ผมสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณราคา Final Settlement price ของ Options
ตามภาพด้านล่าง

เนื่องจาก Options เหล่านี้เป็น OTM ดังนั้น วันหมดอายุ ราคาจะเหลือ 0 หมด และคนขาย ก็จะได้กำไร 100% เต็มๆๆ
แต่พอไปดูราคา Final Settlement price ดันใช้หลักการเดียวกับ TFEX และคำนวณออกมาเป็น 906.20 ทำให้ติดลบทันที แทนที่จะได้กำไร

http://nextwave.co.th/temp/option11m.PNG

พอย้อนกลับไปดู ลักษณะสัญญาของ Options
http://www.tfex.co.th/th/products/set50options-spec.html

ก็อธิบายว่า ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย    = ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตอนนี้ก็เลยสงสัยว่า ระบบเขานิยาม Final Settlement price ผิดหรือเปล่า ?

จริงๆ 906.20 น่าจะเป็น Final Underlying Asset Price หรือเปล่าครับ ส่วน Final Settlement price น่าจะเป็น 0 ?
หรือผมเข้าใจผิดตรงไหนครับ แต่ผมคิดว่า ระบบการคำนวณของตลาดต้องมีปัญหาแน่ๆๆ