มาวิเคราะห์ Indicator ยอดฮิต MACD,RSI,SSTO,MA กัน

กระทู้สนทนา

หุ้น Technical Analysis

อัพเดต 1/3/2558
- เพิ่มผลการ Backtest 4,8,12,16,20 ปี รวมค่าคอมมิชชั่นแล้ว

*********** ข้อมูลที่นำมาฝากกันนี้เป็นข้อมูลเพียง 4 ปีซึ่งอาจจะพอสะท้อนให้เห็นภาพรวมอะไรบางอย่างได้ครับผม ************
*********** การวิเคราะห์จริงมีปัจจัยอื่นอีกมากมาย ex. Volume, Price Action, Candlestick ************

ทำผลทดสอบมาฝากกันครับ สำหรับวิธีการเทรดต่างๆที่หลายๆคนใช้กันอยู่ทดสอบกับหุ้นใน SET100

- เทรดด้วยเงิน $10000(ดอลล่า) ต่อหุ้น 1 ทุกตัว
- Backtest ย้อนหลัง 4 ปี
- มีการตั้ง Stoploss ที่ 10%
- เทรดทุกกรณีที่มีปัจจัยทางเทคนิคตรงกับที่ตั้งไว้ (รวมทั้งตลาด Sideway)
- ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น (ดังนั้นยิ่งเทรดเยอะยิ่งโดนหักเยอะ)

1. Moving Averages

1.1 EMA10 ตัด EMA25

1.2 EMA25 ตัด EMA50

1.3 EMA30 ตัด EMA100

จากสามรูปที่ได้โพสให้ดูจะสังเกตุว่า กำไร/ขาดทุน แทบจะไม่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตุได้ชัดมากระหว่างการ Backtest ของทั้ง 3 Systems คือ จำนวนครั้งของการเทรด (Trades ในรูป) ซึ่งเป็นการบ่งบอกได้อย่างนึงว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาก็สามารถทำกำไรได้มหาศาลเช่นกัน

ยกตัวอย่าง AOT (AIRPORT OF THAILAND)
ถ้าเทรดตามระบบ EMA25 ตัด EMA50 จะมีการเทรดทั้งหมด 8 ครั้งผลกำไรที่ได้คือ 70.66%
แต่เมื่อเทียบกับระบบ EMA30 ตัด EMA100 จะมีการเทรดทั้งหมด 3 ครั้งผลกำไรที่ได้คือ 69.98%

เมื่อนำทั้ง 3 ระบบมาลองเทียบกันดูผลที่ได้ก็คือ

ระบบการเทรดด้วยเส้น EMA10 ตัดกับ EMA25 ดูจะได้ผลกำไรดีที่สุดแต่เมื่อเทียบครั้งกับจำนวนครั้งที่เทรด (Avg.Trade) ที่มากถึง 100 ครั้งใน 4 ปีถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะดีนัก ก็สุดแล้วแต่ว่าแบบไหนคือแนวทางการเล่นของตัวเอง

________________________________________________________________________________________

2. MACD

2.1 MACD ตัดกับ Signal line ไม่ว่าจะอยู่เหนือ 0 หรือ ต่ำกว่า 0
ซื้อ -> MACD ตัดกับ Signal line ขึ้น
ขาย -> MACD ตัดกับ Signal line ลง

2.2 MACD ตัดขึ้นเหนือ 0
ซื้อ -> MACD ตัดขึ้นเหนือ 0
ขาย -> MACD ตัดลงใต้ 0

สองแบบนี้มีความแตกต่างกันได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งจำนวนการเทรดและกำไรที่ได้ แนะนำให้ลองปรับวิธีการเทรดของตัวเองดูนะครับหากยังเป็นแบบแรกอยู่

(ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคน อันนี้เป็นแค่ข้อมูลประกอบครับ เพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ ex. Volume, Price action, Candlestick pattern)

เมื่อนำทั้ง 2 ระบบมาเปรียบเทียบกัน

พบข้อแตกต่างอย่างมากและไม่มีคำบรรยายใดๆครับ

________________________________________________________________________________________

3. Relative Strength Index (RSI)

3.1 RSI 30(Buy)70(Sell)

อันนี้น่าจะมีหลายคนเข้าใจผิดว่า RSI < 30 ต้องซื้อเพราะเข้าเขต Oversold และเมื่อ RSI > 70 ให้ขายเพราะเข้าสู้เขต Overbought
ซื้อ -> RSI ต่ำกว่า 30 ซื้อทันทีไม่รอช้า
ขาย -> RSI สูงกว่า 70 ขายทันที

3.2 RSI 70(Buy)30(Sell)

อันนี้อาจจะฝืนความรู้สึกเพราะจะซื้อเมื่อ RSI เกิน 70 เท่านั้นและจะขายเมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า 30

ซื้อ -> RSI เกิน 70 เป็นครั้งแรก(ในรอบกี่เดือนก็แล้วแต่) และจะไม่ขายไม่ว่า RSI จะอยู่ในเขตเท่าไหร่และจะหลุด 70 หรือไม่จนกว่า RSI จะมาแตะ 30
ขาย -> RSI ต่ำกว่า 30

3.3 RSI เกิน 50 ซื้อ

ซื้อ -> RSI ทะลุผ่านเส้น 50 ขึ้น
ขาย -> RSI หลุดเส้น 50 ลง

เมื่อนำทั้ง 3 ระบบมาเปรียบเทียบกันพบว่า

วิธีที่ประหลาดที่คน(ส่วนใหญ่)ไม่ค่อยทำกันกับให้ผลกำไรที่ดีที่สุดและมีการเทรดเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ต่างกับที่คนเคยชินว่าต่ำ 30 เตรียมซื้อ สูงกว่า 70 เตรียมขาย อาจจะทำให้คนบางคนได้เปลี่ยนความคิดกันบ้างครับ

________________________________________________________________________________________

4. Slow Stochastic

4.1 ตัดกันขึ้นซื้อตัดกันลงขาย

จะเห็นได้ว่าระบบนี้ก็ยังทำกำไรได้เป็นส่วนมากแต่ข้อเสียมากๆอย่างนึงของระบบนี้ก็คือใช้จำนวนการเทรดที่เยอะมาก อาจจะไม่เหมาะในการใช้เป็นระบบการเทรดเดี่ยวๆ

________________________________________________________________________________________

และสุดท้ายฝากด้วยรูปเปรียบเทียบทุกระบบเข้าด้วยกัน ผลที่ได้ก็คือ