คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
MACD เป็นการคำนวณจากความแตกต่างระหว่าง EMA12 กับ EMA26 ครับ ส่วนตัว MACD Signal คือเส้นค่าเฉลี่ย 9 periods ของ MACD อีกทีหนึ่ง จะเห็นว่า ในสูตร ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับเรื่อง Volume เลยครับ ...
...การที่ราคาจะขึ้น หรือ ลง มันเกิดจากแรงซื้อและแรงขาย ซึ่งสามารถวัดออกมาเป็นค่าโมเมนตัม ระยะต่างๆ ได้หลายระยะ เช่น ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ...
ค่าโมเมนตัม เปรียบเสมือนรายรับ - รายจ่าย ในแต่ละช่วงเวลา เช่น รายได้สุทธิต่อเดือน ( รายรับ - รายจ่าย ในเดือนนั้น ) หากออกมาเป็นบวก หมายถึง มีเงินมากขึ้น ( ค่าโมเมนตัมสุทธิเป็นบวก) ก็จะถูกนำไปสะสม ทำให้เทรนด์ หรือแนวโน้ม แข็งแรงขึ้น
เทรนด์หรือแนวโน้ม เปรียบเสมือน บัญชีเงินเก็บในธนาคาร สุทธิ ในขณะนั้น ... หาก รายได้สุทธิรายเดือนเหลือเป็นบวก ก็เอาไปฝากในบัญชี ทำให้ ตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้น หรือ แนวโน้ม แข็งแรงขึ้น ...แต่หากรายได้สุทธิต่อเดือน ติดลบ ก็ต้องไปถอนเงินออกจากบัญชี ทำให้เงินในบัญชีลดลง หรือแนวโน้มเดิมอ่อนแอลง ซึ่งหากถอนเงินออกมาเรื่อยๆ ก็จะทำให้ตัวเลขในบัญชีกลายเป็นตัวแดง หรือแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาลงแทน ..
ข้างบนนั้นเป็นการเปรียบเทียบให้เห้นความสัมพันธ์ระหว่าง โมเมนตัม กับ เทรนด์ (แนวโน้ม ) ว่า มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร ....
ส่วนการที่ค่าโมเมนตัมสุทธิ จะเป็นบวกหรือลบ บวกมากหรือน้อย ก็ขึ้นกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคาในแต่ละช่วงราคา ที่เราวัดค่าออกมาได้ แล้วนำมาสร้างเป็นตัวบ่งชี้ เพื่อบอกให้เรารู้ว่า ค่าโมเมนตัมเป็นอย่างไร เริ่มแข็งแรงขึ้น หรือเริ่มอ่อนแอลง เพื่อที่เราจะได้วางแผน ปรับปรุง แก้ไข หรือ ทำอย่างไรต่อไปกับหุ้นตัวนั้นๆ ...
ความยากอยู่ที่การที่สรุปว่า ค่าโมเมนตัมล่าสุดของหุ้นแต่ละตัวนั้น มันอยู่ในระดับไหน แข็งแรงมากน้อยแค่ไหน และค่าแค่ไหนควรซื้อ ( เพราะราคาเริ่มแข็งแรง บ่งชี้ว่ามีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ) ค่าเท่าไหร่ควรขาย ( เพราะมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ) และค่าแค่ไหน ที่บอกว่า แรงซื้อแรงขาย ยังไม่มีฝ่ายไหนชนะ ....
หุ้นที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้ดี หรือแข็งแรงนั้น ...มีจุดหนึ่งที่ผมยืนยันได้ คือ ค่าโมเมนตัมในระยะต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว จะต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน หรือ Synergist กัน ยิ่งมีตัวบ่งชี้กลุ่ม Trend หรือ Momentum Indicators ระยะต่างๆ บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ราคาหุ้นจะวิ่งไปในทิศทางนั้นอย่างแข็งแรง .... แต่หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมระยะต่างๆ บ่งชี้ไปในทิศทางตรงข้ามกัน โมเมนตัม ที่เกิดขึ้นย่อมหักล้างกัน ทำให้ราคาหุ้น อาจวิ่งขึ้นหรือลง ไปได้เพียงกรอบแคบ หรือ sideway เท่านั้นไม่มีทางจะวิ่งไปอย่างแข็งแรงเหมือนกับ ช่วงที่ค่าโมเมนตัมทุกระยะ บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ..... หากนึกภาพไม่ออก ก้นึกถึงตอนที่เส้นค่าเฉลี่ย หลายเส้น วิ่งไปทางเดียวกัน เทียบกับช่วงที่ เส้นค่าเฉลี่ย วิ่งสวนทางกัน ก็ได้ มันมีที่มาแนวคิดแบบเดียวกัน ...
ส่วนวิธีการที่เราจะหาตัวบ่งชี้ตลาดมาเพื่อให้ข้อมูลบอกความแข็งแรงของราคาหุ้น เราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆมาสร้างได้ เช่น
MACD >0 ขาขึ้น MACD< 0 ขาลง
MACD > 0 และค่ายังเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนหน้า หมายถึง ราคายังแข็งแรงขึ้น
MACD > 0 แต่ค่าลดลงกว่าวันก่อนหน้า หมายถึง ราคากำลังพักตัว ในขาขึ้น
MACD < 0 และ ค่าลดลงกว่าวันก่อนหน้า หมายถึง ราคากำลังปรับตัวลง ระวังราคาจะลงแรง
MACD < 0 แต่ค่าเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนหน้า หมายถึง ช่วงราคากำลงัรีบาวร์ แต่ยังอยู่ในขาลง
RSI > 50 ขาขึ้น (ฝ่ายซื้อได้เปรียบ ) / RSI<50 ขาลง (ฝ่ายขายได้เปรียบ )
ยังมีอินดี้อื่นๆอีกนับพันตัว ทั้งแบบ อินดี้มาตรฐานและประยุกต์ หรือ เราสามารถนำระบบเทรดของแต่ระบบ มาร่วมยืนยันดัวยกัน เพื่อลดข้อด้อย ของบางระบบ แต่ก็อาจทำให้เกิดข้อด้อย อื่นชึ้นมาเพิ่มได้เช่นกัน ก็ต้องเลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการเทรดของตัวเราเป็นหลักครับ
ทุกๆเทคนิค หรือวิธี ที่เราจะเลือกใช้ ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน เลือกที่ง่ายและได้ผล เหมาะกับ จริตการลงทุนของเรา ก็พอ ... อย่าไปหวังว่า จะทำกำไรได้ทุกเทรด มันไม่มีระบบเทรดแบบนั้นครับ เราทำได้เพียง เทรดสุทธิออกมาให้มีกำไร ในแต่ละช่วงของการลงทุนเท่านั้น และหากผิดพลาดก็รู้จักคัทลอส ยอมแพ้บ้างในบางเทรด ยอมรับความผิดพลาดในการพิจารณาหรือตัดสินใจไปครับ แล้วเริ่มต้นใหม่ ไม่มีใครไม่เคยผิดครับ ..
ภาพตัวอย่าง ...เพื่อแสดงว่า ราคาหุ้นแข็งแรง ไม่ว่าจะใช้ตัวบ่งชี้ใดๆ มันจะบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แล้วแต่ความละอียดและความไวในการบอกข้อมูลจะแตกต่างกันเท่านั้น ..... เราไม่จำเป็นต้องใช้แถบสีมากมายแบบในตัวอย่าง เป็นการทำเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเท่านั้น การใช้งานจริง เราใช้เพียง 3-4 แถบเพื่อบอกแนวโน้มหลัก บอกโมเมนตัมกำลังเพิ่ม หรือ ลด บอกความแข็งแรงของแนวโน้ม และบอกการเตือนโอกาสของบริเวณที่ราคาจะจบรอบ ...ก็ครอบคลุมแล้วครับ
...การที่ราคาจะขึ้น หรือ ลง มันเกิดจากแรงซื้อและแรงขาย ซึ่งสามารถวัดออกมาเป็นค่าโมเมนตัม ระยะต่างๆ ได้หลายระยะ เช่น ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ...
ค่าโมเมนตัม เปรียบเสมือนรายรับ - รายจ่าย ในแต่ละช่วงเวลา เช่น รายได้สุทธิต่อเดือน ( รายรับ - รายจ่าย ในเดือนนั้น ) หากออกมาเป็นบวก หมายถึง มีเงินมากขึ้น ( ค่าโมเมนตัมสุทธิเป็นบวก) ก็จะถูกนำไปสะสม ทำให้เทรนด์ หรือแนวโน้ม แข็งแรงขึ้น
เทรนด์หรือแนวโน้ม เปรียบเสมือน บัญชีเงินเก็บในธนาคาร สุทธิ ในขณะนั้น ... หาก รายได้สุทธิรายเดือนเหลือเป็นบวก ก็เอาไปฝากในบัญชี ทำให้ ตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้น หรือ แนวโน้ม แข็งแรงขึ้น ...แต่หากรายได้สุทธิต่อเดือน ติดลบ ก็ต้องไปถอนเงินออกจากบัญชี ทำให้เงินในบัญชีลดลง หรือแนวโน้มเดิมอ่อนแอลง ซึ่งหากถอนเงินออกมาเรื่อยๆ ก็จะทำให้ตัวเลขในบัญชีกลายเป็นตัวแดง หรือแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาลงแทน ..
ข้างบนนั้นเป็นการเปรียบเทียบให้เห้นความสัมพันธ์ระหว่าง โมเมนตัม กับ เทรนด์ (แนวโน้ม ) ว่า มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร ....
ส่วนการที่ค่าโมเมนตัมสุทธิ จะเป็นบวกหรือลบ บวกมากหรือน้อย ก็ขึ้นกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคาในแต่ละช่วงราคา ที่เราวัดค่าออกมาได้ แล้วนำมาสร้างเป็นตัวบ่งชี้ เพื่อบอกให้เรารู้ว่า ค่าโมเมนตัมเป็นอย่างไร เริ่มแข็งแรงขึ้น หรือเริ่มอ่อนแอลง เพื่อที่เราจะได้วางแผน ปรับปรุง แก้ไข หรือ ทำอย่างไรต่อไปกับหุ้นตัวนั้นๆ ...
ความยากอยู่ที่การที่สรุปว่า ค่าโมเมนตัมล่าสุดของหุ้นแต่ละตัวนั้น มันอยู่ในระดับไหน แข็งแรงมากน้อยแค่ไหน และค่าแค่ไหนควรซื้อ ( เพราะราคาเริ่มแข็งแรง บ่งชี้ว่ามีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ) ค่าเท่าไหร่ควรขาย ( เพราะมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ) และค่าแค่ไหน ที่บอกว่า แรงซื้อแรงขาย ยังไม่มีฝ่ายไหนชนะ ....
หุ้นที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้ดี หรือแข็งแรงนั้น ...มีจุดหนึ่งที่ผมยืนยันได้ คือ ค่าโมเมนตัมในระยะต่างๆ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว จะต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน หรือ Synergist กัน ยิ่งมีตัวบ่งชี้กลุ่ม Trend หรือ Momentum Indicators ระยะต่างๆ บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ราคาหุ้นจะวิ่งไปในทิศทางนั้นอย่างแข็งแรง .... แต่หากตัวบ่งชี้โมเมนตัมระยะต่างๆ บ่งชี้ไปในทิศทางตรงข้ามกัน โมเมนตัม ที่เกิดขึ้นย่อมหักล้างกัน ทำให้ราคาหุ้น อาจวิ่งขึ้นหรือลง ไปได้เพียงกรอบแคบ หรือ sideway เท่านั้นไม่มีทางจะวิ่งไปอย่างแข็งแรงเหมือนกับ ช่วงที่ค่าโมเมนตัมทุกระยะ บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ..... หากนึกภาพไม่ออก ก้นึกถึงตอนที่เส้นค่าเฉลี่ย หลายเส้น วิ่งไปทางเดียวกัน เทียบกับช่วงที่ เส้นค่าเฉลี่ย วิ่งสวนทางกัน ก็ได้ มันมีที่มาแนวคิดแบบเดียวกัน ...
ส่วนวิธีการที่เราจะหาตัวบ่งชี้ตลาดมาเพื่อให้ข้อมูลบอกความแข็งแรงของราคาหุ้น เราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆมาสร้างได้ เช่น
MACD >0 ขาขึ้น MACD< 0 ขาลง
MACD > 0 และค่ายังเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนหน้า หมายถึง ราคายังแข็งแรงขึ้น
MACD > 0 แต่ค่าลดลงกว่าวันก่อนหน้า หมายถึง ราคากำลังพักตัว ในขาขึ้น
MACD < 0 และ ค่าลดลงกว่าวันก่อนหน้า หมายถึง ราคากำลังปรับตัวลง ระวังราคาจะลงแรง
MACD < 0 แต่ค่าเพิ่มขึ้นกว่าวันก่อนหน้า หมายถึง ช่วงราคากำลงัรีบาวร์ แต่ยังอยู่ในขาลง
RSI > 50 ขาขึ้น (ฝ่ายซื้อได้เปรียบ ) / RSI<50 ขาลง (ฝ่ายขายได้เปรียบ )
ยังมีอินดี้อื่นๆอีกนับพันตัว ทั้งแบบ อินดี้มาตรฐานและประยุกต์ หรือ เราสามารถนำระบบเทรดของแต่ระบบ มาร่วมยืนยันดัวยกัน เพื่อลดข้อด้อย ของบางระบบ แต่ก็อาจทำให้เกิดข้อด้อย อื่นชึ้นมาเพิ่มได้เช่นกัน ก็ต้องเลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการเทรดของตัวเราเป็นหลักครับ
ทุกๆเทคนิค หรือวิธี ที่เราจะเลือกใช้ ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน เลือกที่ง่ายและได้ผล เหมาะกับ จริตการลงทุนของเรา ก็พอ ... อย่าไปหวังว่า จะทำกำไรได้ทุกเทรด มันไม่มีระบบเทรดแบบนั้นครับ เราทำได้เพียง เทรดสุทธิออกมาให้มีกำไร ในแต่ละช่วงของการลงทุนเท่านั้น และหากผิดพลาดก็รู้จักคัทลอส ยอมแพ้บ้างในบางเทรด ยอมรับความผิดพลาดในการพิจารณาหรือตัดสินใจไปครับ แล้วเริ่มต้นใหม่ ไม่มีใครไม่เคยผิดครับ ..
ภาพตัวอย่าง ...เพื่อแสดงว่า ราคาหุ้นแข็งแรง ไม่ว่าจะใช้ตัวบ่งชี้ใดๆ มันจะบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แล้วแต่ความละอียดและความไวในการบอกข้อมูลจะแตกต่างกันเท่านั้น ..... เราไม่จำเป็นต้องใช้แถบสีมากมายแบบในตัวอย่าง เป็นการทำเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเท่านั้น การใช้งานจริง เราใช้เพียง 3-4 แถบเพื่อบอกแนวโน้มหลัก บอกโมเมนตัมกำลังเพิ่ม หรือ ลด บอกความแข็งแรงของแนวโน้ม และบอกการเตือนโอกาสของบริเวณที่ราคาจะจบรอบ ...ก็ครอบคลุมแล้วครับ
สมาชิกหมายเลข 703029 หลงรัก, Sleepless In August ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 720507 ถูกใจ, TIKSENG ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 1116108 ถูกใจ, dar_lik ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 3271723 ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
...สอบถามนักเทคนิคหน่อยครับ สงสัยเรื่อง MACD กับปริมาณการซื้อขายหุ้นครับ มีตัวอย่างด้านในครับ...
ช่วงเวลาดังกล่าวกราฟ MACD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ โดยที่ราคาหุ้นก็นิ่งๆ ถ้าดูจากแนวโน้มของMACD
น่าจะมีปริมาณการซื้อมากกว่าขายหรือเปล่าครับ?
แต่พอมาดูผลการซื้อขายในรอบ50วันปรากฏว่ามีขายขายมากกว่าซื้อ
ใครเก่งเทคนิคช่วยบอกหน่อยครับว่าการที่ MACD มีแนวโน้มขึ้นอย่างนี้เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขายมากน้อยแค่ไหนครับ