สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน

      กระทู้นี้เป็นกระทู้วิเคราะห์แนวโน้ม sector(อุตสาหกรรม) และพิจารณาว่า sector ใดนำตลาดในรอบ 1 ปีล่าสุด โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของ sector (ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับ SET ย้อนหลัง 1 ปี) + การวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเทคนิค เพื่อประโยชน์ในการเลือกลงทุนต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นการใช้เทคนิคอลล้วนๆเท่านั้น ยังไม่ได้นำปัจจัยพื้นฐานมาประกอบ และเป็นความเห็นส่วนตัวดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

      หมายเหตุ : การพิจารณา sector เป็นแนวโน้มรวมของกลุ่มแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นทุกตัวจะต้องเป็นตามนั้น แต่หมายถึงแนวโน้มส่วนใหญ่ของหุ้นในกลุ่มมีความน่าจะเป็นที่จะไปในทิศทางเดียวกัน

      การพิจารณาผมใช้โปรแกรม efin เปรียบเทียบกับ sector index และ set index ย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15/11/2555 -15/11/2556 ได้ผลเปรียบเทียบดังนี้

เปรียบเทียบ set กับ sector ชุดที่ 1


เปรียบเทียบ set กับ sector ชุดที่ 2


เปรียบเทียบ set กับ sector ชุดที่ 3


สามารถทำตารางออกมาได้ดังนี้

สรุปคือ
sector ที่แข็งกว่า set มาก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม trans,  trans, tour, insur, etron, paper, ict
sector ที่แข็งกว่า set รองลงมา ได้แก่  prof, fin, helth, prop, petro, person, media
sector ที่อ่อนกว่า set ได้แก่ bank, comm, conmat, mai, energ
sector ที่อ่อนกว่า set มาก (ผลตอบแทนติดลบย้อนหลัง 1 ปี) ได้แก่ agri, auto, pfund, home, fashion, pkg, steel, food, imm, mine

ต่อไปจะทำการวิเคราะห์กราฟของ sector index เลือกเฉพาะตัวนำตลาดบางตัวมาวิเคราะห์ครับ

เครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์แนวโน้มคือ
เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (แทนด้วยสีเขียว) แสดงแนวโน้มระยะสั้น
เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (แทนด้วยสีฟ้าอ่อน) แสดงแนวโน้มระยะกลาง
เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน (แทนด้วยสีแดง) แสดงแนวโน้มระยะยาว
ใช้ trendline ประกอบการดูแนวโน้ม แนวรับ แนวต้าน และ indicator RSI ดูโมเมนตัมของราคา