นี่คือบทความที่ 4 ในมินิซีรีส์ของเรา 6 เรื่องเกี่ยวกับวิธีใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายทำกำไร วันนี้เราจะเพิ่มความรู้จากตอนก่อนหน้า Wyckoff cycle, Trendlines และ Candlesticks โดยการหาระดับราคาแนวรับ นั่นคือ Pivot Points โดยใช้ข้อมูลวันก่อนหน้าและ Trading bands (เรียกสั้นๆว่า bands เช่น Bollinger และ Keltner) มาหาราคาเป้าหมายที่เป็นไปได้
ก่อนหน้านี้เราได้ใช้ absolute highs และ absolute Lows และ trendlines เพื่อระบุแนวรับและแนวต้าน (Support & Resistance) Candlesticks ช่วยนำทางโดย body ของแท่งเทียน และ shadows ของ Reversal candles ที่นำหน้าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน
บ่อยครั้งที่สิ่งนี้ยังอยู่ในช่วงราคาที่กว้างในตลาดโดยไม่มีการกำหนดขอบเขต - หมายความว่าระดับราคาที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สุดอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะกำหนดเป้าหมายกำไรระยะสั้นหรือหาจุด stops เพื่อหยุดขาดทุนหากเราต้องการลดตำแหน่งหรือเพิ่มเข้าไป
นี่คือพื้นที่ให้ pivots point และ trading bands เข้ามาสร้าง 'ภูมิประเทศ ของราคา' ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทรนด์ในปัจจุบันแข็งแรงหรืออ่อนแอเพียงใด และ Tops และ Bottom ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ
Pivot highs และ Pivot lows เป็นระดับราคา ณ ช่วงนั้นแบบ extreme
Pivot high อันดับแรกคือ ราคา highในช่วงการซื้อขาย มีราคาสูงกว่า high ของวันก่อนหน้าและวันถัดไป
Pivot low อันดับแรก จะตรงกันข้ามกับ Pivot highs โดยที่ราคา low ในช่วงการซื้อขาย ต่ำกว่า low ของทั้งวันก่อนหน้าและวันถัดไป
Pivots อันดับที่สองนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เราใช้ pivots อันดับแรกแทนที่จะใช้ highs หรือ lows ก่อนหน้านี้เป็นเกณฑ์ - หมายถึงถ้า ราคา high ของวันสูงกว่าทั้ง pivot high อันดับแรกก่อนหน้าและ pivot highในวันถัดมา
Pivots อันดับที่สามใช้ pivots อันดับที่สองเป็นเกณฑ์และอื่น ๆ
ลองดูกราฟ AOT ที่มี
Pivot อันดับแรกที่ทำเครื่องหมายด้วยจุดสีดำ
Pivot อันดับที่สองที่ทำเครื่องหมายด้วยวงกลมสีส้ม
Pivot อันดับที่สามที่ทําเครื่องหมายด้วยวงกลมสีแดง
โปรดสังเกตว่า Pivot low อันดับที่สามที่ 67.25 จากเดือนสิงหาคมทําหน้าที่เป็นแนวรับที่เข้มแข็ง จากแรงขายของ Coronavirusในเดือนมกราคม
ดังนั้น Pivots มีประโยชน์เนื่องจากให้ระดับราคาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อขายของเรานอกเหนือไปจาก trendlines และ break levels และยังช่วยให้เราสามารถกรองสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการ
หากข้อมูล high และ low รายวันมีมากเกินไป Pivot อันดับแรกจะมีนัยสำคัญสูงกว่า ถ้านั่นยังมากเกินไป pivots อันดับที่สองมักจะมีความหมายมากกว่าและอื่น ๆ
ในที่สุดเราต้องการให้มีการวัดค่าความผันผวนเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าราคามีการเคลื่อนไหวในช่วงที่เหมาะสม, อยู่เกินกำหนดหรือโต้ตอบอย่างรุนแรงเนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์ / อุปทาน
ที่นิยมมากที่สุดในแง่นั้นคือ “Bollinger Bands” ที่เราทำชาร์ตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Exponential Moving average หรือ EMA) 20 วันเป็นแกน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2 เท่า (หรือที่เรียกว่าซิกมา) เป็น bands ทั้งบนและล่าง
อย่างไรก็ตาม เราชอบ Keltner Channels ซึ่งใช้ช่วงค่าเฉลี่ยจริงสองเท่า (Average True Range หรือ ATR) ซึ่งคำนวณง่ายกว่ามากและมีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งไม่ตั้งสมมุติฐานว่าผลตอบแทนราคาหุ้นมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution)
ในกราฟของ Gulf Energy Debelopment (GULF) มันง่ายที่จะเห็นคุณสมบัติที่ทำให้ trading bands เป็นที่นิยม: เป็นจุดเข้าที่ดี (entry) สำหรับหุ้นที่มักอยู่ใน trend
ในตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง หากราคาเข้าใกล้ lower bound เราจะรอการรีบาวด์เข้าสู่ trading band ใน session ต่อไปและซื้อ
การปิดด้านล่างหรือหากซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่าขอบเขตล่าง(lower bound) อีกครั้งจะเป็นการทริกเกอร์ stop loss เราไม่ควร "จับมีดที่ตกลงมา"
catch the falling knife) - นั่นคือหากซื้อตอนอยู่ใน band ไม่ควรถือไว้ ท่าหากราคายังคงลดลงต่ำกว่า band
ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์บางคนใช้ candlesticks ที่มี body อยู่นอก trading band เป็นสัญญาณโมเมนตัมที่แรง และหาโอกาสจากส่วนเบี่ยงเบนมากขึ้น ณ ช่วงการซื้อขาย วิธีนี้ใช้ได้ดีในหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวมากและไม่รวมอยู่ในดัชนีใด ๆ - เช่นหุ้น Taokaenoi Food (TKN) หรือหุ้น After You (AU)
Taokaenoi สูญเสียมูลค่าไปครึ่งหนึ่งหลังจาก body ออกจาก Keltner Band ราคาไม่ซื้อขายกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่าง 15 และ 7.75 บาท และราคาต่ำสุดที่ 6.75 บาท
สรุปแล้ว trading band จะมีประโยชน์ในหลายสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
•เมื่อต้องการซื้อเมื่อราคาใกล้ lower band ในแนวโน้มขาขึ้น (strong uptrend)
•เมื่อราคา extreme และได้รับการยืนยันจากทั้ง Candlesticks และปริมาณการซื้อขาย (trading volume) ว่าเป็นสัญญาณการกลับตัว
•เมื่อ band ด้านนอกตรงกับแนวเส้นแนวโน้ม (trendline) แนวรับ (support) หรือแนวต้าน(resistance)
•เมื่อ bands ถูกสัมผัสหรือฝ่าฝืนระหว่างวัน แต่ราคาฟื้นตัวมาอยู่ใน band
ติดตามบทความวิเคราะห์ทางเทคนิคตอนที่ 5 ได้ในอาทิตย์ถัดไป
หากชอบบทความ กดไลค์เป็นกำลังใจให้เฟสบุ๊คเราด้วยที่ @BarracudaStocks ครับ
#วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค
#technicalanalysis
#pivotpoints
#tradingband
#bollingerband
#keltner
อ้างอิง:
The Art and Science of Technical Analysis, Adam Grimes, 2012, John Wiley & Sons, Inc.
Disclaimer by Mr T @ BarracudaStocks
เราไม่ได้เทรดหุ้น AOT, GULF, TKN หรือมีหุ้น AOT, GULF, TKN ในพอร์ต บทความนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนหรือชักชวนใดๆ ใช้หุ้นเป็นตัวอย่างศึกษาเท่านั้น ผู้ลงทุนโปรด อ่าน พิจารณาถึงความเสี่ยงด้วยตนเอง เราไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆก็ตามจากการอ่านบทความ
บทความตอนที่ 4 พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค “Pivot Point และ Trading Bands ”
นี่คือบทความที่ 4 ในมินิซีรีส์ของเรา 6 เรื่องเกี่ยวกับวิธีใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายทำกำไร วันนี้เราจะเพิ่มความรู้จากตอนก่อนหน้า Wyckoff cycle, Trendlines และ Candlesticks โดยการหาระดับราคาแนวรับ นั่นคือ Pivot Points โดยใช้ข้อมูลวันก่อนหน้าและ Trading bands (เรียกสั้นๆว่า bands เช่น Bollinger และ Keltner) มาหาราคาเป้าหมายที่เป็นไปได้
ก่อนหน้านี้เราได้ใช้ absolute highs และ absolute Lows และ trendlines เพื่อระบุแนวรับและแนวต้าน (Support & Resistance) Candlesticks ช่วยนำทางโดย body ของแท่งเทียน และ shadows ของ Reversal candles ที่นำหน้าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน
บ่อยครั้งที่สิ่งนี้ยังอยู่ในช่วงราคาที่กว้างในตลาดโดยไม่มีการกำหนดขอบเขต - หมายความว่าระดับราคาที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สุดอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะกำหนดเป้าหมายกำไรระยะสั้นหรือหาจุด stops เพื่อหยุดขาดทุนหากเราต้องการลดตำแหน่งหรือเพิ่มเข้าไป
นี่คือพื้นที่ให้ pivots point และ trading bands เข้ามาสร้าง 'ภูมิประเทศ ของราคา' ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทรนด์ในปัจจุบันแข็งแรงหรืออ่อนแอเพียงใด และ Tops และ Bottom ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ
Pivot highs และ Pivot lows เป็นระดับราคา ณ ช่วงนั้นแบบ extreme
Pivot high อันดับแรกคือ ราคา highในช่วงการซื้อขาย มีราคาสูงกว่า high ของวันก่อนหน้าและวันถัดไป
Pivot low อันดับแรก จะตรงกันข้ามกับ Pivot highs โดยที่ราคา low ในช่วงการซื้อขาย ต่ำกว่า low ของทั้งวันก่อนหน้าและวันถัดไป
Pivots อันดับที่สองนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เราใช้ pivots อันดับแรกแทนที่จะใช้ highs หรือ lows ก่อนหน้านี้เป็นเกณฑ์ - หมายถึงถ้า ราคา high ของวันสูงกว่าทั้ง pivot high อันดับแรกก่อนหน้าและ pivot highในวันถัดมา
Pivots อันดับที่สามใช้ pivots อันดับที่สองเป็นเกณฑ์และอื่น ๆ
ลองดูกราฟ AOT ที่มี
Pivot อันดับแรกที่ทำเครื่องหมายด้วยจุดสีดำ
Pivot อันดับที่สองที่ทำเครื่องหมายด้วยวงกลมสีส้ม
Pivot อันดับที่สามที่ทําเครื่องหมายด้วยวงกลมสีแดง
โปรดสังเกตว่า Pivot low อันดับที่สามที่ 67.25 จากเดือนสิงหาคมทําหน้าที่เป็นแนวรับที่เข้มแข็ง จากแรงขายของ Coronavirusในเดือนมกราคม
ดังนั้น Pivots มีประโยชน์เนื่องจากให้ระดับราคาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อขายของเรานอกเหนือไปจาก trendlines และ break levels และยังช่วยให้เราสามารถกรองสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการ
หากข้อมูล high และ low รายวันมีมากเกินไป Pivot อันดับแรกจะมีนัยสำคัญสูงกว่า ถ้านั่นยังมากเกินไป pivots อันดับที่สองมักจะมีความหมายมากกว่าและอื่น ๆ
ในที่สุดเราต้องการให้มีการวัดค่าความผันผวนเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าราคามีการเคลื่อนไหวในช่วงที่เหมาะสม, อยู่เกินกำหนดหรือโต้ตอบอย่างรุนแรงเนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์ / อุปทาน
ที่นิยมมากที่สุดในแง่นั้นคือ “Bollinger Bands” ที่เราทำชาร์ตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Exponential Moving average หรือ EMA) 20 วันเป็นแกน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2 เท่า (หรือที่เรียกว่าซิกมา) เป็น bands ทั้งบนและล่าง
อย่างไรก็ตาม เราชอบ Keltner Channels ซึ่งใช้ช่วงค่าเฉลี่ยจริงสองเท่า (Average True Range หรือ ATR) ซึ่งคำนวณง่ายกว่ามากและมีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งไม่ตั้งสมมุติฐานว่าผลตอบแทนราคาหุ้นมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution)
ในกราฟของ Gulf Energy Debelopment (GULF) มันง่ายที่จะเห็นคุณสมบัติที่ทำให้ trading bands เป็นที่นิยม: เป็นจุดเข้าที่ดี (entry) สำหรับหุ้นที่มักอยู่ใน trend
ในตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง หากราคาเข้าใกล้ lower bound เราจะรอการรีบาวด์เข้าสู่ trading band ใน session ต่อไปและซื้อ
การปิดด้านล่างหรือหากซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่าขอบเขตล่าง(lower bound) อีกครั้งจะเป็นการทริกเกอร์ stop loss เราไม่ควร "จับมีดที่ตกลงมา"
ในความเป็นจริง เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์บางคนใช้ candlesticks ที่มี body อยู่นอก trading band เป็นสัญญาณโมเมนตัมที่แรง และหาโอกาสจากส่วนเบี่ยงเบนมากขึ้น ณ ช่วงการซื้อขาย วิธีนี้ใช้ได้ดีในหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวมากและไม่รวมอยู่ในดัชนีใด ๆ - เช่นหุ้น Taokaenoi Food (TKN) หรือหุ้น After You (AU)
Taokaenoi สูญเสียมูลค่าไปครึ่งหนึ่งหลังจาก body ออกจาก Keltner Band ราคาไม่ซื้อขายกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระหว่าง 15 และ 7.75 บาท และราคาต่ำสุดที่ 6.75 บาท
สรุปแล้ว trading band จะมีประโยชน์ในหลายสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
•เมื่อต้องการซื้อเมื่อราคาใกล้ lower band ในแนวโน้มขาขึ้น (strong uptrend)
•เมื่อราคา extreme และได้รับการยืนยันจากทั้ง Candlesticks และปริมาณการซื้อขาย (trading volume) ว่าเป็นสัญญาณการกลับตัว
•เมื่อ band ด้านนอกตรงกับแนวเส้นแนวโน้ม (trendline) แนวรับ (support) หรือแนวต้าน(resistance)
•เมื่อ bands ถูกสัมผัสหรือฝ่าฝืนระหว่างวัน แต่ราคาฟื้นตัวมาอยู่ใน band
ติดตามบทความวิเคราะห์ทางเทคนิคตอนที่ 5 ได้ในอาทิตย์ถัดไป
หากชอบบทความ กดไลค์เป็นกำลังใจให้เฟสบุ๊คเราด้วยที่ @BarracudaStocks ครับ
#วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค
#technicalanalysis
#pivotpoints
#tradingband
#bollingerband
#keltner
อ้างอิง:
The Art and Science of Technical Analysis, Adam Grimes, 2012, John Wiley & Sons, Inc.
Disclaimer by Mr T @ BarracudaStocks
เราไม่ได้เทรดหุ้น AOT, GULF, TKN หรือมีหุ้น AOT, GULF, TKN ในพอร์ต บทความนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนหรือชักชวนใดๆ ใช้หุ้นเป็นตัวอย่างศึกษาเท่านั้น ผู้ลงทุนโปรด อ่าน พิจารณาถึงความเสี่ยงด้วยตนเอง เราไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆก็ตามจากการอ่านบทความ