ถ้าผมต้องการทำ optimization port โดยให้เงื่อนไขคือ
1. Zero Beta (คือให้ return ของportผมไม่ขึ้นกับการเคลื่อนไหวของตลาด)
2. Maximize positive alpha (คือให้return ของport ขึ้นอยู่กับค่าalphaที่เป็นบวก หรือก็คือแล้วเเต่ฝีมือการปั่นของเจ้า)

มันจะโอเคมั้ยครับ นี่คือไอเดียที่คิดไว้

ปัญหาที่คาดว่าจะเจอ
1. หาวิธี forecast beta กับ alpha ยังไง
2. เลือกหุ้นจากไหนมาลงport ดี คือที่คิดคร่าวๆ คือ เลือกจาก set50 โดยเอาหมดเลยเเล้วน้ำหนักก็ให้โปรเเกรมเป็นตัวจัดการ
3. กี่เดือนปรับพอร์ตทีนึงถึงจะคุ้มดี เพราะค่าbeta กับ alphaเปลี่ยนทุกวัน

รบกวนผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับ เสนอไอเดียกันได้เต็มที่