▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์
คณิตศาสตร์
TFEX (Thailand Future Exchange)
การลงทุน
การศึกษา
รบกวนสอบถาม สูตรที่ใช้หาความผันผวนของผลตอบแทน ไม่ทราบว่าใช้สูตรอะไรได้บ้าง ช่วยแนะนำทีครับ
Rt=ln Ft/F(t+1)
โดยที่
Rt = การเปลี่ยนแปลงของราคา (ผลตอบแทน) ของสัญญาฟิวเจอร์ส ณ เวลา t
Ft = ราคาที่ใช้ชำระราคาของสัญญาฟิวเจอร์ส ณ เวลา t
F(t-1) = ราคาที่ใช้ชำระราคาของสัญญาฟิวเจอร์สในวันซื้อขายก่อนหน้าเวลา t
แต่พอสูตรที่ใช้หา ความผันผวนของผลตอบแทน ผมดูตามงานวิจัยต่างๆ ใช้สูตรไม่เหมือนกันเลยครับ
งานวิจัยงานนึงใช้สูตรนี้
ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทน = รูท พาย/2 คูณกับ l Rt-ค่าเฉลี่ย l
กับอีกงานวิจัยนึง
ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทน = l Rt l * 100
ผมเลยงง ว่าอันไหนกันแน่อ่ะครับ เพื่อนๆ คนไหนพอจะมีสูตรที่ใช้คำนวณความผันผวนของผลตอบแทนที่ใช้คำนวณพวกสัญญาฟิวเจอร์ส (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ช่วยแนะนำผมทีครับ ขอบคุณมากๆครับ