เทรดเดอร์จะสร้างระบบการเทรดขึ้นมาได้อย่างไร ?

ระบบการเทรดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรด
มันสำคัญมากๆที่เทรดเดอร์จะต้องมีระบบการเทรด
และเทรดเดอร์ต้องหาระบบที่เหมาะสมให้กับตัวเอง
ตอนนี้ผมจะอธิบายว่า ระบบการเทรดสร้างขึ้นได้อย่างไร?

ระบบการเทรดอัตโนมัติ คือระบบที่ส่งสัญญาณให้เทรดเดอร์เข้าเทรด
เราเรียกมันว่าอัตโนมัติ เพราะว่า เทรดเดอร์จะเข้าเทรดตามสัญญาณ

โดยไม่สนใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตลาดบ้าง!!!

โดยทฤษฏี เทรดเดอร์ควรนำทัศนคติและอารมณ์ออกจากการเทรดให้หมด
เพราะว่าเทรดเดอร์จะทำตามระบบการเทรดของตนเองเท่านั้น โดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
คุณอาจจะพบโฆษณามากมายในโซเชียล ในเวบไซต์ ที่อ้างว่ามีท่าไม้ตาย มีสูตรสำเร็จ
มีระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบ ที่สามารถทำเงินได้หลายพันเหรียญภายในสัปดาห์เดียว
และไม่มีทางขาดทุน

แน่นอน หลายคนอาจจะตาโต กับผลลัพธ์จากระบบการเทรดที่โฆษณาอยู่
จากการโชว์ผลการเทรดในห้วงเวลาหนึ่ง แล้วคุณก็เริ่มใคร่ครวญพร้อมลูบคางเบาๆ
ใจเย็นๆครับ ...คาวบอย!!

ความจริงประการแรก คือ ระบบนั้นอาจจะใช้ได้ผลจริงในห้วงเวลาหนึ่งๆ
แต่ปัญหาคือ เทรดเดอร์ไม่มีวินัยมากพอที่จะยึดมั่นในกฏการเทรดในระบบนั้นๆ

ความจริงประการที่สอง คือ คุณสามารถสร้างระบบการเทรดด้วยคัวคุณเองได้
โดยไม่ต้องเสียเงินเพื่อซื้อเลย ฟรี!!!

นำเงินที่ต้องใช้จ่ายเพื่อระบบการเทรดเป็นเงินทุนในพอร์ต
เพื่อสรัางระบบการเทรดด้วยตัวเองซะ

ความจริงประการที่สาม คือ การสรัางระบบการเทรดเป็นเรื่องไม่ยากเลย
สิ่งที่ยากคือ การยึดมั่นทำตามกฏการเทรดต่างหาก

เอาหล่ะ ต่อไปนี้ผมจะแนะนำขั้นตอนง่ายๆในการสร้างระบบการเทรดด้วยตัวคุณเองครับ

ขั้นแรก เข้าใจเป้าหมายของระบบการเทรดอัตโนมัติของตัวคุณเอง
" ไม่ใช่จะทำเงินพันล้านในปีนี้" ไม่ใช่แบบนี้นะครับ
เป้าหมายในการสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ 2 อย่างที่สำคัญมากๆ คือ

1...ระบบการเทรดอัตโนมัติของคุณต้องระบุเทรนต์ให้ได้ไวที่สุด
2...ระบบการเทรดอัตโนมัติของคุณต้องหลีกเลี่ยงภาวะฟันเลื่อย (whipsaw)

หากระบบเทรดอัตโนมัติคุณบรรลุสองเป้าหมายนี้
โอกาสที่คุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะมีมากขึ้นทันทีครับ
แต่... แต่ว่า เป้าหมายทั้งสองข้อข้างต้น มันจะขัดแย้งกันในตัว

หมายความว่า ยิ่งเทรดเดอร์พยายามจับเทรนต์ให้เร็วจากเครื่องมือที่เขาใช้มากเท่าไร
โอกาสที่เขาจะเทรดแบบฟันเลื่อยยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ( สัญญาณหลอก ตลาดยังไม่มีเทรนต์นั่นเอง)

และในทางตรงกันข้าม หากเทรดเดอร์พยายามหลีกเลี่ยงการเทรดในภาวะฟันเลื่อย
โอกาสที่เขาจะจับสัญญาณเทรนต์ในตอนต้นๆได้  ...จะน้อยลง
งานของเทรดเดอร์ คือหาจุดที่ลงตัวของทั้งสองเป้าหมายนั่นเอง
คือ จับสัญญาณเทรนต์ให้เร็ว
และขณะเดียวกันก็ระมัดระวังสัญญาณหลอกที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน

ขั้นตอนการออกแบบระบบการเทรดอัตโนมัติใน 6 ขั้นตอน

เอาหล่ะ ต่อไปผมจะแนะนำการสร้างระบบการเทรดอัตโนมัติของคุณเอง
แม้ว่าจะใช้เวลาไม่มากในการสร้าง
แต่เทรดเดอร์ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการทดสอบว่ามันใช้ได้หรือไม่
ขอให้อดทนนะครับ เพราะในระยะยาวแล้ว ระบบการเทรดที่ดีจะทำเงินให้เทรดเดอร์ได้อย่างมากมาย

ขั้นตอนที่ 1 ไทม์เฟรม
สิ่งแรกเลยที่เทรดเดอร์ต้องมองหา คือ มองเข้าไปในตัวเอง
แล้วบอกให้ได้ว่าตัวเองเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน เป็นเดย์เทรด หรือ เป็นสวิงเทรด
( ผมเรียบเรียงแบบทดสอบเพื่อค้นหาว่าตัวคุณเป็นเทรดเดอร์แบบไหนในกระทู้ก่อนๆครับ)
คุณชอบดูกราฟรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน หรือแม้แต่ คุณชอบดูกราฟในรายปี
และคุณต้องการถือสถานะนานแค่ไหน?

ทั้งหมดจะนำไปสู่ไทม์เฟรมที่เหมาะสมกับตัวคุณเองในการเทรด
ถึงแม้ว่าคุณจะใช้การดูหลายไทม์เฟรมในการเทรด
แต่คุณต้องมีไทม์เฟรมหลักในการมองหาสัญญาณเทรด

ขั้นตอนที่ 2 หาสัญญาณเพื่อกำหนดจุดเริ่มของเทรนต์ครั้งใหม่

เป้าหมาย 1 ใน 2 ของเราคือ การมองหาสัญญาณเทรนต์ให้เร็วที่สุด
เราจะต้องใช้เครื่องมือในการมองหา
เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ( Moving average ) เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมที่สุด
เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ค่านี้ในการระบุเทรนต์
โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าตัดเส้นค่าเฉลี่ยที่มากกว่า
เช่น SMA 10 ตัด SMA 20 ตัดขึ้นเป็นเทรนต์ขาขึ้น ตัดลง เป็นเทรนต์ขาลง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 หาสัญญาณที่ยืนยันเทรนต์เหล่านั้น

เพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดฟันเลื่อย (สัญญาณหลอก) เทรดเดอร์จึงต้องใช้ค่าอื่นๆประกอบด้วย
ค่าที่ใช้มีมากมายให้เลือกใช้ ที่นิยมคือ MACD,Stochastic และ RSI

เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับดัชนีที่หลากหลากหลายแล้ว
คุณก็เลือกสัญญาณที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดที่ใช้งานร่วมกับระบบการเทรดของคุณได้ดีนั่นเอง

ขั้นตอนที่ 4 กำหนดความเสี่ยง

ในการพัฒนาระบบการเทรด มันสำคัญมากๆที่จะกำหนดว่า
คุณสามารถขาดทุนในแต่ละครั้งของการเทรดได้มากแค่ไหน?
คุณอาจจะไม่ชอบที่จะพูดถึงการขาดทุน
แต่ในความเป็นจริงแล้ว เทรดเดอร์ที่ดีจะคิดถึงการขาดทุนก่อนที่จะคิดถึงกำไร

เทรดเดอร์จะต้องมีพื้นที่เพื่อรับมือกับการขาดทุนนั้น ไม่เข้าเสี่ยงมากเกินไป
แน่นอนว่าคุณต้องเรียนรู้เรื่องการจัดการกับความเสี่ยงก่อนเข้าเทรด

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดจุดเข้า จุดออก

เมื่อเทรดเดอร์กำหนดว่าจะขาดทุนได้เท่าไหร่ในการเทรดครั้งนี้
ขั้นต่อไป คือ กำหนดจุดออกที่สอดคล้องกับปริมาณการขาดทุน
และจุดที่สามารถทำกำไรได้สูงสุด

จุดเข้า --- หลายึนที่เข้าให้เร็วที่สุดที่สัญญาณส่งออกมา แม้ว่าแท่งเทียนสุดท้ายยังไม่จบ
หลายคนที่รอแท่งเทียนแท่งสุดท้ายปิดก่อน กูรู หนึ่งในเวบ PipSurfer
แนะนำว่าควรจะรอจนแท่งเทียนสุดท้ายปิดก่อนเข้าถือสถานะ

หลายครั้งที่เขาเห็นว่าเมื่อเปิดสถานะในระหว่างแท่งเทียนสุดท้ายที่ยังไม่ปิด
ตลาดกลับตัวในช่วงเวลานี้ เขาจึงแนะนำให้รอจนแท่งเทียนสุดท้ายปิดลงก่อน

จุดออก --- ในการออก เทรดเดอร์มีทางเลือกที่มากกว่า แนวทางหนึ่ง คือ trailing stop
นั่นคือเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางของการเทรดมากเท่าไหร่
สมมุติว่าเคลื่อนไป X เทรดเดอร์ก็จะขยับจุดออกตามไป X จุดนั่นเอง

อีกแนวทางหนึ่ง คือ กำหนดเป้าหมายไว้ ออกจากสถานะเมื่อราคาไปถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายไว้
เช่น เทรดเดอร์หลายคน ใช้แนวรับ-แนวต้าน เป็นเป้าหมาย
หรือ เทรดเดอร์หลายคนที่ใช้การกำหนดกำไรที่เท่ากันในการเทรดแต่ละครั้ง
ไม่ว่าจะกำหนดเช่นไร โปรดเตือนตัวเองเสมอว่า คุณยึดมั่นกับมัน
อย่าออกจากการเทรดเร็วกว่าที่วางแผนไว้ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม

ยึดมั่นกับแผนการเทรดของคุณ --- หลังจากนั้นคุณจะพัฒนาแผนของตัวเองได้

ขั้นตอนที่ 6 เขียนแผนการเทรดของคุณลงไป แล้วยึดมั่นกับแผน

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คุณ "ต้อง" เขียนแผนการเทรดอัตโนมัติของตัวเองลงไป
และคุณต้อง "ทำตามแผน" เสมอ
"วินัย" คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นคุณลักษณะที่เทรดเดอร์จะต้องมี

เทรดเดอร์สามารถทดสอบระบบการเทรดอัตโนมัติย้อนหลังได้จากซอฟแวร์
หรือ แบ็คเทส เพื่อดูว่าระบบการเทรดของคุณใช้ได้ผลดีหรือไม่?

หลังจากนั้นเทรดระบบของคุณในพอร์ตเดโม่ หลังจากทดลองเทรด 2 เดือน
คุณจะรู้ว่าระบบการเทรดอัตโนมัติของคุณใช้งานได้หรือไม่?

และสุดท้าย คุณรู้สึกมั่นใจในระบบการเทรดอัตโนมัติของตัวเองมากๆ
คุณก็พร้อมที่จะเทรดในพอร์ตเงินจริงแล้วครับ ด้วยความมั่นใจ สบายใจและไม่ลังเล

เครดิต ---www.babypips.com---อนุสรณ์ จ. แปล เรียบเรียง
https://www.facebook.com/thaipips/--- เพราะชีวิตคือการลงทุน
เพจเล็กๆที่สร้างไว้เแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเทรดครับ