รบกวนสอบถามการตีความ Unit Root Test ด้วยวิธี ADF Test ครับ

ถ้าผลการทดสอบ Unit Root ด้วยวิธี ADF Test ได้ผลออกมาเป็นแบบนี้

                                                             t-Statistic                      
Augmented Dickey-Fuller test statistic    -3.895149    
Test critical values:    
1% level        -3.968909    
5% level        -3.415123    
10% level        -3.129757    

ถ้าเราจะดูว่า ผลที่ได้ มัน นิ่ง (Stationary) หรือ ไม่นิ่ง (Non Stationary) ที่ระดับนัยสำคัญที่  5%

ผมทำแบบนี้ ผมเข้าใจถูกไหมครับ

ใส่ค่าสมบูรณ์ เพื่อให้ที่ติดลบหายไป  ทั้งที่ ADF >>> l -3.895149 l  กับที่ 5% level >>> l -3.415123 l

แล้วเปรียบเทียบ ซึ่ง  3.895149 มีค่ามากกว่า 3.415123 (จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0)

สรุปผล คือ ข้อมูลนี้จึง มีความนิ่ง (Stationary) เพราะ l ADF l > l t-stat 5% level l
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่