วันนี้มิกกี้มี tips มาฝากเพื่อนๆฮะ

สมมติ มิกกี้แสกนหาหุ้นตอนปิดตลาด เพื่อเตรียมการณ์ล่วงหน้าที่จะเข้าซื้อหุ้นในวันรุ่งขึ้น

มิกกี้สนใจจะซื้อหุ้น A โดยตั้งเงื่อนไขจะเข้าซื้อเมื่อเส้น EMA 20 ได้ตัด EMA 100 ขึ้นมา

ถ้าราคาปิด หุ้น A มีราคา 100 บาท EMA 20 = 101 และ EMA 100 = 102 ราคาปิดเท่าไหร่ที่จะทำให้บรรลุเงื่อนไขตามที่มิกกี้ต้องการ

EMA(n,t) = (2C(t)+(n-1)(EMA(n,t-1)))(n+1)^-1

EMA(20,tomorrow) = (2C(tomorrow)+19*101)/21

EMA(100,tomorrow) = (2C(tomorrow)+99*102)/101

ต้องการ EMA(20,tomorrow) >= EMA(100,tomorrow)

(2C(tomorrow)+19*101)/21 >= (2C(tomorrow)+99*102)/101

C(tomorrow) >= 113.99

คำตอบก็คือราคาปิดที่ 114 บาทขึ้นไปในวันรุ่งขึ้น

เราอาจสรุปเป็นสูตรง่ายๆได้ว่า

C(t+1) >= ((m-1)(EMA(m,t))(n+1) – (n-1)(EMA(n,t))(m+1)) / (2)(m-n) ; m > n นั่นเอง

// จริงๆแล้วประโยชน์ของการคำนวณราคาล่วงหน้านั้นก็เพื่อสามารถใช้คำนวณความเสี่ยงคร่าวๆ ของอัลกอริทึ่มการซื้อขายของเรามากกว่า เหมาะสำหรับคนที่ใช้ risk เป็นปัจจัยร่วมในการกำหนดขนาด position

// ทุกอินดิเคเต้อร์ สามารถคำนวณราคาเป้าหมาย ณ เวลาต่างๆได้เสมอ เช่นที่ t+1, t+2, ..., t+n เป็นต้น ดังนั้น ในการผูกความเสี่ยงของระบบหลายๆครั้งที่เราใช้ volatility-based โดยไม่จำเป็น สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการศึกษาสมการของอินดิเคเต้อร์ และการเข้าใจระบบเทรดของตัวเองอย่างลึกซึ้ง ว่าที่จุดไหน การกระทำต่อไปคืออะไร จะช่วยให้เราคำนวณ risk ณ เวลาต่างๆในอนาคต และช่วยกำหนด position sizing ได้เหมาะสมขึ้น อันจะนำมาซึ่งความสม่ำเสมอของระบบตามมา