สวัสดีค่ะทุกคน

ขอความช่วยเหลือเรื่องการ Run Cointegration Test  โดยวิธี Engle and Granger Test หน่อยนะค่ะ
คือจขกท ก็เอา Stock Market Index price มา ใส่ Log เป็นการ smooth financial data แล้วก็ test unit roots เพื่อหาว่าข้อมูลมัน stationary รึเปล่า
ปรากฏว่า 2 variables เป็น staionary since first level, ไม่ต้อง run first difference เพิ่มเพื่อให้เป็น staionary data

ดังนั้นข้อมูลนี้สามารถใช้ในการ run engle and granger cointegration test ต่อได้ไหมค่ะ
เพราะเห็นตัวอย่างตาม research paper ก่อนๆ ข้อมูลเค้าเป็น I(1) กันหมดเลยในการใช้มา run Engle and Granger Test
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยตอบนะค่ะ
จขกท ทราบค่ะว่าเป็น Basic Question แต่ว่า จขกท ไม่เข้าใจจริงๆๆๆๆๆ
ขอบคุณพี่ๆๆๆๆทุกคนมากเลยนะค่ะ
Thank you in advance ka