ในการใช้กราฟ เพื่อระบุว่า ช่วงไหน ระยะไหน ที่ราคากำลังเริ่ม แข็งแรง หรือเริ่มอ่อนแอ ที่มีนัยยะสำคัญ จนเริ่มเป็นเทรนด์หรือแนวโน้มนั้น มีอินดิเเคตอร์บางกลุ่มที่เรานำมาใช้เตือนหรือบ่งชี้ความแข็งแรงของแนวโน้มได้ เช่นกลุ่ม Trend Indicator ต่างๆ เช่น Moving Average , MACD เป็นต้น หรืออีกกลุ่ม ที่เราสามารถนำมาใช้เตือนการเริ่มต้นแนวโน้มโดยดูการ Break Out หรือการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างฉับพลันที่เตือนว่า แนวโน้มใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น เช่นอินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Volatility Indicator เช่น Standard Deviation (SD) , Average True Range (ATR ) ซึ่งใช้บอกความผันผวนของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ว่ามันมีผันผวน กว่าค่าเฉลี่ย มากน้อยแค่ไหน เพื่อเตือนว่า มีแรงซื้อ แรงขายระยะสั้นที่เข้ามาขณะนั้น กระทำต่อราคา ณ ขณะนั้น ...
ในบทความนี้ ผมจะพูดเพียงเรื่องค่า ATR ที่ผมนำมาใช้ในระบบเทรดของผม เท่านั้น ( ยังมีตัวบ่งชี้อื่นๆอีกมากมายที่บอกความหมายถึงความแข็งแรงในการเป็นแนวโน้มขาขึ้นและขาลง เช่น ความชันของเส้นค่าเฉลี่ยโดยดูองศาความชันของเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้ หรือดูความแตกต่างระหว่างแรงซื้อ แรงขายที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ) โดย เราต้องทราบที่มาของค่า ATR ก่อนว่ามันคืออะไร มาจากไหน แล้วจะนำไปใช้ยังไง นะครับ...
สูตร ATR นี้ ผู้คิดสูตรนี้คือ Mr. Welles Wilder ผู้คิดสูตร RSI ที่เราใช้กันอยู่นั่นแหละครับ ค่า ATR นี้จะเป็นค่าหนึ่งในการคำนวณ ในระบบ Directional Movement System ที่เราใช้กันอยู่คือ ค่า PDI (+DI) , MDI(-DI) , และ ADX โดย ค่า ATR จะเป็นค่าที่จะนำไปใช้คำนวณในอินดี้ทั้งสามตัวนี้ครับ
สูตร การคำนวณ ATR จะใช้เงื่อนไข 3 เงื่อนไข ในการเลือก โดย จะเลือกค่าที่มีค่าสูงสุดจาก 3 เงื่อนไขนี้คือ
1. ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด ของแท่งล่าสุด ได้ค่าเท่าไหร่ ตั้งเป็น ค่าที่ 1
2. ราคาสูงสุดแท่งล่าสุด - ราคาปิดของแท่งก่อนหน้า ได้เท่าไหร่ ตั้งเป็นค่าที่ 2
3. ราคาต่ำสุดของแท่งล่าสุด - ราคาปิดของแท่งก่อนหน้า ได้ค่าเท่าไหร่ ตั้งเป็นค่าที่ 3
เปรียบเทียบทั้งสามค่า ค่าใดมีค่ามากที่สุด ก็ใช้ค่านั้น เพียงค่าเดียว เป็นค่าสำหรับ แท่งราคานั้น ..... แล้วนำมาเฉลี่ยตามจำนวนแท่งที่เราต้องการ ในที่นี้ ผมขอใช้ค่า 10 แท่ง ก็จะได้เป็น ATR(10) ในระบบของผมนะครับ ...
วิธีการนำไปใช้งาน ... ผมจะตั้งสมมติฐานก่อนว่า หากราคาวิ่งตามเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน จะแสดงถึง ราคากำลังเป็นช่วงที่สมดุล หรือ sideway ไม่มีแนวโน้ม ดังนั้น การที่ราคาจะแข็งแรงเป็นแนวโน้มได้นั้น ย่อมเกิดจาก Bias ของนักลงทุนที่กระทำต่อราคาในขณะนั้นผ่านการซื้อและขายหุ้นตัวนั้น เช่น เมื่อนักลงทุนมองว่าราคาหุ้นน่าจะสูงกว่าปัจจุบัน ก็จะเข้ามาซื้อหุ้น หากแรงซื้อมากกว่าแรงขายหุ้น ราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าแรงซื้อกับแรงขายจะสมดุลกัน ราคาไม่เพิ่มหรือลดในกรอบช่วงหนึ่ง ในแง่กลับกัน หากนักลงทุนมองว่าราคาหุ้นจะลงก็จะมีแรงขายหุ้นที่ถือออกมา หากมีแรงขายมากราคาหุ้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าแรงขายและแรงซื้อจะสมดุลกันในกรอบระดับหนึ่ง ..... ดังนั้น เราจึงสามารถนำการแกว่งขึ้น-ลง ของราคาในระยะหนึ่งมาเพื่อบ่งชี้ว่า ราคากำลังผันผวน ไปในทิศทางใดในขณะนั้น และ การผันผวนของราคามาก ย่อมบ่งชี้ถึง ความโลภและความกลัว ใยระยะนั้นของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ...
ผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMA20 periods และใช้ค่า ATR(10) เพื่อสร้างกรอบ ค่า ATR Bands ขึ้นมา โดยช่วงขาขึ้น ราคาจะวิ่งขึ้นไปเหนือกรอบ +1ATR(10) เส้นจุดสีขาว เพื่อเตือนให้ทราบว่า ราคาหุ้นกำลังเริ่มเป็นขาขึ้น ( เพราะราคาแกว่งขึ้นออกห่างจากเส้น SMA20 มากกว่าการแกว่งตัวเฉลี่ยย้อนหลัง 10 แท่ง ซึ่งการแกว่งขึ้นแรงกว่าปกติ มักจะเกิดจากรายใหญ่หรือ market Maker เป็นผู้กระทำ รายย่อยคงไม่มีกำลังพอที่จะสร้างผลลักษณะนี้ขึ้นได้ หรือทำได้ชั่วคราวเท่านั้น ) หากราคายิ่งแกว่งออกห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งบ่งชี้ว่าราคากำลังไปในแนวโน้มนั้นอย่างแข็งแรงขึ้นตามลำดับ โดยผมจะสร้างกรอบไว้ ทั้งด้านบนและล่างเส้นค่าเฉลี่ย 20 periods เป็นกรอบ 1 /2 / 3 / 4 / 5 และ -1 / - 2 / -3 / -4 /-5 ATR Bnads เพื่อบ่งชี้ถึงความโลภ หรือ ความกลัว ของนักลงทุนที่กระทำต่อราคา ในขณะนั้น
ผมสร้างแถบสี ATR Band เพื่อใช้บอกข้อมูลว่า ราคาหุ้น จะเริ่ม Active เป็๋นขาขึ้น เมื่อแถบสี ป็นสี Lightblue (น้ำเงินอ่อน) คือ ราคาแกว่งออกจากเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (เส้นสีเขียวตรงกลาง) เกิน +1ATR(10) ขึ้นไป เพื่อเตือนว่าราคากำลังเริ่มเป็นขาขึ้นในระยะนั้น และหากแถบสีเป็นสีเขียว ก็จะหมายถึงราคากำลังวิ่งออกห่างเส้นค่าเฉลี่ยไปมากขึ้นกว่า +2ATR(10) .....ไปตามลำดับที่แถบสีบ่งชี้เป็นสีต่างๆตามเงื่อนไข ส่วนในขาลง แถบสีก็จะบ่งชี้เตือนการเป็นขาลงโดยแถบสีจะเป็นสีชมพูอ่อน เมื่อราคาปิดต่ำกว่า SMA20 -1ATR(10) ลงไปเรื่อยๆ และจะแสดงสีไปตามระดับค่าความผันผวนของ ATR ในทางลบ ตามเงิ่อนไขสีที่กำหนดไว้ ......
แถบสี ATR Band ที่กำหนดในระบบ ตามภาพด้านล่างนี้ครับ
หลังจากเราสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้ว ... ลองนำไปใช้ดูกราฟหุ้นหรือดัชนี ต่างๆ ว่า มันสามารถนำไปใช้บ่งชี้หรือให้ข้อมูลเราได้ตามที่คาดไว้หรือไม่ ..... หากเครื่องมือนี้ ใช้ได้ตามแนวคิดและหลักการของอินดิเคเตอร์นี้ เราก็เก็บไว้ใช้ เป็นเครื่องมือส่วนตัว ในการบอกข้อมูลที่เราต้องการรู้ หากทดสอบแล้วยังไม่น่าพอใจ ก็ลองปรับค่าให้เหมาะสมมากขึ้น หรือหา อินดี้ตัวอื่นๆในการทดสอบต่อไป จนกว่าจะได้เครื่องมือจับปลาที่เราถนัดและใช้งานได้อย่างที่ต้องการ .....
ลองใช้กราฟ ดัชนีดาวโจน รายเดือน มาทดสอบดูครับ ว่า ตอนนี้ดัชนี DOW Monthly มันบอกอะไรได้บ้างจาก อินดี้ตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาครับ
ล่าสุดกราฟ DOW Montkly อาการน่าหวาดเสียว กำลังลงมาเกือบถึง -1ATR ที่ 23385.81 จุด สำหรับกราฟรายเดือน
ส่วนกราฟรายสัปดาห์ DOW Weekly ดัชนีลงมาเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้นเดือน ตุลาคม แล้วครับ ดุกราฟ Dow Weekly ข้างล่างนี้นะครับ
คราวนี้มาดูดัชนีหุ้นไทย รายสัปดาห์บ่างนะครับ ว่า SET Weekly หน้าตาเป็นยังไง ..... กราฟมันแสดงออกมายังไง ก็ขอให้แปลความหมายไปตามเครื่องมือที่เราใช้นะครับ เครื่องมือนี้มันจะใช้ได้หรือไม่ ก็ขึ้นกับหลักการและแนวคิดที่สร้างมันขึ้นมา แล้วมันจะน่าเชื่อหรือไม่ ผู้ใช้ก็ต้องประเมินเอาเอง ครับ ......
ATR Band นี้เป็นเพียง อินดี้หรือตัวบ่งชี้หนึ่ง ที่ผมสร้างขึ้นมาใช้ ผมใช้ ATR Band เพื่อยืนยันแนวโน้มเท่านั้น มันไม่ใช่เครื่องมือที่ไว หรือ เหมาะกับการให้สัญญาณซื้อขายนะครับ ผมจะใช้เป็นเพียง Confirmation Signal หรือเป็นสัญญาณยืนยันสัญญาณของระบบอื่นเท่านั้น ซึ่งการเตือนการวิ่งขึ้น หรือ ลง ผมจะใช้อินดี้ตัวอื่นซึ่งไวกว่าตัวนี้ในทุกแนวโน้มครับ ขอบคุณที่ติดตาม นะครับ ....
Average True Range ( ATR ) กับการใช้งานทางเทคนิเคิล
ในบทความนี้ ผมจะพูดเพียงเรื่องค่า ATR ที่ผมนำมาใช้ในระบบเทรดของผม เท่านั้น ( ยังมีตัวบ่งชี้อื่นๆอีกมากมายที่บอกความหมายถึงความแข็งแรงในการเป็นแนวโน้มขาขึ้นและขาลง เช่น ความชันของเส้นค่าเฉลี่ยโดยดูองศาความชันของเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้ หรือดูความแตกต่างระหว่างแรงซื้อ แรงขายที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ) โดย เราต้องทราบที่มาของค่า ATR ก่อนว่ามันคืออะไร มาจากไหน แล้วจะนำไปใช้ยังไง นะครับ...
สูตร ATR นี้ ผู้คิดสูตรนี้คือ Mr. Welles Wilder ผู้คิดสูตร RSI ที่เราใช้กันอยู่นั่นแหละครับ ค่า ATR นี้จะเป็นค่าหนึ่งในการคำนวณ ในระบบ Directional Movement System ที่เราใช้กันอยู่คือ ค่า PDI (+DI) , MDI(-DI) , และ ADX โดย ค่า ATR จะเป็นค่าที่จะนำไปใช้คำนวณในอินดี้ทั้งสามตัวนี้ครับ
สูตร การคำนวณ ATR จะใช้เงื่อนไข 3 เงื่อนไข ในการเลือก โดย จะเลือกค่าที่มีค่าสูงสุดจาก 3 เงื่อนไขนี้คือ
1. ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด ของแท่งล่าสุด ได้ค่าเท่าไหร่ ตั้งเป็น ค่าที่ 1
2. ราคาสูงสุดแท่งล่าสุด - ราคาปิดของแท่งก่อนหน้า ได้เท่าไหร่ ตั้งเป็นค่าที่ 2
3. ราคาต่ำสุดของแท่งล่าสุด - ราคาปิดของแท่งก่อนหน้า ได้ค่าเท่าไหร่ ตั้งเป็นค่าที่ 3
เปรียบเทียบทั้งสามค่า ค่าใดมีค่ามากที่สุด ก็ใช้ค่านั้น เพียงค่าเดียว เป็นค่าสำหรับ แท่งราคานั้น ..... แล้วนำมาเฉลี่ยตามจำนวนแท่งที่เราต้องการ ในที่นี้ ผมขอใช้ค่า 10 แท่ง ก็จะได้เป็น ATR(10) ในระบบของผมนะครับ ...
วิธีการนำไปใช้งาน ... ผมจะตั้งสมมติฐานก่อนว่า หากราคาวิ่งตามเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน จะแสดงถึง ราคากำลังเป็นช่วงที่สมดุล หรือ sideway ไม่มีแนวโน้ม ดังนั้น การที่ราคาจะแข็งแรงเป็นแนวโน้มได้นั้น ย่อมเกิดจาก Bias ของนักลงทุนที่กระทำต่อราคาในขณะนั้นผ่านการซื้อและขายหุ้นตัวนั้น เช่น เมื่อนักลงทุนมองว่าราคาหุ้นน่าจะสูงกว่าปัจจุบัน ก็จะเข้ามาซื้อหุ้น หากแรงซื้อมากกว่าแรงขายหุ้น ราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าแรงซื้อกับแรงขายจะสมดุลกัน ราคาไม่เพิ่มหรือลดในกรอบช่วงหนึ่ง ในแง่กลับกัน หากนักลงทุนมองว่าราคาหุ้นจะลงก็จะมีแรงขายหุ้นที่ถือออกมา หากมีแรงขายมากราคาหุ้นก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนกว่าแรงขายและแรงซื้อจะสมดุลกันในกรอบระดับหนึ่ง ..... ดังนั้น เราจึงสามารถนำการแกว่งขึ้น-ลง ของราคาในระยะหนึ่งมาเพื่อบ่งชี้ว่า ราคากำลังผันผวน ไปในทิศทางใดในขณะนั้น และ การผันผวนของราคามาก ย่อมบ่งชี้ถึง ความโลภและความกลัว ใยระยะนั้นของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ...
ผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMA20 periods และใช้ค่า ATR(10) เพื่อสร้างกรอบ ค่า ATR Bands ขึ้นมา โดยช่วงขาขึ้น ราคาจะวิ่งขึ้นไปเหนือกรอบ +1ATR(10) เส้นจุดสีขาว เพื่อเตือนให้ทราบว่า ราคาหุ้นกำลังเริ่มเป็นขาขึ้น ( เพราะราคาแกว่งขึ้นออกห่างจากเส้น SMA20 มากกว่าการแกว่งตัวเฉลี่ยย้อนหลัง 10 แท่ง ซึ่งการแกว่งขึ้นแรงกว่าปกติ มักจะเกิดจากรายใหญ่หรือ market Maker เป็นผู้กระทำ รายย่อยคงไม่มีกำลังพอที่จะสร้างผลลักษณะนี้ขึ้นได้ หรือทำได้ชั่วคราวเท่านั้น ) หากราคายิ่งแกว่งออกห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งบ่งชี้ว่าราคากำลังไปในแนวโน้มนั้นอย่างแข็งแรงขึ้นตามลำดับ โดยผมจะสร้างกรอบไว้ ทั้งด้านบนและล่างเส้นค่าเฉลี่ย 20 periods เป็นกรอบ 1 /2 / 3 / 4 / 5 และ -1 / - 2 / -3 / -4 /-5 ATR Bnads เพื่อบ่งชี้ถึงความโลภ หรือ ความกลัว ของนักลงทุนที่กระทำต่อราคา ในขณะนั้น
ผมสร้างแถบสี ATR Band เพื่อใช้บอกข้อมูลว่า ราคาหุ้น จะเริ่ม Active เป็๋นขาขึ้น เมื่อแถบสี ป็นสี Lightblue (น้ำเงินอ่อน) คือ ราคาแกว่งออกจากเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (เส้นสีเขียวตรงกลาง) เกิน +1ATR(10) ขึ้นไป เพื่อเตือนว่าราคากำลังเริ่มเป็นขาขึ้นในระยะนั้น และหากแถบสีเป็นสีเขียว ก็จะหมายถึงราคากำลังวิ่งออกห่างเส้นค่าเฉลี่ยไปมากขึ้นกว่า +2ATR(10) .....ไปตามลำดับที่แถบสีบ่งชี้เป็นสีต่างๆตามเงื่อนไข ส่วนในขาลง แถบสีก็จะบ่งชี้เตือนการเป็นขาลงโดยแถบสีจะเป็นสีชมพูอ่อน เมื่อราคาปิดต่ำกว่า SMA20 -1ATR(10) ลงไปเรื่อยๆ และจะแสดงสีไปตามระดับค่าความผันผวนของ ATR ในทางลบ ตามเงิ่อนไขสีที่กำหนดไว้ ......
แถบสี ATR Band ที่กำหนดในระบบ ตามภาพด้านล่างนี้ครับ
หลังจากเราสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้ว ... ลองนำไปใช้ดูกราฟหุ้นหรือดัชนี ต่างๆ ว่า มันสามารถนำไปใช้บ่งชี้หรือให้ข้อมูลเราได้ตามที่คาดไว้หรือไม่ ..... หากเครื่องมือนี้ ใช้ได้ตามแนวคิดและหลักการของอินดิเคเตอร์นี้ เราก็เก็บไว้ใช้ เป็นเครื่องมือส่วนตัว ในการบอกข้อมูลที่เราต้องการรู้ หากทดสอบแล้วยังไม่น่าพอใจ ก็ลองปรับค่าให้เหมาะสมมากขึ้น หรือหา อินดี้ตัวอื่นๆในการทดสอบต่อไป จนกว่าจะได้เครื่องมือจับปลาที่เราถนัดและใช้งานได้อย่างที่ต้องการ .....
ลองใช้กราฟ ดัชนีดาวโจน รายเดือน มาทดสอบดูครับ ว่า ตอนนี้ดัชนี DOW Monthly มันบอกอะไรได้บ้างจาก อินดี้ตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาครับ
ล่าสุดกราฟ DOW Montkly อาการน่าหวาดเสียว กำลังลงมาเกือบถึง -1ATR ที่ 23385.81 จุด สำหรับกราฟรายเดือน
ส่วนกราฟรายสัปดาห์ DOW Weekly ดัชนีลงมาเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้นเดือน ตุลาคม แล้วครับ ดุกราฟ Dow Weekly ข้างล่างนี้นะครับ
คราวนี้มาดูดัชนีหุ้นไทย รายสัปดาห์บ่างนะครับ ว่า SET Weekly หน้าตาเป็นยังไง ..... กราฟมันแสดงออกมายังไง ก็ขอให้แปลความหมายไปตามเครื่องมือที่เราใช้นะครับ เครื่องมือนี้มันจะใช้ได้หรือไม่ ก็ขึ้นกับหลักการและแนวคิดที่สร้างมันขึ้นมา แล้วมันจะน่าเชื่อหรือไม่ ผู้ใช้ก็ต้องประเมินเอาเอง ครับ ......
ATR Band นี้เป็นเพียง อินดี้หรือตัวบ่งชี้หนึ่ง ที่ผมสร้างขึ้นมาใช้ ผมใช้ ATR Band เพื่อยืนยันแนวโน้มเท่านั้น มันไม่ใช่เครื่องมือที่ไว หรือ เหมาะกับการให้สัญญาณซื้อขายนะครับ ผมจะใช้เป็นเพียง Confirmation Signal หรือเป็นสัญญาณยืนยันสัญญาณของระบบอื่นเท่านั้น ซึ่งการเตือนการวิ่งขึ้น หรือ ลง ผมจะใช้อินดี้ตัวอื่นซึ่งไวกว่าตัวนี้ในทุกแนวโน้มครับ ขอบคุณที่ติดตาม นะครับ ....