วันนี้มิกกี้จะลองมาแชร์มุมมองแบบเด็กๆของป๋มดูนะฮะพี่ๆ แหะๆ

เพื่อนๆเคยสงสัยมั้ยครับ ว่าเวลาที่เราใช้เส้นค่าเฉลี่ยในรูปแบบต่างๆ โมเมนตั้มอินดิเคเต้อร์ต่างๆ เช่น RSI DMO MFI etc หรือแม้กระทั้งการเบรคที่ระดับต่างๆ มันมีความหมายคือความสัมพันธ์กันอย่างไร

ถ้าน้องมิกกี้จะลองตั้งข้อสังเกต โดยกำหนดตัวแทนของแต่ละเครื่องมีดังนี้

สมมติฐาน มิกกี้กำลังมองความสัมพันธ์ของราคาและตัวชี้วัดโดยอิง n-period เป็นสำคัญ

เส้นค่าเฉลี่ย แทนด้วย SMA อันเป็นคอนเสปพื้นฐานของการมองราคาเฉลี่ย นำมาสู่การพัฒนาไปเป็นค่าเฉลี่ยแบบต่างๆมากมายที่เราใช้กันในปัจจุบัน

SMA = โดยถึงราคาเฉลี่ยเลขคณิตของราคาปิดย้อนหลังไป n-period รวมปัจจุบัน

โมเม้นตั้ม แทนด้วย momentum ซึ่งเป็นโมเม้นตั้มอินดิเคเต้อร์ตัวแรก อันเป็นรากฐานของ momentum indicator ต่อๆมาอีกมากมายนับไม่ถ้วน เช่น RSI เป็นต้น

momentum = ราคาปิดปัจจุบัน – ราคาปิดย้อนหลัง n-period ถัดจากปัจจุบันไป

การเบรค แทนด้วย donchian channel ซึ่งเป็น channel พื้นฐานที่สุด กำหนดจากระดับ psychological level ที่สำคัญคือราคาสูงสุด - ต่ำสุด ในกรอบเวลาที่เราสนใจ

donchian channel แบ่งเป็น

upper channel : ราคาสูงสุด n-period

lower channel : ราคาต่ำสุด n-period

ถ้าเราลองโฟกัสลงไปที่เครื่องมือแต่ละตัว จากนิยามที่กำหนด เราจะได้

SMA(n,t) = sum(C(t):C(t-(n-1)))/n ; C = ราคาปิด , t = เวลาอ้างอิง , t-(n-1) = เวลาอ้างอิงย้อนหลังไป n-1 periods

momentum(n,t) = C(t) – C(t-n)

ซึ่งถ้าเราเพ่งในไปสู่ momentum เราจะได้

momentum(n,t) = C(t) – C(t-n)

= sum(C(t):C(t-(n-1))) – sum(C(t-1):C((t-1)-(n-1)))

= (sum(C(t):C(t-(n-1)))/n – sum(C(t-1):C((t-1)-(n-1)))/n)*n

momentum(n,t) = (SMA(n,t) – SMA(n,t-1))*n

ความหมายคือ momentum ช่วยบอกอัตราการเปลี่ยนแปลง ของเส้นค่าเฉลี่ยในระยะสั้นได้

หากmomentum เป็นบวก หมายความว่า SMA(n,t) > SMA(n,t-1) นั่นคือราคาเฉลี่ยย้อนหลัง n-period  กำลังมีทิศทางไปในทางบวก

หากmomentum เป็น 0 หมายความว่า SMA(n,t) = SMA(n,t-1) นั่นคือราคาเฉลี่ยย้อนหลัง คงที่

หากmomentum เป็นบวก หมายความว่า SMA(n,t) < SMA(n,t-1) นั่นคือราคาเฉลี่ยย้อนหลัง กำลังมีทิศทางที่ลดขึ้น

( อันเป็นรากฐานแนวคิดของ RSI ที่ว่า ตัดขึ้น 50 มีโมเม้นตั้มเป็นบวก แรงซื้อเยอะ ตัดลงโมเมนตั้มลบ แรงขายเยอะ เรามีรากฐานความคิดมาจากแนวโน้มทิศทางของราคาเฉลี่ยย้อนหลังนั่นเอง )

ทีนี้ถ้าเราโฟกัสไปที่ donchain channel ดูบ้าง

UC(upper channel)(n,t) = max(h(t):h(t-(n-1)))

UL(lower channel)(n,t) = min(l(t):l(t-(n-1)))

h = high , l = low

เราจะได้ว่า ณ เวลาใดๆ ที่ C(t) > UC(n,t-1) (ราคา break UC)

C(t) > H(t ใดๆในช่วง (n+1)-period ที่ไม่ใช่ t ปัจจุบัน เพราะ H(t)>=C(t)เสมอ)

นั่นก็หมายความว่า

C(t) > C(t ใดๆในช่วง (n+1)-period ที่ไม่ใช่ t ปัจจุบัน เพราะ C(t)=C(t)เสมอ)

ดังนั้น เราจะได้

C(t) > C(t-1), C(t) > C(t-2), C(t) > C(t-3), ..., C(t) > C(t-n)

momentum(1,t) >0, momentum(2,t) >0, momentum(3,t) >0, ..., momentum(n,t) >0

และดังนั้น

SMA(1,t) > SMA(1,t-1), SMA(2,t) > SMA(2,t-1), SMA(3,t) > SMA(3,t-1), ..., SMA(n,t) > SMA(n,t-1)

นั่นก็หมายความว่า เมื่อราคาเบรค UC ณ เวลาใดๆ momentum ใดๆ ตั้งแต่ momentum(1,t) จนถึง momentum(n,t) ต่างมีค่าเป็นบวก และดังนั้น แนวโน้มราคาเฉลี่ยย้อนหลัง ตั้งแต่ SMA(1,t) จนถึง SMA(n,t) รวมทุกเส้น ต่างมีแนวโน้มทิศทางไปในทางขึ้นนั่นเอง

สรุป

1. momentum ใช้บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาเฉลี่ย

2. การเบรค ณ ระดับ แนวต้าน - แนวรับสำคัญ เป็นตัวบอกถึงภาครวมของโมเมนตั้ม และภาพรวมของแนวโน้มราคาเฉลี่ย ในช่วง periods หนึ่งๆ

// มิกกี้มือใหม่หัดออม รายงานตัวคัปป๋ม