รบกนถามเพื่อนๆพี่ๆเรื่องการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้ค่า F-stat หน่อยคะ

กระทู้คำถาม
อ่านงานวิจัยชิ้นนึงแล้วสงสัยว่าค่า F-stat กับค่า Prob หามาจากไหนคะ

กำหนดสมมติฐานเป็น

H0 : ฺB(เบต้า) = 1           : ความเสี่ยงที่เป็นระบบของหลักทรัพย์เท่ากับความเสี่ยงของตลาด
H1 : B(เบต้า) ไม่เท่ากับ 1 : ความเสี่ยงที่เป็นระบบของหลักทรัพย์ไม่เท่ากับความเสี่ยงของตลาด

วิเคราะค่า เบต้าจากการ run regression ของหลักทรัพย์หมวดขนส่งจำนวน 16 หลักทรัพย์ว่าเป็นหลักทรัพย์เชิงรุก หรือเชิงรับ เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แสดงการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์เบต้า


หลักทรัพย์ LO
ค่า Coefficient : 1.0494
ค่า F-statistic  : 3.1772
ค่า Probability : 0.0751

นัยสำคัญ 10%  

ส่งสัยว่าค่า F stat กับค่า Prob 3.1772 กับ 0.0751 หามาได้ยังไงคะ

ด้านล่างนี้เป็นผลจากการ run regression คะ

Dependent Variable : LO
Method : Least squares
Observation : 728
variable           coeffcient          std.error           t-statistic          prob
C                    -0.050879        0.045954         -1.107175          0.2686
Set                 1.049449         0.027742         37.82916           0.0000

R-squared                         0.0663429              Mean dependent var    0.006201               
adj. R-squared                  0.662965                S.D. dependent var      2.134618          
SE. of regression               1.239247                Akaike info                 3.269628
Sum squared of regression 1.239247               Schwarz criterion         3.282239
Log likelihood                   -1188.145              F - statistic                  1431.046
Durbin Watson                 1.897767                Prob(F - statistic)         0.000000

ขอบคุณมากๆนะคะ หาคำตอบไม่ได้จริงๆ ช่วยหน่อยนะคะ >_____________<"
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่