คือ สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผม ถ้าไม่ได้ใส่ Log ที่ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเลย เวลาประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธี OLS แล้วมันจะเกิด Autocrrelation ซึ่งต้องแก้ด้วยวิธี Cochane-Orcutt Iterative Method ใน Eviews ถึง AR(6) ซึ่งงานวิจัยปกติทั่วไป AR(3) ก็มากแล้ว

พอลองใส่ LOG ที่ตัวแปรดู ปรากฎว่าว่า เกิด Autocorrelation แต่แก้ด้วย AR(1) ก็หายแล้ว

แต่ปัญหา คือ ได้รับคำแนะนำมาว่า ก่อนจะใส่ Log ในตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตาม ต้องทดสอบ Specification Test ก่อน เพื่อหารูปแบบในการใส่ Log ที่เหมาะสมที่สุด แต่พอลองเสิดในเนทดู มันไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่เลยครับ ไม่ทราบมีใครเคยได้ยินบ้างไหมครับ

ผมเลยลองทำแบบนี้ดูไม่รู้ถูกไหม

คือ จากสมการแรก Y(%) = B0 + B1X1 +B2X2 +B3X3(%) +B4X4(%) +B5X5(%)

1) ใส่ Log หมดทุกตัว

2) ใส่ Log เฉพาะตัวแปรตาม (Y)

3) ใส่ Log เฉพาะตัวแปรอิสระทุกตัว (X1 ถึง X5)

4) ใส่ Log เฉพาะตัวแปรอิสระ X1 และ X2 เท่านั้น (เพราะสมการผม Y X3 X4 และ X5 หน่วยผมเป็นร้อยละ(%) อยุ่แล้วครับ ถ้าใส่ Log อีกเวลาอธิบายผลจะค่อนข้างลำบาก)

หลังจากนั้น นำวิธี ทั้ง 1 ถึง 4 ไป ลองทดสอบ OLS

ผลที่ได้ คือ แบบ 4 ใส่ Log เฉพาะตัวแปรอิสระ X1 และ X2 เท่านั้น
เพราะ ได้ค่า R square, Adjust R square, F-statistic มากที่สุด และ แก้ Auto เพียง AR(1) เท่านั้น

ไม่ทราบว่าวิธีที่ผมทำนี้ แล้วดูจากค่า R square, Adjust R square, F-statistic แบบการใส่ log แบบไหน ได้ค่าพวกนี้มากสุด ก็เอาแบบนั้นเขาเรียกว่า Specification Test เพื่อหารูปแบบในการใส่ Log ที่เหมาะสมที่สุด รึเปล่าครับ

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่เข้ามาช่วยตอบนะครับ