ผมอ่านหนังสือ quantitative tradingของEarnest Chanครับ
สงสัยอยู่3เรื่องครับ
1. หนังสือบอกว่า back test เราควรมีsample size =252xจำนวนfree parameter
ถ้าใช้graph daily  3 parameter  --> sample size=3 year
แต่สงสัยว่า ทำไมต้อง 252
2. ถ้าผมใช้กราฟนาทีเทรด สมมติว่า ต้องใช้sample size7เดือน
ผมควรใช้backtest ตั้งแต่ พค-พย ก็พอ หรือว่ายิ่งข้อมูลมากยิ่งดี
3.และพอเวลาผ่านไปหนึ่งเดือน  ผมก็ควรขยับข้อมูลbacktest เป็น มิย-ธคเพื่อดูว่าระบบของผมยังใช้งานได้ใช่มั้ยครับ

ขอบคุณครับ
มือใหม่หัดbacktest