข้า ให้ดูรูป EQUITY CURVE หรือ เงินในพอร์ตของเราได้นะครับ จะสังเกตุได้ว่า ผลตอบแทนนี้มี การสวิงอย่างแรงมากเลยทีเดียวครับ)
ที่นี้บางคนถามอ้าวแล้วงี้ทำไง ค่ามันออกมา WTF แบบนี้จะเอาไปใช้ได้อย่างไร เราก็ต้องนำมาวิเคราะห์ต่อครับว่าสาเหตุมันอาจจะมากจาก
                1.    MONEY MANAGEMENT แบบนี้ ไม่เหมาะสมกับ MACD
                2.    การที่เรานำหุ้นทุกตัวในตลาดมาแสกนอาจจะไม่เหมาะสม อาจจะต้องทำการกรองหุ้นก่อนมาใช้ MACD
                3.    หรือข้อสุดท้าย กลยุทธ์นี้อาจจะต้องเพิ่มเงื่อนไขบางอย่างเข้าไป

                ซึ่งผมจะนำข้อที่ 3 นี้ มาทดสอบให้ดูกันนะครับ



ผมขอตั้งชื่อ กลยุทธ์นี้ว่า DD MACD นะครับ มากจากชื่อเพจของผมชื่อ DAMAGE DIARY (ตอนนี้เปลี่ยนเป็น เทรดยังไงให้เจ๊งแล้วนะครับ)



                โดยมีกลยุทธ์หลักยังคงเป็น MACD เหมือนเดิมนะครับ แต่สิ่งที่เพิ่มเข้าไป คือ
1.    ดู VOLUME ด้วยก่อนจะเข้าซื้อ
2.    ราคาหุ้นที่จะเข้าซื้ออยู่ระหว่าง 2 – 10 บาท
3.    ให้เส้นค่าเฉลี่ย แบบ SIMPLE MOVING AVERAGE 25 วัน อยู่เหนือเส้น SIMPLE MOVING AVERAGE 100วัน [ นำหลักการของ TREND FOLLOWING มาใช้กรองว่า หุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นนะ]

โดยตอนขาย และ MM เหมือนตอนแรกเลยครับ


                บางท่านอาจจะสงสัย อ้าว! แล้วไอ้ 25 กับ 100 วันมันมาจากไหนว่ะ คือการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยมันมีข้อดีอีกอย่างนึงครับคือเราสามารเขียนให้มันทดสอบให้เราได้ว่า ควรจะใช้เท่าไร เช่นในกรณีนี้ผม บอกให้มันใช้  SMA เส้นสั้นตั้งแต่ 5 วัน – 95 วัน และ SMA เส้นยาวตั้งแต่ 100 วัน – 400 วัน แล้วให้มันสรุปเป็นกราฟออกมาให้ เราความว่า ช่วงไหนให้ค่าผลตอบแทนออกมาดีที่สุด ( ตรงนี้แล้วแต่คนเลย บางท่านอาจจะสนใจ DRAWDOWN มาก กว่า CAR ก็กำหนดได้ครับ) กราฟจะออกมาลักษณะดังรูปด้านล่างเลยครับ



                จะสังเกตได้ว่า ช่วง ที่ให้ผมตอบแทนดี (ยอดเขาสีแดงๆ) คือใช้เส้นยาว 100 วัน แล้วเส้นสั้น ตั้งแต่ 15 – 30 วันนะครับ) การทำตรงนี้ไม่ใช่เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดนะครับ แต่ใช้เพื่อหาช่วงที่เราคาดว่ามันจะมีประสิทธิภาพครับ ทีนี้เราไปดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับ




                เมื่อนำสองกลยุทธ์ มาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่า DD MACD นี่ชนะ MACD ขาดลอยเลยนะครับ ทั้งทั้งที่เพิ่มเงื่อนไขมาแค่นิดหน่อย MM ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยด้วยซื้อ แต่ค่าต่างกันสุดโต่งเลยทีเดียว
จากที่เริ่มปี 1990 ที่เงินทุน 1,000,000 บาท เมื่อถึงปี 2010 หรือประมาณ 20 ปีผ่านไป MACD ทำให้พอร์ตโตเป็น 2,207,122 บาท ในขณะที่ DD MACD สร้างให้พอร์ตโตเป็น 36,998,000 เลยทีเดียวครับ ด้วยผลตอบแทน (CAR) ปีล่ะ เกือบ 20 % เลยทีเดียว

                ผมหวังว่าทุกๆท่านก็คงได้อะไรจากกระทู้นี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ ทั้งนี้ผมไม่ได้บอกว่า กลยทธ์นี้ดีน่านำไปใช้นะครับ เนื่องจาก MAXIMUM DRAWDOWN ก็ค่อนข้างสูงอยู่ดีถึง 41  % (ถึงแม้ว่าจะดีกว่าก่อนปรับปรุงเยอะมากๆก็ตาม) และกลยุทธ์นี้ก็ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อได้อีกมากทีเดียวครับ
หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยใดๆ ก็สอบถามกันได้นะครับ ผมยินดีตอบทุกคำถาม
สุดท้ายนี้ถ้าผมตกหล่น หรือ มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
แล้วฝากทุกท่าน ติดตามเพจน้องใหม่ “ เทรดยังไงให้เจ๊ง” เพจที่จะนำท่านไปพบกับการเจ๊งทุกรูปแบบจนสุดท้ายท่านจะไม่เจ๊ง ไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ