จากเวบเพจตำราออฟชั่นใน อินเตอร์เนต

http://www.theoptionsguide.com/option-trading-strategies.aspx



วันนี้สมาชิกเราเสนอการทำสเปรด แบบนี้


เมื่อเราลองเอาเข้าห้องแลบของเรา ใช้โปรแกรม Payoff chart แสดงผล เราได้เจอสิ่งที่ มหัศจรรย์

เราจึง ลองเอาคำว่า Calendar Spread ไปค้นหา

กลับพบเพียงว่า มี


การทำสเปรด ในแนวราบ คือการเล่นออฟชั่น ซื้อและขายที่สินค้าเดียวกัน สไตร์ไพร์เดียวกัน
แต่ต่าง ซี่รี่ (งวดอายุกัน )
(ปกติเรารู้จัก แต่ สเปรด ในงวดอายุเดียวกัน )


ลองไปหา Bull Calendar Spread ได้สูตรมาดังนี้ ขายงวดใก้ลซื้องวดไกล


Neutral Calendar Spread ก็ได้ ขายงวดใก้ล ซื้องวดไกล


แต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอาไปวาดด้วย payoff chart เราพบดังนี้

การขายใก้ล ( U18 )  และซื้อไกล ( Z18 )


แตพอเรากลับ  ขายไกลซื้อใก้ล เราได้รูปแบบนี้


เราจึงทดลองทำทั้ง คอลและพุท ด้วย การขายไกล ซื้อใก้ล

calendar call spread


calendar put spread


..........Calendar Arbitrage .....คือชื่อใหม่ของกลยุทธนี้  เพราะมี LC+SC+LP+SP ตามสูตรการอาบิทาจตามตำรา

และเป็นกลยุทธ ไม่มีขาดทุน no loss //  ไม่มี ความเสี่ยง  no MR ///


แต่ยังมีอะไรที่ต้องทดลองก่อนนะครับ อย่าเชื่อแล้วนำไปใช้เลย เป็นอันขาด //

สนใจ วิพากษ์วิจารณ์ กันได้ตามสบาย

นี่เป็นผลงานจาก ห้องแลบ ออฟชั่น ของกลุ่มเรา

อ้างอิง 1http://www.theoptionsguide.com/calendar-spread.aspx

         2 http://www.theoptionsguide.com/option-trading-strategies.aspx