คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเทรดเดอร์ที่เทพที่สุดจะต้องสามารถคาดเดาตลาดได้ก่อนที่มันจะเกิด สามารถรู้ได้ว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงก่อนเสมอๆ ที่มันจะเป็นหรือพูดง่ายๆว่ามี สัมผัสพิเศษ

แต่ผมบอกเลยว่าความคิดนี้ไม่จริงเลย สิ่งที่เทรดเดอร์ระดับเทพส่วนใหญ่ทำนั้นก็คือ

1.การทดสอบตระกะการเทรด ระบบเทรด หรือลงทุนใดๆ ว่ามันสามารถทำกำไรได้จริงๆผ่านการback test (โดยต้องระมัดระวังการoverfiting หรือการยึดติดกับข้อมูลในอดีตมากเกินไป) รวมถึงวางmoney management ด้วย
2.หลังจากนั้นจึงนำมา forward test ต่อ อีกสักระยะ
3.ใช้เงินจริงในการเทรด แต่อาจเริ่มจากจำนวนน้อยๆก่อน
4.เมื่อเราพอใจกับผลตอบแทนที่ได้มาข้างต้น ก็จะเริ่มใช้เงินจริงลงทุน
ที่เทรดเดอร์ต้องทำข้อ.1กับข้อ2. นั้นเพราะต้องการหา กลยุทธใดๆที่สามารถ ทำกำไรได้นั้นเอง ส่วนข้อ2-4 นั้นเพื่อให้ใจของคุณเชื่อมั่นในระบบนั้นๆอย่างแท้จริง ว่ามันสามารถทำกำไรได้จริงๆไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถผ่านช่วงที่แย่ของระบบไปได้(Maximum Drawdown)
เผื่อให้เห้นภาพได้ชัดผมขอยกตัวอย่างเช่น ว่าถ้าคุณโยนเหรียญตอนฟ้าผ่าแล้ว ถ้าทายถูกจะมีคนให้เงินคุณ 2เท่าของเงินเดิมพัน ถ้าผิดจะเสีย เท่าเงินเดิมพันที่วางมา
(Reward / Risk : 2/1)

การโยนเหรียญตอนฟ้าผ่าคือ กลยุทธที่สามารถทำกำไรได้ในข้างต้นนั้นเอง แต่ได้กลยุทธมาแค่นี้ก็ยังไม่พอเพราะอย่างลืมว่าคุณก็ยังมีโอกาสผิดอยู่ถึง50เปอเซ้นจากการโยนเหรียญ เพราะฉะนั้นจึงต้องมี money management ที่ดีพอในการจัดการเงินทุนในแต่ระไม้ที่เดิมพัน(มีการทดสอบสุ่มโยนเหรียญ1000ครั้ง มีการออกหัวหรือก้อยติดการมากที่สุดเฉลี่ยถึง25ครั้ง)

และสิ่งต่อมาซึ่งก็คือสิ่งที่เทรดเดอร์ระดับเทพมีนั้นก็คือ วินัย ที่จะทำตามแผนที่ทดสอบมานั้นเอง สรุปก็คือ เทรดเดอร์ที่เก่งก็จะแค่ โยนเหรียญเฉพาะตอนที่ฟ้าผ่าเท่านั้น โดยไม่สนใจว่าตาไหนจะถูกหรือจะผิด จะหัวหรือจะก้อยก็ไม่สำคัญเมื่อความน่าจะเป็นเองเอนมาทางเรา สิ่งที่ระบบจะให้ในท้ายที่สุดคือ กำไรเท่านั้น!

ความยากที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการทำตามกฏนี้อย่างยึดมั่นไปตลอดโดยไม่พยายามแทรกแซง นั้นละครับคือความสามารถของเทรดเดอร์ระดับเทพ (เหมือนทำง่ายแต่ผมบอกเลยว่ายากสุดๆครับ)

-Siam Trader-


ติดตามได้ที่เพจนี้เลยครับ   https://www.facebook.com/siamtraders/?fref=ts