บทความนี้จะเสนอหลักการและกลยุทธ์ในการเข้าเทรดด้วย Breakout System ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นอีกวิธีที่ทรงประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งในหลายๆวิธี
โดยทาง SMG ได้นำหลักการนี้ไปออกแบบและเขียนเข้าไปในระบบอีกเช่นกัน
โดยหลักการ Breakout System นี้มีพื้นฐานมาจากระบบของ Donchian Channel และกลยุทธ์การเทรดของระบบ Turtle Trading System
หลักการของ Dochian Channel ก็คือกำหนดช่องราคาทั้งด้านบนและด้านล่างซึ่งจะเรียกว่า Upper Brand และ Lower Brand โดยจะใช้การคำนวณระยะเวลาย้อนหลัง 20 วัน ซึ่งระยะเวลาย้อนหลังนี้เป็นค่าเริ่มต้น แต่เราสามารถกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมของระบบที่เราได้ออกแบบไว้ ลองดูรูปด้านล่างนะครับ
เมื่อดูจากภาพแล้วจะสังเกตุได้ว่า Dochian Channel ถูกนำไปกำหนดให้เป็นเส้น Resistance และเส้น Support โดย Upper Brand คือเส้น Resistance และ Lower Brand คือเส้น Support ด้วยระยะเวลาย้อนหลัง 20 วัน
โดยหลักการแล้วเมื่อราคาสามารถ ฺBreakout ขึ้นไปจาก Upper Brand โอกาสที่ราคาจะขึ้นได้ต่อนั้นมีมากกว่าที่จะกลับตัวลงมาหรือสามารถมองได้อีกแบบว่าราคามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้ม ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาสามารถ Breakout ลงมาจาก Lower Brand ทิศทางก็จะตรงกันข้ามกับการ Breakout ของ Upper Brand
ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำวิธีของ Dochian Channel ไปเทรดมีหลักการที่ง่ายแต่การกระทำของราคาต้องนำเครื่องมือตัวอื่นเข้าไปประกอบการให้น้ำหนักการเปลี่ยนแนวโน้มหรือสัญญาณการเทรด เพื่อยืนยันอีกที
หลังจากพอเข้าใจหลักการของ Dochian Channel แล้ว ต่อไปจะพูดถึงระบบของ Turtle Trading System ถูกคิดโดย Richard Dennis และเพื่อน William Eckhardt โดยระบบ Turtle จะนำ Dochian Channel ไปประยุกต์และกำหนดเป็น Rule of Entry ในการเทรด ดังนั้น ระบบของ Turtle จะกำหนดการเข้าออก
2 ระบบ คือ
20 วัน breakout คือ การเทรดระยะสั้น
55 วัน breakout คือ การเทรดระยะยาว
แต่ทาง Turtle ได้นำการดูค่า Volume หรือ Liquidity มาประกอบการเข้าเทรดและผสมผสานกับระบบ Breakout เพราะทาง Turtle มีกฎว่าต้องเลือกเทรดกับตลาดที่มีสภาพคล่องสูง นั่นหมายความว่าการเข้าเทรดด้วยระบบ Breakout จะต้องมีปริมาณ Volume มากพอสมควร
ดังนั้นทาง SMG จึงนำทั้งสองรูปแบบของ Dochian และ Turtle เข้ามาประยุกต์ใช้และออกแบบระบบเป็น SMG System และนำไปเทรดบนตลาดหุ้นไทยได้ โดยทาง SMG ได้เขียน Code เข้าไปใน Template เพื่อเป็น Indicator ในการให้สัญญาณตามรูปด้านล่าง
ทาง SMG ได้กำหนดนิยามของเส้น 55 วัน Breakout ให้เป็นการมองแนวโน้มแทน โดยกำหนดว่าถ้าดัชนีหรือราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น 55 วัน Breakout จะถือได้ว่าเป็นแนวโน้มขาลง และกำหนดว่าถ้าดัชนีหรือราคายืนอยู่สูงกว่าเส้น 55 วัน Breakout จะถือได้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น จากนิยามและเงื่อนไขนี้จะถูกนำไปกำหนดในการเทรดแต่ละครั้งว่า
ถ้า Price/Index > 55 days breakout line : Long/Buy only, No Short/Sell
ถ้า Price/Index < 55 days breakout line : Short/Sell only, No Long/Buy
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เราจะเข้าเทรดด้วยเส้น 55 วัน breakout เป็นตัวกำหนด Long หรือ Short ในช่วงเวลาที่พิจารณา
มีต่อตอนที่ 2 นะครับ....โปรดติดตาม และอย่าลืมให้กำลังใจนะครับ จะได้มีแรงเขียนสิ่งดีๆให้ครับ
Credit :
http://www.stockmoneygear.com/
Fanpage :
https://www.facebook.com/pages/Stock-Money-Gear/311329105613907
ฝ่ากำแพงราคาด้วย Breakout System(ตอนที่1)
บทความนี้จะเสนอหลักการและกลยุทธ์ในการเข้าเทรดด้วย Breakout System ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นอีกวิธีที่ทรงประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งในหลายๆวิธี
โดยทาง SMG ได้นำหลักการนี้ไปออกแบบและเขียนเข้าไปในระบบอีกเช่นกัน
โดยหลักการ Breakout System นี้มีพื้นฐานมาจากระบบของ Donchian Channel และกลยุทธ์การเทรดของระบบ Turtle Trading System
หลักการของ Dochian Channel ก็คือกำหนดช่องราคาทั้งด้านบนและด้านล่างซึ่งจะเรียกว่า Upper Brand และ Lower Brand โดยจะใช้การคำนวณระยะเวลาย้อนหลัง 20 วัน ซึ่งระยะเวลาย้อนหลังนี้เป็นค่าเริ่มต้น แต่เราสามารถกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมของระบบที่เราได้ออกแบบไว้ ลองดูรูปด้านล่างนะครับ
เมื่อดูจากภาพแล้วจะสังเกตุได้ว่า Dochian Channel ถูกนำไปกำหนดให้เป็นเส้น Resistance และเส้น Support โดย Upper Brand คือเส้น Resistance และ Lower Brand คือเส้น Support ด้วยระยะเวลาย้อนหลัง 20 วัน
โดยหลักการแล้วเมื่อราคาสามารถ ฺBreakout ขึ้นไปจาก Upper Brand โอกาสที่ราคาจะขึ้นได้ต่อนั้นมีมากกว่าที่จะกลับตัวลงมาหรือสามารถมองได้อีกแบบว่าราคามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้ม ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาสามารถ Breakout ลงมาจาก Lower Brand ทิศทางก็จะตรงกันข้ามกับการ Breakout ของ Upper Brand
ทั้งนี้ทั้งนั้นการนำวิธีของ Dochian Channel ไปเทรดมีหลักการที่ง่ายแต่การกระทำของราคาต้องนำเครื่องมือตัวอื่นเข้าไปประกอบการให้น้ำหนักการเปลี่ยนแนวโน้มหรือสัญญาณการเทรด เพื่อยืนยันอีกที
หลังจากพอเข้าใจหลักการของ Dochian Channel แล้ว ต่อไปจะพูดถึงระบบของ Turtle Trading System ถูกคิดโดย Richard Dennis และเพื่อน William Eckhardt โดยระบบ Turtle จะนำ Dochian Channel ไปประยุกต์และกำหนดเป็น Rule of Entry ในการเทรด ดังนั้น ระบบของ Turtle จะกำหนดการเข้าออก
2 ระบบ คือ
20 วัน breakout คือ การเทรดระยะสั้น
55 วัน breakout คือ การเทรดระยะยาว
แต่ทาง Turtle ได้นำการดูค่า Volume หรือ Liquidity มาประกอบการเข้าเทรดและผสมผสานกับระบบ Breakout เพราะทาง Turtle มีกฎว่าต้องเลือกเทรดกับตลาดที่มีสภาพคล่องสูง นั่นหมายความว่าการเข้าเทรดด้วยระบบ Breakout จะต้องมีปริมาณ Volume มากพอสมควร
ดังนั้นทาง SMG จึงนำทั้งสองรูปแบบของ Dochian และ Turtle เข้ามาประยุกต์ใช้และออกแบบระบบเป็น SMG System และนำไปเทรดบนตลาดหุ้นไทยได้ โดยทาง SMG ได้เขียน Code เข้าไปใน Template เพื่อเป็น Indicator ในการให้สัญญาณตามรูปด้านล่าง
ทาง SMG ได้กำหนดนิยามของเส้น 55 วัน Breakout ให้เป็นการมองแนวโน้มแทน โดยกำหนดว่าถ้าดัชนีหรือราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น 55 วัน Breakout จะถือได้ว่าเป็นแนวโน้มขาลง และกำหนดว่าถ้าดัชนีหรือราคายืนอยู่สูงกว่าเส้น 55 วัน Breakout จะถือได้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น จากนิยามและเงื่อนไขนี้จะถูกนำไปกำหนดในการเทรดแต่ละครั้งว่า
ถ้า Price/Index > 55 days breakout line : Long/Buy only, No Short/Sell
ถ้า Price/Index < 55 days breakout line : Short/Sell only, No Long/Buy
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เราจะเข้าเทรดด้วยเส้น 55 วัน breakout เป็นตัวกำหนด Long หรือ Short ในช่วงเวลาที่พิจารณา
มีต่อตอนที่ 2 นะครับ....โปรดติดตาม และอย่าลืมให้กำลังใจนะครับ จะได้มีแรงเขียนสิ่งดีๆให้ครับ
Credit : http://www.stockmoneygear.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/pages/Stock-Money-Gear/311329105613907