จากกระทู้นี้ https://ppantip.com/topic/39295500


เหลือ synthetic call แค่ 15 ชุด หลังจากราคาไม่ไปไหน ก็เลยขายลดความเสี่ยงบ้าง

อาการที่แปลกของ options รอบนี้ก็คือว่า ค่า volatility ต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นมาก ณ ปัจจุบัน set50 มี volatility ~ 14% แต่ call & put ขายกันอยู่ที่ประมาณ 10-11% แค่นั้น 

ทั้งๆที่ตลาดควรจะคาดหวังความผันผวนมากขึ้นหลังจากวันนี้จะมีข่าว Trade war

แสดงว่าไม่ตลาดผิด ก็คนที่ขาย call put นี่แหล่ะ ที่ผิด เพราะไม่มีใครคาดว่าตลาดจะผันผวนขึ้นเลยใน 2-3 วันนี้

ถ้าเราหวังว่าความผันผวนจะขึ้น ก็ต้องเล่นกลยุทธ์ long volatility พวกที่ประกอบไปด้วย long call/put ต่างๆ เช่น synthetic call/put , long straddle/strangle 

สมมติว่าจะเล่น long straddle

ต้นทุนก็คือ long call  s50z19c1075 = 22               
                 long put s50z19p1075 = 22 
                 risk รวม 44 จุด
                 ค่าเวลา 3 วัน เสาร์-จันทร์ รวม  174 บาท ต่อ 1 ชุด 
                 slippageไปกลับ  400 บาท ต่อ 1 ชุด 
                 ค่าคอมไปกลับ  88 บาท ต่อ 1 ชุด
                 รวมต้นทุน  662 บาท  กลมๆ 700 บาท ต่อ 1 ชุด 
                 เท่ากับ 3.5 จุด ต่อ 1 ชุด ต้นทุน 8 % ถือว่าแพงมาก ดังนั้นถ้าไม่ถูกนี่เหนื่อยเลย 
 

ไปคิดต่อว่าลงกี่ชุดดี 

ถ้าไม่เป็นไปตามคาด ก็ต้องปิดช้าสุดวันอังคาร
               

สรุปได้มา 43 ชุด จาก 100 ชุดที่คาดหวังไว้ ตลาดมันวิ่งขึ้น เลยไม่ได้เก็บต่อ
happy weekend ครับ