แนะนำศัพท์และแนวคิดพื้นฐานสำหรับเม่ามือใหม่ เอาไว้ใช้สื่อสารกับเม่าในสินธร "นะยะหล่อน"
ถ้าเรามองว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆ หุ้นถูกซื้อขายกันในกรอบความผันผวนหนึ่งๆแล้ว เราอาจตั้งสมมติฐานได้ว่า การที่หุ้นถูกซื้อขายกันในกรอบเวลาดังกล่าว เป็นเพราะ เมื่อราคาขึ้นไปถึงกรอบบน เป็นราคาที่มีคนต้องการขาย ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ต้นทุนของคนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ราคาดังกล่าวจำนวนมากต้องการขายทิ้งเพื่อได้เงินสดคืนในราคาใกล้เคียงทุน หรืออาจเป็นราคาเป้าหมายในการทำกำไร หรือด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ ถ้าเรายอมรับว่า ณ บางระดับราคา มีการซื้อหรือขายในปริมาณที่มากกว่าปรกติ ณ บางระดับราคา ทำหน้าที่เสมือนเป็นแนวต้าน เมื่อราคาขยับใกล้บริเวณดังกล่าว ก็มักมีแรงขายออกมา ณ บางระดับราคามีแรงซื้อมากผิดปรกติ ทำหน้าที่เสมือนแนวรับ
แนวรับแนวต้านมีได้หลายแนว เช่น
moving averages หรือแนวเส้นค่าเฉลี่ย คือราคาเฉลี่ยในช่วงเวลา n periods ที่ผ่านมา บอกว่ามีการซื้อขายโดยเฉลี่ยที่ราคาประมาณเท่าไหร่ สำหรับคนที่มองว่าเวลาคือต้นทุน อาจเฉลี่ยด้วยเวลา หรือบางคนอาจให้ความสำคัญกับปริมาณการซื้อขาย อาจเฉลี่ยโดยการถ่วงน้ำหนักกับปริมาณการซื้อขาย หรืออาจมีเทคนิกที่แตกต่างกันไปในการหาเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะหาระดับที่มีความสำคัญ และเป็นระดับที่คิดว่าจะมีการซื้อขายที่มากกว่าปรกติ หรืออาจเป็นแนวรับหรือแนวต้านได้
ระดับราคาที่มีความสำคัญ เช่น
จุดสูงสุดต่ำสุดในรอบช่วงเวลาหนึ่งๆบ่งบอกให้รู้ว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ราคาเคยวิ่งอยู่ในกรอบหนึ่งๆ เมื่อราคาสามารถทะลุกรอบไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็เสมือนเอาชนะแรงต้านทางด้านนั้นได้ เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า Donchian channel อันเป็นกรอบราคาที่สร้างจากราคาสูงสุดต่ำสุดในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ
จุด swing point เป็นระดับราคาที่อาจมีความสำคัญเนื่องจากเมื่อราคาไปถึงจุดดังกล่าว มีการวกกลับของราคาเกิดขึ้น จึงเป็นสมมติฐานที่ว่า จุดดังกล่าวอาจเป็นระดับราคาที่สำคัญ
ในการที่ราคามีการขยับตัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเกิดขึ้นได้จาก
1. noise ของตลาด คือ price fluctuations ที่ไม่มีทิศทางแน่นอน
2. แรงซื้อขายไปในทางใดทางหนึ่งชัดเจน
โดยทั่วไป เรามักต้องการที่จะทราบทิศทางของแรงซื้อแรงขายที่ชัดเจนมากกว่า noise ของตลาดซึ่งเป็นการขยับที่ไม่มีทิศทางแน่นอน เก็งกำไรได้ยาก จึงได้เกิดเครื่องมือขึ้นคือ
swing filter หรือ minimal reversal size เป็นขนาดการเคลื่อนที่ของราคา ที่ช่วยบอกเราว่า การขยับของราคานั้นๆ เกิดจากแรงซื้อขายที่มีทิศทางชัดเจน มากกว่า noise ของตลาด
swing filter อาจกำหนดได้หลายรูปแบบ เช่น กำหนดว่าราคาต้องขยับกี่ช่อง กี่บาท หรือกี่เปอร์เซ็น บางคนอาจกำหนดด้วยค่าความผันผวนแล้วเทียบเป็นเปอร์เซ็น หรืออาจทำด้วยวิธีที่ซับซ้อน หรือเรียบง่าย เป็นไปตามแนวทางการเทรดของคนนั้นๆ
swing filter ที่แคบเกินไป อาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้มาก ซึ่งการนำมาซึ่งการซื้อขายที่มากเกินไป แต่ไม่ทำกำไร หรืออาจขาดทุนได้ ในขณะเดียวกัน swing filter ที่มีขนาดกว้างเกินไป อาจทำให้เราจับสัญญาณได้ช้า ทำให้ได้ต้นทุนที่แพงโดยไม่จำเป็น
เราเรียกการขยับของราคาที่มากอย่างมีนัยสำคัญ คือมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ swing filter ว่า price swing
เราเรียกจุดปลายของ upwards swing ว่า swing point high (SPH) และเรียก จุดปลายของ downwards swing ว่า swing point low (SPL) ทำหน้าที่เป็น pivot หรือจุดหมุนระหว่างแขน swing แต่ละแขน
โดยทั่วไปเรามักใช้จุด swing point เป็นจุดอ้างอิงในการเทรดทำกำไร โดยทั่วไปแล้วการเทรดด้วยแนวคิดนี้ นิยมออกเป็นสองแนวทางคือ
1. เทรดเมื่อราคาไม่สามารถผ่านระดับอ้างอิงได้ เราจะเรียกว่าการเทรด failure ซึ่งเป็นลักษณะการเทรดแบบ countertrend trading หรือที่คนมักพูดว่า เล่นเด้ง
2. เทรดเมื่อราคาผ่านระดับอ้างอิงได้ เราจะเรียกว่าการเทรด breakout ซึ่งเป็นลักษณะการเทรดแบบ trend following คือเล่นตามแนวโน้มหลัก หรือเล่นตามน้ำ
หมายเหตุ : การเล่นแบบ trend following ไม่จำเป็นต้องซื้อขายเมื่อเบรค อาจซื้อเมื่อ indicator ที่คุณใช้ให้สัญญาณ หรือระบบที่คุณใช้ สั่งให้ซื้อขาย และเช่นเดียวกัน การเล่นแบบ countertrend trading ไม่จำเป็นต้องซื้อขายเมื่อเกิด failure แต่อาจเล่นไปตามอินดิเคเต้อร์ หรือระบบของคุณ เป็นต้น
อาจมีแนวทางอื่นๆได้อีก แล้วแต่จะประยุกต์
การเข้าถือ position แบบที่นิยมโดยอาศัยหลักการของ price swing มีสองแบบคือ
1. แบบ conservative คือเทรด breakout ซึ่งบางท่าน อาจเสริมตัวกรองการเบรค เพื่อกรอง false breakout นั่นคือ เพิ่มเงื่อนไขที่ว่า ราคาจะต้องเบรคและเคลื่อนที่ต่อด้วยขนาดหนึ่งๆ เรียกว่า penetration filter เป็นลักษณะ minimal penetration size
2. แบบ active คือการเทรดทันทีที่เกิด price swing นั่นคือราคาเคลื่อนที่มากกว่า swing filter
อาจใช้ทั้งสองแบบร่วมกันในการเทรด เช่น ราคาทะลุจุด swing point ได้ แต่ไม่สามารถผ่าน penetration filter ได้ และเกิดการวกลับ และเกิด price swing ในทิศทางตรงข้าม เราจึงเข้าถือ position ทันทีที่สามารถ recognize price swing ดังกล่าวได้ เป็นต้น
// วันนี้ว่าง + เห็นช่วงนี้มีมือใหม่เริ่มเล่นเยอะ เลยมาแนะนำคร่าวๆ สไตล์เม่าเล่าสู่กันฟัง "เพราะเรา เข้าใจคุณ" อ่านแล้วสนุกใช่มั้ยล่ะยะ หิหิ
// ขี้เกียจละ ~ ตรงไหนพิมพ์ผิดฝากแก้ให้ด้วยนะยะ ~ ไปก่อนนะยะ
แชร์ศัพท์พื้นฐาน สำหรับมือใหม่ สายเทคนิก
ถ้าเรามองว่าในช่วงเวลาหนึ่งๆ หุ้นถูกซื้อขายกันในกรอบความผันผวนหนึ่งๆแล้ว เราอาจตั้งสมมติฐานได้ว่า การที่หุ้นถูกซื้อขายกันในกรอบเวลาดังกล่าว เป็นเพราะ เมื่อราคาขึ้นไปถึงกรอบบน เป็นราคาที่มีคนต้องการขาย ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ต้นทุนของคนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ราคาดังกล่าวจำนวนมากต้องการขายทิ้งเพื่อได้เงินสดคืนในราคาใกล้เคียงทุน หรืออาจเป็นราคาเป้าหมายในการทำกำไร หรือด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ ถ้าเรายอมรับว่า ณ บางระดับราคา มีการซื้อหรือขายในปริมาณที่มากกว่าปรกติ ณ บางระดับราคา ทำหน้าที่เสมือนเป็นแนวต้าน เมื่อราคาขยับใกล้บริเวณดังกล่าว ก็มักมีแรงขายออกมา ณ บางระดับราคามีแรงซื้อมากผิดปรกติ ทำหน้าที่เสมือนแนวรับ
แนวรับแนวต้านมีได้หลายแนว เช่น
moving averages หรือแนวเส้นค่าเฉลี่ย คือราคาเฉลี่ยในช่วงเวลา n periods ที่ผ่านมา บอกว่ามีการซื้อขายโดยเฉลี่ยที่ราคาประมาณเท่าไหร่ สำหรับคนที่มองว่าเวลาคือต้นทุน อาจเฉลี่ยด้วยเวลา หรือบางคนอาจให้ความสำคัญกับปริมาณการซื้อขาย อาจเฉลี่ยโดยการถ่วงน้ำหนักกับปริมาณการซื้อขาย หรืออาจมีเทคนิกที่แตกต่างกันไปในการหาเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะหาระดับที่มีความสำคัญ และเป็นระดับที่คิดว่าจะมีการซื้อขายที่มากกว่าปรกติ หรืออาจเป็นแนวรับหรือแนวต้านได้
ระดับราคาที่มีความสำคัญ เช่น
จุดสูงสุดต่ำสุดในรอบช่วงเวลาหนึ่งๆบ่งบอกให้รู้ว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ราคาเคยวิ่งอยู่ในกรอบหนึ่งๆ เมื่อราคาสามารถทะลุกรอบไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็เสมือนเอาชนะแรงต้านทางด้านนั้นได้ เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า Donchian channel อันเป็นกรอบราคาที่สร้างจากราคาสูงสุดต่ำสุดในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ
จุด swing point เป็นระดับราคาที่อาจมีความสำคัญเนื่องจากเมื่อราคาไปถึงจุดดังกล่าว มีการวกกลับของราคาเกิดขึ้น จึงเป็นสมมติฐานที่ว่า จุดดังกล่าวอาจเป็นระดับราคาที่สำคัญ
ในการที่ราคามีการขยับตัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเกิดขึ้นได้จาก
1. noise ของตลาด คือ price fluctuations ที่ไม่มีทิศทางแน่นอน
2. แรงซื้อขายไปในทางใดทางหนึ่งชัดเจน
โดยทั่วไป เรามักต้องการที่จะทราบทิศทางของแรงซื้อแรงขายที่ชัดเจนมากกว่า noise ของตลาดซึ่งเป็นการขยับที่ไม่มีทิศทางแน่นอน เก็งกำไรได้ยาก จึงได้เกิดเครื่องมือขึ้นคือ
swing filter หรือ minimal reversal size เป็นขนาดการเคลื่อนที่ของราคา ที่ช่วยบอกเราว่า การขยับของราคานั้นๆ เกิดจากแรงซื้อขายที่มีทิศทางชัดเจน มากกว่า noise ของตลาด
swing filter อาจกำหนดได้หลายรูปแบบ เช่น กำหนดว่าราคาต้องขยับกี่ช่อง กี่บาท หรือกี่เปอร์เซ็น บางคนอาจกำหนดด้วยค่าความผันผวนแล้วเทียบเป็นเปอร์เซ็น หรืออาจทำด้วยวิธีที่ซับซ้อน หรือเรียบง่าย เป็นไปตามแนวทางการเทรดของคนนั้นๆ
swing filter ที่แคบเกินไป อาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้มาก ซึ่งการนำมาซึ่งการซื้อขายที่มากเกินไป แต่ไม่ทำกำไร หรืออาจขาดทุนได้ ในขณะเดียวกัน swing filter ที่มีขนาดกว้างเกินไป อาจทำให้เราจับสัญญาณได้ช้า ทำให้ได้ต้นทุนที่แพงโดยไม่จำเป็น
เราเรียกการขยับของราคาที่มากอย่างมีนัยสำคัญ คือมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ swing filter ว่า price swing
เราเรียกจุดปลายของ upwards swing ว่า swing point high (SPH) และเรียก จุดปลายของ downwards swing ว่า swing point low (SPL) ทำหน้าที่เป็น pivot หรือจุดหมุนระหว่างแขน swing แต่ละแขน
โดยทั่วไปเรามักใช้จุด swing point เป็นจุดอ้างอิงในการเทรดทำกำไร โดยทั่วไปแล้วการเทรดด้วยแนวคิดนี้ นิยมออกเป็นสองแนวทางคือ
1. เทรดเมื่อราคาไม่สามารถผ่านระดับอ้างอิงได้ เราจะเรียกว่าการเทรด failure ซึ่งเป็นลักษณะการเทรดแบบ countertrend trading หรือที่คนมักพูดว่า เล่นเด้ง
2. เทรดเมื่อราคาผ่านระดับอ้างอิงได้ เราจะเรียกว่าการเทรด breakout ซึ่งเป็นลักษณะการเทรดแบบ trend following คือเล่นตามแนวโน้มหลัก หรือเล่นตามน้ำ
หมายเหตุ : การเล่นแบบ trend following ไม่จำเป็นต้องซื้อขายเมื่อเบรค อาจซื้อเมื่อ indicator ที่คุณใช้ให้สัญญาณ หรือระบบที่คุณใช้ สั่งให้ซื้อขาย และเช่นเดียวกัน การเล่นแบบ countertrend trading ไม่จำเป็นต้องซื้อขายเมื่อเกิด failure แต่อาจเล่นไปตามอินดิเคเต้อร์ หรือระบบของคุณ เป็นต้น
อาจมีแนวทางอื่นๆได้อีก แล้วแต่จะประยุกต์
การเข้าถือ position แบบที่นิยมโดยอาศัยหลักการของ price swing มีสองแบบคือ
1. แบบ conservative คือเทรด breakout ซึ่งบางท่าน อาจเสริมตัวกรองการเบรค เพื่อกรอง false breakout นั่นคือ เพิ่มเงื่อนไขที่ว่า ราคาจะต้องเบรคและเคลื่อนที่ต่อด้วยขนาดหนึ่งๆ เรียกว่า penetration filter เป็นลักษณะ minimal penetration size
2. แบบ active คือการเทรดทันทีที่เกิด price swing นั่นคือราคาเคลื่อนที่มากกว่า swing filter
อาจใช้ทั้งสองแบบร่วมกันในการเทรด เช่น ราคาทะลุจุด swing point ได้ แต่ไม่สามารถผ่าน penetration filter ได้ และเกิดการวกลับ และเกิด price swing ในทิศทางตรงข้าม เราจึงเข้าถือ position ทันทีที่สามารถ recognize price swing ดังกล่าวได้ เป็นต้น
// วันนี้ว่าง + เห็นช่วงนี้มีมือใหม่เริ่มเล่นเยอะ เลยมาแนะนำคร่าวๆ สไตล์เม่าเล่าสู่กันฟัง "เพราะเรา เข้าใจคุณ" อ่านแล้วสนุกใช่มั้ยล่ะยะ หิหิ
// ขี้เกียจละ ~ ตรงไหนพิมพ์ผิดฝากแก้ให้ด้วยนะยะ ~ ไปก่อนนะยะ