ถ้าผลการทดสอบ Unit Root ด้วยวิธี ADF Test ได้ผลออกมาเป็นแบบนี้
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.895149
Test critical values:
1% level -3.968909
5% level -3.415123
10% level -3.129757
ถ้าเราจะดูว่า ผลที่ได้ มัน นิ่ง (Stationary) หรือ ไม่นิ่ง (Non Stationary) ที่ระดับนัยสำคัญที่ 5%
ผมทำแบบนี้ ผมเข้าใจถูกไหมครับ
ใส่ค่าสมบูรณ์ เพื่อให้ที่ติดลบหายไป ทั้งที่ ADF >>> l -3.895149 l กับที่ 5% level >>> l -3.415123 l
แล้วเปรียบเทียบ ซึ่ง 3.895149 มีค่ามากกว่า 3.415123 (จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0)
สรุปผล คือ ข้อมูลนี้จึง มีความนิ่ง (Stationary) เพราะ l ADF l > l t-stat 5% level l
รบกวนสอบถามการตีความ Unit Root Test ด้วยวิธี ADF Test ครับ
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.895149
Test critical values:
1% level -3.968909
5% level -3.415123
10% level -3.129757
ถ้าเราจะดูว่า ผลที่ได้ มัน นิ่ง (Stationary) หรือ ไม่นิ่ง (Non Stationary) ที่ระดับนัยสำคัญที่ 5%
ผมทำแบบนี้ ผมเข้าใจถูกไหมครับ
ใส่ค่าสมบูรณ์ เพื่อให้ที่ติดลบหายไป ทั้งที่ ADF >>> l -3.895149 l กับที่ 5% level >>> l -3.415123 l
แล้วเปรียบเทียบ ซึ่ง 3.895149 มีค่ามากกว่า 3.415123 (จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0)
สรุปผล คือ ข้อมูลนี้จึง มีความนิ่ง (Stationary) เพราะ l ADF l > l t-stat 5% level l