.. ความรู้พื้นฐานทางเทคนิคหนึ่งที่จำเป็น นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบราคา ( Chart Patterns ) คือ อินดิเคเตอร์ ( Indicators ) ซึ่ง จากที่เคยได้พูดคุยกับหลายคนที่สนใจด้านกราฟเทคนิค มีจำนวนน้อยมาก ที่เข้าใจ อินดิเคเตอร์ แต่ละตัว ว่าใช้เพื่อบอกนัยยะอะไร เกี่ยวกับราคาอย่างถูกต้อง บางคนเข้าใจผิดๆ โดยที่ตัวเองก็ไม่ทราบว่า กำลังใช้หรือเข้าใจผิดอยู่ ...ดังนั้น ใน โพสนี้ ผมจะแบ่งปันความรู้ เกี่ยวกับ อินดิเคเตอร์ บางตัว ที่นักเทคนิค ส่วนใหญ่ใช้กันในโปรแกรมวิเคราะห์ว่า แต่ละตัว มันใช้วัดหรือให้ข้อมูลอะไร และเราจะนำค่าที่ได้ มาประเมินเพื่อวางแผนเทรดอย่างไรต่อไป นะครับ โดยอินดิเคเตอร์บางตัว ที่ผมใช้ อาจกำหนดค่าตัวแปร ไม่เหมือนค่ามาตรฐาน เพราะต้องการใช้เพื่อบอกข้อมูลเฉพาะด้าน ไม่ใช่ ใช้กำหนดสัญญาณซื้อ ขาย นะครับ .. ผมจะไม่ใช้ อินดิเคเตอร์ ในการกำหนดสัญญาณซื้อขาย เลย ...
อินดิเคเตอร์ ที่จะพูดถึงในที่นี้ คือ MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) , Sto ( StoChastic Oscillator ) , RSI ( Relative strength Index ) , CCI ( Commodities Channel Index ) , Directional Movement System ( ADX , PDI , MDI ) , BB ( Bollinger Bands ) ... เนื้อหา โพสนี้ คงยืดยาว เพราะต้องการ อธิบายแต่ละอินดิเคเตอร์ให้ลงลึกระดับหนึ่ง และแนะนำการนำอินดิเคเตอร์ แต่ละตัว ไปใช้งาน และคงต้อง มีสูตรที่มาของอินดิเคเตอร์แต่ละตัว เพื่อให้เข้าใจว่า อินดิเคเตอร์มีค่าเพิ่มขึ้นหรือค่าลดลง จากอะไร เพื่อที่เราจะได้ประเมินค่าที่เป็นอยู่ขณะนั้นได้อย่างสมเหตุผลในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ขณะนั้น ..
1. MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) ( 12,26,9 )
MACD Signal คือ เส้นค่าเฉลี่ย 9 periods ของ MACD
MACD = EMA12 – EMA26 หากค่า MACD >0 หมายถึงเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกว่า บ่งชี้ว่า ราคากำลังเป็นขาขึ้น
MACD Histogram = MACD – MACD Signal หากค่า MACD Histogram >0 หมายถึง ราคากำลังมีโมเมนตัม มากกว่าเฉลี่ย หรือ ราคากำลังแข็งแรงในระยะสั้น
สรุปคือ MACD มากกว่า หรือ น้อยกว่า 0 จะบ่งชี้ว่าราคากำลังเป็นขาขึ้น หรือขาลง ( ใช้บอกเทรนด์หรือแนวโน้มราคา) อยู่โดยใช้หลักการของเส้นค่าเฉลี่ยสองระยะ มาเป็นตัวกำหนด ( ดังนั้น สูตร MACD เราจึงพบมีการโมดิฟายไปใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 ระยะ ที่กำหนดตัวแปรของ Periods แตกต่างกันได้อีกมากมาย )..การที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นซึ่งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาไวกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเสมอ ดังนั้น การที่ราคาจะเริ่มเปลี่ยนจากขาขึ้นไปเป็นขาลงได้นั้น ราคาปิดต้องลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก่อนเสมอ ถึงจะไปมีผลดึงให้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นลดต่ำลงมาได้ และหากราคาปิดยังคงลดลงต่อไปจนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ใช้อยู่ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็จะถูกดึงลงมาจนตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวลงไป ทำให้ค่า MACD <0 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคากำลังเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วในขณะนั้น ....
ส่วนค่า MACD Histogram ที่มีค่า >0 หรือ < 0 จะใช้บอกว่าราคากำลังมีความแข็งแรงมากกว่าเฉลี่ย 9 periods หรือ อ่อนแอกว่าเฉลี่ย หรือใช้บอกโมเมนตัมว่า ราคากำลังปรับตัวลง หรือกำลังแข็งแรงขึ้นในระยะสั้นช่วงนั้น นอกจากนี้การอ่าน ค่า MACD Histogram ยังจำเป็นต้องดูค่า MACD ขณะนั้นประกอบด้วยเสมอว่า MACD มีค่ามากกว่า 0 หรือ ค่า MACD ยังต่ำกว่า 0 เพราะนัยยะความหมายของค่า MACD Histogram จะแตกต่างกันและให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมากได้ เช่น
- กรณีที่ MACD Histogram > 0 และค่ามากขึ้นกว่าวันก่อนหน้า และ MACD >0 หมายถึงราคากำลังเป็นขาขึ้นและโมเมนตัมกำลังแข็งแรงขึ้นด้วย แบบนี้ราคาขึ้นอย่างแข็งแรง
- กรณีที่ MACD Histogram < 0 และค่าน้อยลงกว่าวันก่อนหน้า และ MACD >0 หมายถึง ราคากำลังพักตัวหรือปรับตัวในขาขึ้น ยิ่งค่า MACD มีค่าสูงๆ (อยู่ห่างเส้น 0 มาก) หมายถึงเทรนด์ขาขึ้นยิ่งแข็งแรง ราคามักพักตัวหรือปรับตัวไม่มาก เพื่อรอวิ่งขึ้นต่อหลังจบการพักตัว และค่า MACD ยังมากกว่า 0 อยู่
- กรณีที่ MACD Histogram >0 แต่ MACD <0 จะหมายถึงราคากำลังรีบาวร์ ในขาลงอยู่ ในกรณีนี้ต้องระมัดระวัง หาก MACD อยู่ห่างเส้น 0 ลงไปมากๆ ซึ่งหมายถึงราคาเป็นเทรนด์ขาลงที่แรง การรีบาวร์ของราคาอาจขึ้นมาได้ช่วงเวลาหนึ่ง และเมื่อ MACD Histogram ลงไปติดลบใหม่ ราคาจะลงทำ lower low ต่อไป ได้เรื่อยๆ อีกหลายรอบ จนกว่า MACD จะค่อยๆขยับขึ้นมาใกล้เส้น 0 มากขึ้นเรื่อยๆ หมายถึง เทรนด์ขาลงจะอ่อนแอลง และมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้ เมื่อมีแรงซื้อเข้ามาในระยะต่อไป ..
- กรณี ที่ MACD Histogram <0 และค่าลดลงกว่าวันก่อนหน้า และ MACD<0 หมายถึงราคากำลังเป็นขาลง และโมเมนตัมกำลังลงด้วย ราคาจะลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อันตรายมากหากยังถือหุ้นในลักษณะแบบนี้
..อินดิเคเตอร์ MACD และ MACD Histogram โดยทั่วไป ก็จะใช้บอกนัยยะแบบนี้ ค่า MACD มีค่าสูงกว่า Peak ก่อนหน้า ก็จะเป็นการบ่งชี้ว่า ราคากำลังวิ่งขึ้นทำ Higher high กว่า รอบก่อนหน้า ยิ่งค่า MACD สูงๆหรือห่างจากเส้น 0 มาก ก็หมายถึง เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาวอยู่ห่างกันมากด้วย ตราบใดที่ราคาปิดยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ ราคาก๋จะยังไม่มีทางปรับตัวลงหรือเปลี่ยนแนวโน้มได้เลย 100% ...หากถือหุ้น ลักษณะนี้อยู่ ก็ไปพักผ่อน Let profit run ไปเรื่อยๆ ได้อย่างสบายใจ ครับ... ดูตัวอย่าง SET Daily ล่าสุด ปิดที่ 1830.13 จุด... ตราบใดที่ ดัชนียังยืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับ...
จบ อินดิเคเตอร์ MACD ตัวแรก ... ไว้มาโพส ตัวอื่นๆ แต่ละตัว ใหม่นะครับ ขอพัก ก่อนครับ.... หากอยากให้กระทู้นี้ ต่อเนื่อง ก็อย่าเขียน Comment นะครับ เวลาอ่านจะได้ต่อเนื่องกันไป ผมไม่ต้องการ Comment ใดๆ แค่ต้องการแบ่งปันความรู้เท่านั้น ครับ....
อินดิเคเตอร์ ... BY Kitty63
อินดิเคเตอร์ ที่จะพูดถึงในที่นี้ คือ MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) , Sto ( StoChastic Oscillator ) , RSI ( Relative strength Index ) , CCI ( Commodities Channel Index ) , Directional Movement System ( ADX , PDI , MDI ) , BB ( Bollinger Bands ) ... เนื้อหา โพสนี้ คงยืดยาว เพราะต้องการ อธิบายแต่ละอินดิเคเตอร์ให้ลงลึกระดับหนึ่ง และแนะนำการนำอินดิเคเตอร์ แต่ละตัว ไปใช้งาน และคงต้อง มีสูตรที่มาของอินดิเคเตอร์แต่ละตัว เพื่อให้เข้าใจว่า อินดิเคเตอร์มีค่าเพิ่มขึ้นหรือค่าลดลง จากอะไร เพื่อที่เราจะได้ประเมินค่าที่เป็นอยู่ขณะนั้นได้อย่างสมเหตุผลในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ขณะนั้น ..
1. MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) ( 12,26,9 )
MACD Signal คือ เส้นค่าเฉลี่ย 9 periods ของ MACD
MACD = EMA12 – EMA26 หากค่า MACD >0 หมายถึงเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกว่า บ่งชี้ว่า ราคากำลังเป็นขาขึ้น
MACD Histogram = MACD – MACD Signal หากค่า MACD Histogram >0 หมายถึง ราคากำลังมีโมเมนตัม มากกว่าเฉลี่ย หรือ ราคากำลังแข็งแรงในระยะสั้น
สรุปคือ MACD มากกว่า หรือ น้อยกว่า 0 จะบ่งชี้ว่าราคากำลังเป็นขาขึ้น หรือขาลง ( ใช้บอกเทรนด์หรือแนวโน้มราคา) อยู่โดยใช้หลักการของเส้นค่าเฉลี่ยสองระยะ มาเป็นตัวกำหนด ( ดังนั้น สูตร MACD เราจึงพบมีการโมดิฟายไปใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 ระยะ ที่กำหนดตัวแปรของ Periods แตกต่างกันได้อีกมากมาย )..การที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นซึ่งตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาไวกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเสมอ ดังนั้น การที่ราคาจะเริ่มเปลี่ยนจากขาขึ้นไปเป็นขาลงได้นั้น ราคาปิดต้องลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก่อนเสมอ ถึงจะไปมีผลดึงให้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นลดต่ำลงมาได้ และหากราคาปิดยังคงลดลงต่อไปจนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ใช้อยู่ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็จะถูกดึงลงมาจนตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวลงไป ทำให้ค่า MACD <0 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคากำลังเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วในขณะนั้น ....
ส่วนค่า MACD Histogram ที่มีค่า >0 หรือ < 0 จะใช้บอกว่าราคากำลังมีความแข็งแรงมากกว่าเฉลี่ย 9 periods หรือ อ่อนแอกว่าเฉลี่ย หรือใช้บอกโมเมนตัมว่า ราคากำลังปรับตัวลง หรือกำลังแข็งแรงขึ้นในระยะสั้นช่วงนั้น นอกจากนี้การอ่าน ค่า MACD Histogram ยังจำเป็นต้องดูค่า MACD ขณะนั้นประกอบด้วยเสมอว่า MACD มีค่ามากกว่า 0 หรือ ค่า MACD ยังต่ำกว่า 0 เพราะนัยยะความหมายของค่า MACD Histogram จะแตกต่างกันและให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมากได้ เช่น
- กรณีที่ MACD Histogram > 0 และค่ามากขึ้นกว่าวันก่อนหน้า และ MACD >0 หมายถึงราคากำลังเป็นขาขึ้นและโมเมนตัมกำลังแข็งแรงขึ้นด้วย แบบนี้ราคาขึ้นอย่างแข็งแรง
- กรณีที่ MACD Histogram < 0 และค่าน้อยลงกว่าวันก่อนหน้า และ MACD >0 หมายถึง ราคากำลังพักตัวหรือปรับตัวในขาขึ้น ยิ่งค่า MACD มีค่าสูงๆ (อยู่ห่างเส้น 0 มาก) หมายถึงเทรนด์ขาขึ้นยิ่งแข็งแรง ราคามักพักตัวหรือปรับตัวไม่มาก เพื่อรอวิ่งขึ้นต่อหลังจบการพักตัว และค่า MACD ยังมากกว่า 0 อยู่
- กรณีที่ MACD Histogram >0 แต่ MACD <0 จะหมายถึงราคากำลังรีบาวร์ ในขาลงอยู่ ในกรณีนี้ต้องระมัดระวัง หาก MACD อยู่ห่างเส้น 0 ลงไปมากๆ ซึ่งหมายถึงราคาเป็นเทรนด์ขาลงที่แรง การรีบาวร์ของราคาอาจขึ้นมาได้ช่วงเวลาหนึ่ง และเมื่อ MACD Histogram ลงไปติดลบใหม่ ราคาจะลงทำ lower low ต่อไป ได้เรื่อยๆ อีกหลายรอบ จนกว่า MACD จะค่อยๆขยับขึ้นมาใกล้เส้น 0 มากขึ้นเรื่อยๆ หมายถึง เทรนด์ขาลงจะอ่อนแอลง และมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้ เมื่อมีแรงซื้อเข้ามาในระยะต่อไป ..
- กรณี ที่ MACD Histogram <0 และค่าลดลงกว่าวันก่อนหน้า และ MACD<0 หมายถึงราคากำลังเป็นขาลง และโมเมนตัมกำลังลงด้วย ราคาจะลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อันตรายมากหากยังถือหุ้นในลักษณะแบบนี้
..อินดิเคเตอร์ MACD และ MACD Histogram โดยทั่วไป ก็จะใช้บอกนัยยะแบบนี้ ค่า MACD มีค่าสูงกว่า Peak ก่อนหน้า ก็จะเป็นการบ่งชี้ว่า ราคากำลังวิ่งขึ้นทำ Higher high กว่า รอบก่อนหน้า ยิ่งค่า MACD สูงๆหรือห่างจากเส้น 0 มาก ก็หมายถึง เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาวอยู่ห่างกันมากด้วย ตราบใดที่ราคาปิดยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ ราคาก๋จะยังไม่มีทางปรับตัวลงหรือเปลี่ยนแนวโน้มได้เลย 100% ...หากถือหุ้น ลักษณะนี้อยู่ ก็ไปพักผ่อน Let profit run ไปเรื่อยๆ ได้อย่างสบายใจ ครับ... ดูตัวอย่าง SET Daily ล่าสุด ปิดที่ 1830.13 จุด... ตราบใดที่ ดัชนียังยืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับ...
จบ อินดิเคเตอร์ MACD ตัวแรก ... ไว้มาโพส ตัวอื่นๆ แต่ละตัว ใหม่นะครับ ขอพัก ก่อนครับ.... หากอยากให้กระทู้นี้ ต่อเนื่อง ก็อย่าเขียน Comment นะครับ เวลาอ่านจะได้ต่อเนื่องกันไป ผมไม่ต้องการ Comment ใดๆ แค่ต้องการแบ่งปันความรู้เท่านั้น ครับ....