ตอนนี้ผมกำลังทำวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Time Series อย่างเช่นแบบจำลอง CAPM ที่ต้องใช้ ข้อมูล ซึ่งเป็นราคาปิดของหลักทรัพย์ และดัชนีตลอดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set Index) หรือแบบจำลองอื่นๆ ที่อาจจะมี ตัวแปร X หลายตัว Y = a + bx1 + bx2 .... ผมอยากทราบว่าผมจะทดสอบตัว Unit root (ADF) หรือ Cointegration
ถ้าผมแก้ไขข้อมูลโดย ทดสอบ Unit root  พบว่า ตัวแปร Y หรือ ตัวแปร X ไม่นิ่งที่ 0 level  แต่ นิ่งที่ 1st diff ดังนั้นข้อมูลหลังจากการทำ1st diff ทำให้ข้อมูลเปลี่ยน และเมื่อผมนำข้อมูลนั้นมา ทดสอบ ผลการทดสอบที่ได้จะดีไหม
หรือผมไม่ต้องทดสอบ unit root แต่ทดสอบ Cointegration แทนได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

*** หรือใครพอช่วยแนะนำผมได้บ้าง จะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ