วิธีการพิสูจน์ของผมจะใช้สูตรที่เรียกว่า การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุดที่มีขนาดเท่ากัน เช่นรูปด้านล่าง เพื่อการง่ายในการทำความเข้าใจ ผมขอแสดงความสัมพันธ์ในรูปของ percent ซึ่งโดยทั่วจะต้องมากกว่า 50% ถึงจะเริ่มเรียกได้ว่าข้อมูลทั้งสองชุดมีความสัมพันธ์กัน



หลังจากเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้คราวๆ ไปแล้ว มาดูผลหลังจากผมนำข้อมูลทั้งหมดของปี 2556 ไปหาความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ โดยถ้ากราฟหันไปทิศขวามือจะเป็นการสัมพันธ์ตามกัน ถ้าหันไปทางทิศซ้ายมือจะเป็นการสัมพันธ์ตรงข้ามกัน (รบกวน zoom ดู % นะครับ ตัวมันเล็กไปนิด)












สรุปผลได้ดังนี้คือ การดูยอดซื้อขายสุทธิของแต่ละในลักษณะวันต่อวัน ไม่สามารถหาความเกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของดัชนีในวันนั้นๆ ว่ากลุ่มนี้ซื้อมาก SET จะขึ้นมาก หรือถ้าขายมาก SET จะลงหนักเป็นต้น

ในส่วนของสัญญา Index Future สุทธิต่อวันเช่นกัน เราก็ไม่สามารถพิจารณายอดที่เกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งเพื่อบอกว่าวันนี้,พรุ่งนี้ หรือแม้แต่เมื่อวานว่า SET จะมีทิศทางเป็นเช่นไร ซ้ำร้ายถ้าเราพิจารณาเฉพาะวันที่ OI เพิ่มขึ้น(ปกติจะเป็นการบอกว่าแนวโน้มจะชัดเจนขึ้นในไม่ช้า เพราะทุกคนต่างมั่นใจในความคิดของตัวเอง) จะให้ผลแย่กว่าเก่าเสียอีก

ถ้าใครสนใจศึกษาเพิ่มเติมก็โหลดไฟล์ Excel ไปดูต่อกันได้ครับ ตาม link ข้างล่าง
http://sdrv.ms/1hmCaJr

ปล. ถ้าผิดพลาดประการใด รบกวนชี้แนะด้วย ผมเพิ่งเคยเอามาลองวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆ (เห็นผลแบบนี้แล้ว กลัวหน้าแตกจริงๆ เลยตู)
ปล.2 ขอย้ำอีกครั้งว่า การศึกษาข้างต้นเป็นการศึกษาแค่ระดับวันต่อวัน แบบที่ใครหลายๆ คนชอบอ้างกัน ไม่ใช่การศึกษาข้อมูลในระดับภาพรวมรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ซึ่งแบบนั้นผมคาดว่า การซื้อขายสุทธิจะต้องมีผลแน่นอน เดี๋ยวถ้าว่าง จะเอามาให้ดูอีกรอบ แต่คิดว่าข้อมูลแค่ปีเดียวคงไม่พอแน่ๆ