http://ppantip.com/topic/32071377 จากกระทู้ก่อนนะครับ
หลังจากที่ผมสร้างระบบเทรดเห็นอนาคตไปแล้ว (ใช้ข้อมูลในอนาคตมาคำนวนซึ่งทำไม่ได้ในการเทรดจริง) ตอนนี้ยังปรับให้ได้ค่าเท่าระบบเดิมไม่ได้เลย
ผมก็เลยลองหาดูวิธีที่จะทำกำไรเหนือกว่าตลาดด้วยการพัฒนาเกณฑ์การเลือกหุ้น เลยอยากจะถามคนที่ใช้ระบบเทรดในนี้ครับว่าเคยนำหลัก Relative Strenght เข้าไปผูกกับระบบไหมครับ แล้วได้ผลอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ที่ผมลองทำก็คือนำ SET มาเป็นตัวเปรียบเทียบครับแล้วกรองเอาแต่ตัวที่ Outperform SET index มาคำนวนหาสัญญาณอีกที
วิธีการก็คือผมจะนำราคาหุ้นตัวนั้นหารด้วย SET ณ ตอนนั้นเช่น หุ้น 10 บาท SET 1000 ก็จะได้ 10/1000 ซึ่งจะเห็นว่าถ้า SET เพิ่มตัวหารจะเพิ่มขึ้นทำให้ค่าที่เราได้ลดลง ถ้า SET ลดลงค่าที่เราได้ก็จะเพิ่มขึ้น สมมติว่าผมเรียกค่านี้ว่า k เราจะได้ความสัมพันธ์คือ k แปรผันตรงกับราคาหุ้นและแปรผกผันกับ SET แล้วผมก็นำค่านี้ไปหาสัญญาณซื้อขายเหมือนมันเป็นหุ้นตัวหนึ่งครับ เช่น เบรคแนวต้าน 20 วันให้เป็นสัญญาณซื้อหรือเบรคแนวรับ 20 วันให้เป็นสัญญาณขาย เช่น เบรคแนวต้าน 20 วันให้เป็นสัญญาณซื้อหรือเบรคแนวรับ 20 วันให้เป็นสัญญาณขาย
ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการใช้ stock rotation ครับแต่ผมยังไม่รู้จะทำ coding ในการ backtest อย่างไรเลยเพราะแต่ละตัวต้องเปรียบเทียบ index กับ sector index ของตังเองเลยยังไม่ได้ลอง Backtest ณ จุดนี้
ส่วนตัวผมลองใส่ Relative Strenght เข้าไปช้วยในการกรองหุ้นแล้วก็จะช่วยทำกำไรในขาขึ้นมากขึ้นครับเพิ่มประมาณ (CARR +(3-5)%) และก็ช่วยลดการกระจายตัวของกำไรเวลาทำการใช้วิธี Monte Carlo ทดสอบครับ (ช่วยได้เล็กน้อยครับเพราะกลุ่มหุ้นที่เข้ามาสุ่มมันลดลง)
http://www.investopedia.com/terms/r/relativestrength.asp
** ปล. ไม่ใช่ Relative Strenght Index หรือ RSI นะครับ เป็น Relative Strenght เฉย ๆ
มีใครเคยทำระบบเทรดแล้วผูก Relative Strenght เข้าไปกับระบบด้วยไหมครับ
หลังจากที่ผมสร้างระบบเทรดเห็นอนาคตไปแล้ว (ใช้ข้อมูลในอนาคตมาคำนวนซึ่งทำไม่ได้ในการเทรดจริง) ตอนนี้ยังปรับให้ได้ค่าเท่าระบบเดิมไม่ได้เลย
ผมก็เลยลองหาดูวิธีที่จะทำกำไรเหนือกว่าตลาดด้วยการพัฒนาเกณฑ์การเลือกหุ้น เลยอยากจะถามคนที่ใช้ระบบเทรดในนี้ครับว่าเคยนำหลัก Relative Strenght เข้าไปผูกกับระบบไหมครับ แล้วได้ผลอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ที่ผมลองทำก็คือนำ SET มาเป็นตัวเปรียบเทียบครับแล้วกรองเอาแต่ตัวที่ Outperform SET index มาคำนวนหาสัญญาณอีกที
วิธีการก็คือผมจะนำราคาหุ้นตัวนั้นหารด้วย SET ณ ตอนนั้นเช่น หุ้น 10 บาท SET 1000 ก็จะได้ 10/1000 ซึ่งจะเห็นว่าถ้า SET เพิ่มตัวหารจะเพิ่มขึ้นทำให้ค่าที่เราได้ลดลง ถ้า SET ลดลงค่าที่เราได้ก็จะเพิ่มขึ้น สมมติว่าผมเรียกค่านี้ว่า k เราจะได้ความสัมพันธ์คือ k แปรผันตรงกับราคาหุ้นและแปรผกผันกับ SET แล้วผมก็นำค่านี้ไปหาสัญญาณซื้อขายเหมือนมันเป็นหุ้นตัวหนึ่งครับ เช่น เบรคแนวต้าน 20 วันให้เป็นสัญญาณซื้อหรือเบรคแนวรับ 20 วันให้เป็นสัญญาณขาย เช่น เบรคแนวต้าน 20 วันให้เป็นสัญญาณซื้อหรือเบรคแนวรับ 20 วันให้เป็นสัญญาณขาย
ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการใช้ stock rotation ครับแต่ผมยังไม่รู้จะทำ coding ในการ backtest อย่างไรเลยเพราะแต่ละตัวต้องเปรียบเทียบ index กับ sector index ของตังเองเลยยังไม่ได้ลอง Backtest ณ จุดนี้
ส่วนตัวผมลองใส่ Relative Strenght เข้าไปช้วยในการกรองหุ้นแล้วก็จะช่วยทำกำไรในขาขึ้นมากขึ้นครับเพิ่มประมาณ (CARR +(3-5)%) และก็ช่วยลดการกระจายตัวของกำไรเวลาทำการใช้วิธี Monte Carlo ทดสอบครับ (ช่วยได้เล็กน้อยครับเพราะกลุ่มหุ้นที่เข้ามาสุ่มมันลดลง)
http://www.investopedia.com/terms/r/relativestrength.asp
** ปล. ไม่ใช่ Relative Strenght Index หรือ RSI นะครับ เป็น Relative Strenght เฉย ๆ