ถือเป็นคำคมของจอร์ส โซรอส ที่ผมยึดถือและเชื่อมั่นกับคำพูดนี้มาตลอด
"มันไม่สำคัญหรอกว่า คุณจะคิดผิดหรือคิดถูก มันสำคัญที่ว่าเวลาคุณคิดถูก คุณได้เงินเท่าไร และเวลาที่คุณคิดผิดคุณเสียเงินเท่าไร"
แค่ประโยคนี้ประโยคเดียว ทำให้ผมเปลี่ยนทัศนคติ และทำให้ผลตอบแทนดีขึ้นเรื่อยๆ
สูตรจากคำพูดนี้ก็คือ
Expectancy = (Probability of Win * Average Win) – (Probability of Loss * Average Loss)
ผมขอยกตัวอย่าง เช่น
คุณมีระบบการลงทุนที่ถูกออกแบบมาว่า ให้ซื้อตรงไหน ขายตรงไหน คือ การซื้อขายตามระบบ โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้สึก หรือตัดสินใจเอง เรียกว่าเป็นการซื้อขายโง่ๆ ก็ได้ เช่น สมมติระบบถูกออกแบบมาว่า ซื้อเมื่อ EMA 15 ตัดขึ้นเหนือ EMA 75 และขายเมื่อ EMA 15 ตัดลงต่ำกว่า EMA 75 โดยการทำตามระบบจะต้องไม่มีการ Take Profit ก่อน ไม่มีการ Stoploss ก่อน ถ้าหากไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ไม่สนใจตลาดต่างประเทศว่าจะเป็นยังไง คุณสามารถเอาข้อมูลนี้ ไปทำ backtest ย้อนหลัง คุณก็จะได้ ตัวเลขที่จะต้องเอามาเข้าสมการแล้ว
สมมติข้อมูลที่คุณได้มา คือ ซื้อขายทั้งหมด 100 ครั้ง มี % เทรดได้กำไร 30 ครั้ง เทรดขาดทุน 70 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยกำไรอยู่ที่ 10000 และมีค่าเฉลี่ยการขาดทุนอยู่ที่ 2500
Expertancy = (0.3*10000) - (0.7*2500) = 1250
ถ้าค่า Expertancy เป็นบวก แสดงว่า ถ้าคุณเทรดตามระบบไปเรื่อยๆ ในระยะยาว คุณจะได้กำไร ยิ่งค่าเป็นบวกสูงยิ่งดี
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า คุณเทรดได้กำไรเพียง 30 ครั้ง จากการเทรดทั้งหมด 100 ครั้ง แต่ผลตอบแทนของคุณก็เป็นบวก และรวยขึ้นได้ คุณไม่สามารถเทรด 100 ครั้ง ชนะ 100 ครั้งได้หรอก ต่อให้เป็นเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุด ก็ไม่สามารถทำได้
และต่อให้คุณสามารถเทรดชนะ 90 ครั้ง แต่ถ้าเอาข้อมูลมาคำนวณ แล้วค่า Expertancy เป็นลบ นั่นหมายความว่า ต่อให้คุณเทรดชนะเยอะ แต่สุดท้ายพอร์ตของคุณก็ติดลบได้ ทั้งๆ ที่คุณผิดแค่ 10 ครั้งเท่านั้น ถ้าคุณใช้วิธีนี้ สุดท้ายคุณจะเจ๊งในระยะยาว
สมมติข้อมูลที่คุณได้มาคือ ซื้อขายทั้งหมด 100 ครั้ง มี % ที่ได้กำไร 90 ครั้ง เทรดขาดทุน 10 ครั้ง มีกำไรเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 500 บาท และมีค่าเฉลี่ยการขาดทุนอยู่ที่ 5000 บาท
Expertancy = (0.9*500) - (0.1*5000) = -50
แต่ประเด็นสำคัญก็คือ
1. ข้อมูลที่คุณได้มาจากการทำ Backtest จะต้องเป็นข้อมูลที่มีระยะเวลามากเพียงพอ และต้องผ่านทุกสภาวะตลาด ทั้งขาขึ้น ขาลง และไซด์เวย์ ข้อมูลที่ผมแนะนำควรจะมีไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. ระบบที่ให้ข้อมูลถูกต้อง จะต้องมีการซื้อขายตามเงื่อนไขทุกครั้ง และทุกรอบ ไม่ใช่บางครั้งไม่ซื้อหรือขายตามระบบ
หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆ ให้นักเล่นทั้งหลายเทรดได้กำไรมากขึ้นนะครับ
คำคมของพ่อมดการเงิน จอร์ส โซรอส สู่สูตรชนะตลาดในระยะยาว
"มันไม่สำคัญหรอกว่า คุณจะคิดผิดหรือคิดถูก มันสำคัญที่ว่าเวลาคุณคิดถูก คุณได้เงินเท่าไร และเวลาที่คุณคิดผิดคุณเสียเงินเท่าไร"
แค่ประโยคนี้ประโยคเดียว ทำให้ผมเปลี่ยนทัศนคติ และทำให้ผลตอบแทนดีขึ้นเรื่อยๆ
สูตรจากคำพูดนี้ก็คือ
Expectancy = (Probability of Win * Average Win) – (Probability of Loss * Average Loss)
ผมขอยกตัวอย่าง เช่น
คุณมีระบบการลงทุนที่ถูกออกแบบมาว่า ให้ซื้อตรงไหน ขายตรงไหน คือ การซื้อขายตามระบบ โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้สึก หรือตัดสินใจเอง เรียกว่าเป็นการซื้อขายโง่ๆ ก็ได้ เช่น สมมติระบบถูกออกแบบมาว่า ซื้อเมื่อ EMA 15 ตัดขึ้นเหนือ EMA 75 และขายเมื่อ EMA 15 ตัดลงต่ำกว่า EMA 75 โดยการทำตามระบบจะต้องไม่มีการ Take Profit ก่อน ไม่มีการ Stoploss ก่อน ถ้าหากไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ไม่สนใจตลาดต่างประเทศว่าจะเป็นยังไง คุณสามารถเอาข้อมูลนี้ ไปทำ backtest ย้อนหลัง คุณก็จะได้ ตัวเลขที่จะต้องเอามาเข้าสมการแล้ว
สมมติข้อมูลที่คุณได้มา คือ ซื้อขายทั้งหมด 100 ครั้ง มี % เทรดได้กำไร 30 ครั้ง เทรดขาดทุน 70 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยกำไรอยู่ที่ 10000 และมีค่าเฉลี่ยการขาดทุนอยู่ที่ 2500
Expertancy = (0.3*10000) - (0.7*2500) = 1250
ถ้าค่า Expertancy เป็นบวก แสดงว่า ถ้าคุณเทรดตามระบบไปเรื่อยๆ ในระยะยาว คุณจะได้กำไร ยิ่งค่าเป็นบวกสูงยิ่งดี
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า คุณเทรดได้กำไรเพียง 30 ครั้ง จากการเทรดทั้งหมด 100 ครั้ง แต่ผลตอบแทนของคุณก็เป็นบวก และรวยขึ้นได้ คุณไม่สามารถเทรด 100 ครั้ง ชนะ 100 ครั้งได้หรอก ต่อให้เป็นเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุด ก็ไม่สามารถทำได้
และต่อให้คุณสามารถเทรดชนะ 90 ครั้ง แต่ถ้าเอาข้อมูลมาคำนวณ แล้วค่า Expertancy เป็นลบ นั่นหมายความว่า ต่อให้คุณเทรดชนะเยอะ แต่สุดท้ายพอร์ตของคุณก็ติดลบได้ ทั้งๆ ที่คุณผิดแค่ 10 ครั้งเท่านั้น ถ้าคุณใช้วิธีนี้ สุดท้ายคุณจะเจ๊งในระยะยาว
สมมติข้อมูลที่คุณได้มาคือ ซื้อขายทั้งหมด 100 ครั้ง มี % ที่ได้กำไร 90 ครั้ง เทรดขาดทุน 10 ครั้ง มีกำไรเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 500 บาท และมีค่าเฉลี่ยการขาดทุนอยู่ที่ 5000 บาท
Expertancy = (0.9*500) - (0.1*5000) = -50
แต่ประเด็นสำคัญก็คือ
1. ข้อมูลที่คุณได้มาจากการทำ Backtest จะต้องเป็นข้อมูลที่มีระยะเวลามากเพียงพอ และต้องผ่านทุกสภาวะตลาด ทั้งขาขึ้น ขาลง และไซด์เวย์ ข้อมูลที่ผมแนะนำควรจะมีไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. ระบบที่ให้ข้อมูลถูกต้อง จะต้องมีการซื้อขายตามเงื่อนไขทุกครั้ง และทุกรอบ ไม่ใช่บางครั้งไม่ซื้อหรือขายตามระบบ
หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆ ให้นักเล่นทั้งหลายเทรดได้กำไรมากขึ้นนะครับ