พอดีมีคนแนะว่า ระบบจะสมบูรณ์เราควรทำ Monte carlo test ผมจึงลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ Monte Carlo Test ผมเกิดความสงสัยขึ้นมาน่ะครับ เท่าที่หาข้อมูลมา เค้าว่าในระบบ Amibroker การทำ Monte Carlo Simulation จะใช้วิธีสุ่มเอา Trade list มา shuffle เรียงสับเปลี่ยนเป็น Sequence ใหม่ของการ trade ...... ทำแบบนี้ซ้ำๆให้มี sample ของ Sequence ในแบบต่างๆให้มากๆ ได้ 1000 -3000 รูปแบบ หรือเยอะกว่านี้ได้ยิ่งดี
ประมานว่า สมมติ เรามีระบบเทรดแบบ trend following ทั้งหมด 10 ครั้ง
ให้ U = trade in uptrend ในการเทรด ครั้งนั้นๆ
D = trade in downtrend ในการเทรด ครั้งนั้นๆ
S = trade in sideway ในการเทรด ครั้งนั้นๆ
สมมติการเทรดจริงของเรา 10 ครั้ง ที่เราทำ backtest เป็น U S D S D S U S S U ตามสภาวะตลาดเมื่อเกิด sideway ตามทฤษฎี Dow สิ่งที่จะเกิดหลัง sideway ก้อ จะเป็น Trend ไม่ว่า Uptrend or Downtrend
แต่ถ้าบาง sample จากการทำ Monte Carlo test เกิดได้ Sequence ใหม่เป็นแบบ
1. U U U S S S S S D D หรือ
2. D D S S S S S U U U หรือ
3. S S S S S U U U U D
คือ กำลังจะบอกว่า บาง Sequence มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงในตลาดอะคับ บวกกับ *ถ้าเรามีการเทรดยิ่งเยอะกว่านี้ เช่นเทรด 300 - 500 ครั้ง
ใน 5 ปี มันก้อจะสุ่ม บาง sample ไม่มีจริงตามตลาด เช่น เทรด 300 ครั้ง แต่มี อยู่หลาย sample ที่สุ่ม แล้วได้ S (sideway) ติดกัน 150 ครั้ง อาจอยู่ช่วง ต้น กลาง ปลายก้อได้ของ Sequence นั้น ที่เหลือ U สลับ D เช่น
เทรดทั้งหมด 300 ครั้ง สุ่ม ได้ sample ประมานนี้ -------> U D U D...... 150 ครั้ง ตามด้วย S S S S S S...... 150 ครั้ง
หรือ ถ้ามองในแง่ กำไร ขาดทุน ใน Trade list เอามาเรียงสับเปลี่ยนจัด Sequence ใหม่เป็น กำไร 4 ครั้งติด ขาดทุน 6 ครั้งติด แบบนี้ผล test มันก้อจะทำให้เกิด bias แก่ตัวเราทางลบ คือ ยังไงซะ test มา MaxDrawndrown ก้อต้องเยอะเกินความเป็นจริง เผลอๆอาจเป็น MaxDD 100%
???? คำถามคือ มันเป็นการ test ที่น่าเชื่อถือพอมั้ยครับ .... พอดีผมขี้สงสัย(แต่มันก้อน่าสงสัยจริงๆนะครับ) หรือผมเข้าใจระบบการสุ่มทำ Monte Carlo simulation ผิดครับ
ซึ่งถ้าเป็นแบบที่ผมบอก อย่างนี้คนที่จำนวนเทรดเยอะะๆ และทำการสุ่มหลายครั้ง 3,000 -10,000 มันก้อยิ่งน่าจะให้ผลที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงมากขึ้นปะครับ คือ กลายเป็น sample ยิ่งมาก ยิ่งให้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนความเป็นจริงมากขึ้นไปอีก เพราะ Sequence ของการเทรดที่สุ่มได้แต่ไม่มีเกิดขึ้นจริงในตลาด ก้อจะเยอะขึ้น ปะคับ
ขอบคุณที่อ่านจบครับ ยาวไปนิด ^.^
วิจารณ์ แนะนำ ด่า เหน็บแนม แซว หรือช่วยบอกคำตอบที่แท้จริง เต็มที่เลยครับ ^.^
**** ว่าด้วยเรื่อง Monte Carlo simulation ที่เราทำการทดสอบระบบ ... ความจริงคืออย่างไรกันแน่ ????
ประมานว่า สมมติ เรามีระบบเทรดแบบ trend following ทั้งหมด 10 ครั้ง
ให้ U = trade in uptrend ในการเทรด ครั้งนั้นๆ
D = trade in downtrend ในการเทรด ครั้งนั้นๆ
S = trade in sideway ในการเทรด ครั้งนั้นๆ
สมมติการเทรดจริงของเรา 10 ครั้ง ที่เราทำ backtest เป็น U S D S D S U S S U ตามสภาวะตลาดเมื่อเกิด sideway ตามทฤษฎี Dow สิ่งที่จะเกิดหลัง sideway ก้อ จะเป็น Trend ไม่ว่า Uptrend or Downtrend
แต่ถ้าบาง sample จากการทำ Monte Carlo test เกิดได้ Sequence ใหม่เป็นแบบ
1. U U U S S S S S D D หรือ
2. D D S S S S S U U U หรือ
3. S S S S S U U U U D
คือ กำลังจะบอกว่า บาง Sequence มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงในตลาดอะคับ บวกกับ *ถ้าเรามีการเทรดยิ่งเยอะกว่านี้ เช่นเทรด 300 - 500 ครั้ง
ใน 5 ปี มันก้อจะสุ่ม บาง sample ไม่มีจริงตามตลาด เช่น เทรด 300 ครั้ง แต่มี อยู่หลาย sample ที่สุ่ม แล้วได้ S (sideway) ติดกัน 150 ครั้ง อาจอยู่ช่วง ต้น กลาง ปลายก้อได้ของ Sequence นั้น ที่เหลือ U สลับ D เช่น
เทรดทั้งหมด 300 ครั้ง สุ่ม ได้ sample ประมานนี้ -------> U D U D...... 150 ครั้ง ตามด้วย S S S S S S...... 150 ครั้ง
หรือ ถ้ามองในแง่ กำไร ขาดทุน ใน Trade list เอามาเรียงสับเปลี่ยนจัด Sequence ใหม่เป็น กำไร 4 ครั้งติด ขาดทุน 6 ครั้งติด แบบนี้ผล test มันก้อจะทำให้เกิด bias แก่ตัวเราทางลบ คือ ยังไงซะ test มา MaxDrawndrown ก้อต้องเยอะเกินความเป็นจริง เผลอๆอาจเป็น MaxDD 100%
???? คำถามคือ มันเป็นการ test ที่น่าเชื่อถือพอมั้ยครับ .... พอดีผมขี้สงสัย(แต่มันก้อน่าสงสัยจริงๆนะครับ) หรือผมเข้าใจระบบการสุ่มทำ Monte Carlo simulation ผิดครับ
ซึ่งถ้าเป็นแบบที่ผมบอก อย่างนี้คนที่จำนวนเทรดเยอะะๆ และทำการสุ่มหลายครั้ง 3,000 -10,000 มันก้อยิ่งน่าจะให้ผลที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงมากขึ้นปะครับ คือ กลายเป็น sample ยิ่งมาก ยิ่งให้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนความเป็นจริงมากขึ้นไปอีก เพราะ Sequence ของการเทรดที่สุ่มได้แต่ไม่มีเกิดขึ้นจริงในตลาด ก้อจะเยอะขึ้น ปะคับ
ขอบคุณที่อ่านจบครับ ยาวไปนิด ^.^
วิจารณ์ แนะนำ ด่า เหน็บแนม แซว หรือช่วยบอกคำตอบที่แท้จริง เต็มที่เลยครับ ^.^