คือ ถ้าเรา จะหาความผันผวนของราคาหุ้นในแต่ละวัน โดยใช้ GARCH(1,1)

พอหาความผันผวนของราคาหุ้น ในแต่ละวัน โดยใช้ GARCH(1,1) แล้ว

นำข้อมูลที่ได้ มาประเมินค่าสัมประสิทธิ์ด้วย OLS ได้ไหมครับ เช่น

หาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาหุ้น

ความผันผวนของราคาหุ้น =  B0 + B1X1 + B2X2
(ตัวแปรตาม)                           (ตัวแปรอิสระ)
คิดจาก GARCH (1,1)              

ผมสงสัยว่า GARCH(1,1) เวลาเราจะใช้ นี้ต้องใช้ร่วมกับ ตัวแปร x1 x2 เลย หรือสามารถหาเฉพาะตัวแปรตามอย่างเดียว พอหาเสร็จ แล้วเอามาประเมินค่าสัมประสิทธิ์ด้วย OLS อีกที เพื่อหาผลกระทบกับตัวแปรอิสระได้หรือเปล่าครับ

คือ GARCH เลย มันยากอะครับ Y Y เลยอยากคิด GARCH เฉพาะตัวแปรตาม แล้วพอหาปัจจัยที่มีผลกระทบ ค่อยหาด้วย OLS

แต่ผมไม่รู้ว่ามันถูกต้องตามหลักวิชาการไหมครับ มีนักเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ท่านไหน เคยใช้วิธีแบบนี้บ้างไหมครับผม

*ปล. ทั้งหมดนี้ ผมจะคิดด้วยโปรแกรม EVIES นะครับ
  
  ปล. คำถามผม ประมาณว่า หาค่าความผันผวนตัวแปรใดตัวแปรนึง ไม่ว่าตัวแปรนั้น จะเป็นตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตาม ด้วย GARCH(1,1) แล้วมาสร้างแบบจำลอง Mutiple Regress ด้วยวิธี OLS ใครพอเห็นงานวิจัยไหนทำแบบนี้บ้างไหมครับ ปกติผมเห็นแต่แบบสร้างแบบจำลอง GARCH ขึ้นมาเลยอะครับ ช่วยผมที