แท็กเศรษฐศาสตร์ด้วยสิครับ จะได้มีคนมาตอบเยอะๆ

รายละเอียดที่มาจะค่อนข้างเยอะ ให้ลองศึกษาจากหนังสือ
- เศรษฐมิติเบื้องต้น - รศ.ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ Chulalongkorn University Press
- Basic Econometrics by Gujarati
- Introductory Econometrics: A Modern Approach by Wooldridge

ผมพอจะทราบบางตัว

Heteroskedasticity ก็คือความแปรปวนของค่าคลาดเคลื่อน(u)ที่ได้จากประมาณค่าพารามิเตอร์สมการถดถอยไม่เท่ากันในแต่ละช่วงของข้อมูล ซึ่งมักจะเกิดกับการใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง อย่างเช่นฟังก์ชันการออม ในช่วงระดับรายได้น้อย ความแปรปวนของค่าคลาดเคลื่อนของการออมจะมีน้อย แต่ที่ระดับรายได้สูงขึ้นจะมีความแปรปวนมากขึ้น
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/eview_doc/hetero.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Heteroscedasticity

Autocorrelation คือ ค่าคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาหนึ่งไปมีความสัมพันธ์กับค่าเคลื่อนของอีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมักเกิดกับข้อมูลอนุกรมเวลา
http://www.nidambe11.net/ekonomiz/eview_doc/auto.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation

Unit Root test เป็นการทดสอบความไม่นิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลา

Cointegration Test เป็นการตรวจสอบดุลยภาพระยะยาว

อื่นๆ http://www.nitiphong.com/paper_pdf/phd/regression/assumption_regress_spss25-08-2553.pdf