ผมซื้อ SET50 DW ตัว S5001P1609F
ผมลองคำนวณราคาซื้อ เทียบกับมูลค่า ณ ปัจจุบัน รายละเอียดคือ
dw ตัวนี้ strike price ที่ 975
อัตราการใช้สิทธิ 0.01667 ต่อดัชนี s50 1 จุด

ดังนั้น dw ตัวนี้มีมูลค่า ณ วันนี้ คือ   
(stirke price - S50 ณ ปัจจุบัน) * 0.01667 * จำนวนหน่วยที่ซื้อ (สมมติ 20000 หน่วย)
=  975 - 927.82 * 0.01667 * 20000 = 15729.81 บาท

แต่ที่ราคานี้ มี offer ณ ช่วงปิดตลาด ที่ 0.98-0.99  .. สมมติผมได้ซื้อที่ 0.98 * 20000 หน่วย
สรุป ผมต้องจ่ายเงินซื้อ 19600 บาท  เพื่อซื้อของที่มีมูลค่า 15729.81 บาท ??

ผมลองคำนวณวันก่อนหน้า ก็ได้แบบเดียวกัน คือจะมี spread ส่วนต่างประมาณ 4000 กว่าบาท
เป็น premium ของ dw ตัวนี้

อยากทราบว่าส่วนต่าง 4000 เกิดจากอะไรครับ .. หรือเป็นเพราะตลาดกำลังขาลงเลยมี premium สูงขนาดนี้
แต่วันก่อนๆ ผมคำนวณดู ก็มีพรีเมี่ยมราวๆนี้
.. แสดงว่าเป็นเกม ที่เราเสียเปรียบมากๆๆๆ ตั้งแต่เข้าซื้อแล้ว .. แล้วยังไม่รวมถึงวันหมดอายุที่จะต้องถูก discount มูลค่าไปอีก

อยากขอความรู้ทุกท่านครับ

ปล.
- ผมสนใจซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงตลาดขาลง เอาไว้ hedge กับพอร์ตหุ้น ไม่ได้เล่นมั่วๆ แทงขึ้นลง มั่วๆ ครับ
- ไม่ใช่มือใหม่ครับ เคยซื้อ option และ tfex มาก่อน แต่ เพิ่งจะสนใจ DW