*** กระทู้นี้ สำหรับ นักเทคนิค เท่านั้น ....เนื้อหา เกิน 7 บันทัด ผู้ที่ไม่สนใจ กรุณา ผ่านไปกระทู้หน้า ได้เลยครับ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ ***
RK - Score เป็นการพัฒนาระบบเทรด โดยใช้เงื่อนไข การให้คะแนน เพิ่มหรือลด จากโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ หรือจากเงื่อนไขจากอินดิเคเตอร์ประยุกต์ ต่างๆ จำนวนหลายๆเงื่อนไข เพื่อให้กรองสัญญาณหลายๆด้าน หลายๆระยะ เพื่อให้ผลคะแนนที่ออกมา เป็นตัวแทนของความแข็งแรงของโมเมนตัมราคาในขณะนั้น มากที่สุด
แนวคิด : อินดิเคเตอร์แต่ละตัว จะถูกกำหนดจากค่า Periods ที่ใช้ในอินดิเคเตอร์เหล่านั้น เพื่อบอกรอบระยะเวลาที่อินดิเคเตอร์ตัวนั้น มาข้อมูลราคามาใช้ในการคำนวณ เช่น SMA 10 หมายถึงเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันบอกต้นทุนเฉลี่ย 10 วัน ส่วน SMA50 จะบอกต้นทุนเฉลี่ย 50 วันเป็นต้น แต่ยังมีอินดิเคเตอร์อีกมากมายที่นักเทคนิคเลือกใช้ซึ่งกำหนดค่าระยะเวลา แตกต่างกัน เพื่อใช้บอกโมเมนตัมของราคาว่ากำลังเพิ่มขึ้นหรือกำลังลดลง ซึ่งการที่แต่ละคนเลือกใช้อินดิเคเตอร์มาตรฐาน หรืออินดิเคเตอร์ประยุกต์ หรือ ใช้แค่กราฟ Candlestick เปล่าๆ ในการเทรด แล้วส่งผลให้ราคาหุ้น เปลี่ยนแปลงไป เกิดราคา Open High Low Close Volume ขึ้นมา แต่ละแท่งราคานั้น มันเป็นผลสรุปจากทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นการจากส่งคำสั่งซื้อขาย ณ. เวลานั้น ...ไม่ว่า ราคาจะขึ้น หรือ ลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง อินดิเคเตอร์ก็จะนำค่าเหล่านี้มาคำนวณทุกแท่งราคา แล้วแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขตาม อินดิเคเตอร์ที่แต่ละคนใช้ และผู้ใช้ย่อมแปลความหมายไปตามค่าที่ออกมา แล้วนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป ...
การที่แนวโน้มราคา เป็นขาขึ้นได้ ย่อมเกิดจาก แรงซื้อมีมากกว่าแรงขาย ไม่ว่าจะใครซื้อใครขายก็ตาม กราฟจะไม่สนใจว่ากองทุน หรือ รายย่อยซื้อหรือขาย หากราคาเพิ่มขึ้น ราคาย่อมเป็นบวกจากวันก่อนหน้าเสมอ ... และการที่แรงซื้อมากกว่าแรงขายทำให้แนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น จะมาจากผลรวมแรงซื้อที่มากกว่าแรงขาย หรือ โมเมนตัมระยะต่างๆส่วนใหญ่ ชี้ไปในทิศทางขาขึ้นทางเดียวกัน แต่หากค่าโมเมนตัมระยะต่างๆ ชี้ไปทิศทางที่ขัดแย้งกัน ย่อมทำให้แรงที่ผลักดันราคาไปในทิศทางนั้น ถูกหักห้าง ไปและมีผลให้ค่าโมเมนตัมสุทธิไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอลง
หากลองดูจากภาพ จะแสดงเส้นอินกิเคเตอร์ 2 เส้น เป็นเส้นบอกโมเมนตัมระยะสั้นและระยะที่ยาวกว่า ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะนั้น ช่วงที่ราคาพักตัว เราจะเห็นเส้นโมเมนตัมทั้งสองระยะมีทิศทางตรงข้ามกัน ทำให้แรงหักห้างกัน ซึ่งหมายถึงช่วงนั้นราคาเป็น sideway หรือวิ่งขึ้นลงในกรอบราคา แต่เมื่อเส้นโมเมนตัมทั้งสองเส้นชี้ไปในทิศทางเดียวกัน เราจะเห็นราคาวิ่งไปในทิศทางนั้นอย่างแข็งแรง ...
การที่ค่าโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ คำนวณมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และการ Synergist ของทิศทางจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้เราสามารถเห็นการเคลื่อนที่ของราคาไปในแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถวัดความแข็งแรงของค่าโมเมนตัมรวมออกมาเป็น คะแนนได้ ทำให้สามารถเปรียบเทียบความแข็งแรงของโมเมนตัมราคาได้ว่า แต่ละแท่งราคาที่ผ่านไป ราคา อยู่ในแนวโน้มใด และยังมีความแข็งแรงหรืออ่อนแอ แค่ไหน คือทำออกมาเป็นระบบตัวเลข Digital เพื่อให้ประเมินหรือแปลผลได้ง่าย ..
เกริ่นแนวคิด ข้างต้นมา เพื่อให้ทราบว่า ผมคิดมาจากอะไร และระบบที่ออกมา มันให้ผลแบบไหน น่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งแต่ละคนสามารถกำหนดเงื่อนไข การให้คะแนนเองได้ เช่น หากค่า MACD >0 ได้ 10 คะแนน แต่หาก MACD < 0 ก็ติดลบ 10 คะแนน เป็นต้น แล้วใช้อินดี้ หลสยๆตัว หลายๆมุมมอง ทั้งเส้น ทั้งยาว ทั้งตัวบ่งชี้ความแข็งแรงของแนวโน้มเช่น ADX PDI MDI หรือ ตัวบอกระดับราคาอย่าง Stochastic หรือตัวบอกสัญญาณระยะสั้น เช่น MACD-Histogram ต่างๆ เหล่านี้ เราสามารถนำมาสร้างเป็นเงื่อนไขตามใจเราได้ แล้วค่อยนำมาประเมินสรุปว่า ค่าคะแนนเท่าไหร่ ราคาจึงจะแสดงแนวโน้มขาขึ้น ค่าคะแนนเท่าไหร่ จึงจะหมายถึงขาลง หรือ sideway ..... ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้อินดิเคเตอร์แต่ละตัว จะเป็นกำหนด ผลที่ออกมาเองว่า มันให้ False signals มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเกี่ยวพันกับความน่าเชื่อถือของระบบเทรดนั้นด้วย
ผมทดสอบเขียนระบบคะแนน RK-Score ขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มของผม ได้นำไปใช้ โดยมีลักษณะการให้สัญญาณดังนี้ ..
นอกจากนี้ ผมได้สร้างระบบ Candlestick โดยใช้กำหนดสี จากค่า RK-Score โดยหากค่า RL-Score > 70 จะแสดง Candlestick เป็นสีเขียวเสมอ และหากค่า RK-Score < 0 จะเป็นแท่งสีแดงเสมอ ส่วนค่า RK-Score อยู่ระหว่าง 0 -70 จะเป็นสีเทา เพื่อบอกแนวโน้มราคาตามระบบ RK-Score ... ซึ่งในแนวโน้มขาขึ้น แท่งราคาจะเป็นสีเขียวต่อเนื่อง ไม่ว่าราคาปิดวันนั้น จะบวกหรือลบก็ตาม แตกต่างกับ ระบบ Candlestick ทั่วไป ที่การกำหนดสีมาจากการเปรียบเทียบราคาเปิดและราคาปิด ...
ส่วนภาพด้านล่างจะเป็นตัวอย่าง กราฟหุ้น ที่ ใช้ Candlestick ด้วยระบบ RK-Score System ...
*** การเขียนกระทู้นี้ เพื่อให้นักพัฒนาระบบเทรด หรือ มีความรู้เรื่องการพัฒนาสูตร ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบแนวใหม่ๆ ในอีกมุมมองหนึ่ง ***
ภาพสุดท้าย SET Weekly Chart ( ตั้งแต่ 2015 - ปัจจุบัน ) กับระบบ RK-score ว่า เป็นอย่างไร ...
ขอคุณทุกท่าน ที่อ่านจนจบนะครับ ....ขอให้โชคดีครับ ...
ทดสอบระบบเทรด RK-Score การให้สัญญาณซื้อขาย ด้วย การแสดงสีในแท่งราคา
RK - Score เป็นการพัฒนาระบบเทรด โดยใช้เงื่อนไข การให้คะแนน เพิ่มหรือลด จากโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ หรือจากเงื่อนไขจากอินดิเคเตอร์ประยุกต์ ต่างๆ จำนวนหลายๆเงื่อนไข เพื่อให้กรองสัญญาณหลายๆด้าน หลายๆระยะ เพื่อให้ผลคะแนนที่ออกมา เป็นตัวแทนของความแข็งแรงของโมเมนตัมราคาในขณะนั้น มากที่สุด
แนวคิด : อินดิเคเตอร์แต่ละตัว จะถูกกำหนดจากค่า Periods ที่ใช้ในอินดิเคเตอร์เหล่านั้น เพื่อบอกรอบระยะเวลาที่อินดิเคเตอร์ตัวนั้น มาข้อมูลราคามาใช้ในการคำนวณ เช่น SMA 10 หมายถึงเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันบอกต้นทุนเฉลี่ย 10 วัน ส่วน SMA50 จะบอกต้นทุนเฉลี่ย 50 วันเป็นต้น แต่ยังมีอินดิเคเตอร์อีกมากมายที่นักเทคนิคเลือกใช้ซึ่งกำหนดค่าระยะเวลา แตกต่างกัน เพื่อใช้บอกโมเมนตัมของราคาว่ากำลังเพิ่มขึ้นหรือกำลังลดลง ซึ่งการที่แต่ละคนเลือกใช้อินดิเคเตอร์มาตรฐาน หรืออินดิเคเตอร์ประยุกต์ หรือ ใช้แค่กราฟ Candlestick เปล่าๆ ในการเทรด แล้วส่งผลให้ราคาหุ้น เปลี่ยนแปลงไป เกิดราคา Open High Low Close Volume ขึ้นมา แต่ละแท่งราคานั้น มันเป็นผลสรุปจากทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นการจากส่งคำสั่งซื้อขาย ณ. เวลานั้น ...ไม่ว่า ราคาจะขึ้น หรือ ลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง อินดิเคเตอร์ก็จะนำค่าเหล่านี้มาคำนวณทุกแท่งราคา แล้วแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขตาม อินดิเคเตอร์ที่แต่ละคนใช้ และผู้ใช้ย่อมแปลความหมายไปตามค่าที่ออกมา แล้วนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป ...
การที่แนวโน้มราคา เป็นขาขึ้นได้ ย่อมเกิดจาก แรงซื้อมีมากกว่าแรงขาย ไม่ว่าจะใครซื้อใครขายก็ตาม กราฟจะไม่สนใจว่ากองทุน หรือ รายย่อยซื้อหรือขาย หากราคาเพิ่มขึ้น ราคาย่อมเป็นบวกจากวันก่อนหน้าเสมอ ... และการที่แรงซื้อมากกว่าแรงขายทำให้แนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น จะมาจากผลรวมแรงซื้อที่มากกว่าแรงขาย หรือ โมเมนตัมระยะต่างๆส่วนใหญ่ ชี้ไปในทิศทางขาขึ้นทางเดียวกัน แต่หากค่าโมเมนตัมระยะต่างๆ ชี้ไปทิศทางที่ขัดแย้งกัน ย่อมทำให้แรงที่ผลักดันราคาไปในทิศทางนั้น ถูกหักห้าง ไปและมีผลให้ค่าโมเมนตัมสุทธิไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอลง
หากลองดูจากภาพ จะแสดงเส้นอินกิเคเตอร์ 2 เส้น เป็นเส้นบอกโมเมนตัมระยะสั้นและระยะที่ยาวกว่า ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะนั้น ช่วงที่ราคาพักตัว เราจะเห็นเส้นโมเมนตัมทั้งสองระยะมีทิศทางตรงข้ามกัน ทำให้แรงหักห้างกัน ซึ่งหมายถึงช่วงนั้นราคาเป็น sideway หรือวิ่งขึ้นลงในกรอบราคา แต่เมื่อเส้นโมเมนตัมทั้งสองเส้นชี้ไปในทิศทางเดียวกัน เราจะเห็นราคาวิ่งไปในทิศทางนั้นอย่างแข็งแรง ...
การที่ค่าโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ คำนวณมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และการ Synergist ของทิศทางจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้เราสามารถเห็นการเคลื่อนที่ของราคาไปในแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถวัดความแข็งแรงของค่าโมเมนตัมรวมออกมาเป็น คะแนนได้ ทำให้สามารถเปรียบเทียบความแข็งแรงของโมเมนตัมราคาได้ว่า แต่ละแท่งราคาที่ผ่านไป ราคา อยู่ในแนวโน้มใด และยังมีความแข็งแรงหรืออ่อนแอ แค่ไหน คือทำออกมาเป็นระบบตัวเลข Digital เพื่อให้ประเมินหรือแปลผลได้ง่าย ..
เกริ่นแนวคิด ข้างต้นมา เพื่อให้ทราบว่า ผมคิดมาจากอะไร และระบบที่ออกมา มันให้ผลแบบไหน น่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งแต่ละคนสามารถกำหนดเงื่อนไข การให้คะแนนเองได้ เช่น หากค่า MACD >0 ได้ 10 คะแนน แต่หาก MACD < 0 ก็ติดลบ 10 คะแนน เป็นต้น แล้วใช้อินดี้ หลสยๆตัว หลายๆมุมมอง ทั้งเส้น ทั้งยาว ทั้งตัวบ่งชี้ความแข็งแรงของแนวโน้มเช่น ADX PDI MDI หรือ ตัวบอกระดับราคาอย่าง Stochastic หรือตัวบอกสัญญาณระยะสั้น เช่น MACD-Histogram ต่างๆ เหล่านี้ เราสามารถนำมาสร้างเป็นเงื่อนไขตามใจเราได้ แล้วค่อยนำมาประเมินสรุปว่า ค่าคะแนนเท่าไหร่ ราคาจึงจะแสดงแนวโน้มขาขึ้น ค่าคะแนนเท่าไหร่ จึงจะหมายถึงขาลง หรือ sideway ..... ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้อินดิเคเตอร์แต่ละตัว จะเป็นกำหนด ผลที่ออกมาเองว่า มันให้ False signals มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเกี่ยวพันกับความน่าเชื่อถือของระบบเทรดนั้นด้วย
ผมทดสอบเขียนระบบคะแนน RK-Score ขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มของผม ได้นำไปใช้ โดยมีลักษณะการให้สัญญาณดังนี้ ..
นอกจากนี้ ผมได้สร้างระบบ Candlestick โดยใช้กำหนดสี จากค่า RK-Score โดยหากค่า RL-Score > 70 จะแสดง Candlestick เป็นสีเขียวเสมอ และหากค่า RK-Score < 0 จะเป็นแท่งสีแดงเสมอ ส่วนค่า RK-Score อยู่ระหว่าง 0 -70 จะเป็นสีเทา เพื่อบอกแนวโน้มราคาตามระบบ RK-Score ... ซึ่งในแนวโน้มขาขึ้น แท่งราคาจะเป็นสีเขียวต่อเนื่อง ไม่ว่าราคาปิดวันนั้น จะบวกหรือลบก็ตาม แตกต่างกับ ระบบ Candlestick ทั่วไป ที่การกำหนดสีมาจากการเปรียบเทียบราคาเปิดและราคาปิด ...
ส่วนภาพด้านล่างจะเป็นตัวอย่าง กราฟหุ้น ที่ ใช้ Candlestick ด้วยระบบ RK-Score System ...
*** การเขียนกระทู้นี้ เพื่อให้นักพัฒนาระบบเทรด หรือ มีความรู้เรื่องการพัฒนาสูตร ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบแนวใหม่ๆ ในอีกมุมมองหนึ่ง ***
ภาพสุดท้าย SET Weekly Chart ( ตั้งแต่ 2015 - ปัจจุบัน ) กับระบบ RK-score ว่า เป็นอย่างไร ...
ขอคุณทุกท่าน ที่อ่านจนจบนะครับ ....ขอให้โชคดีครับ ...