http://vlab.stern.nyu.edu/analysis/VOL.SET:IND-R.GJR-GARCH

อ้างอิงจากด้านบน มี Volatility(ผันผวน) ค่อนข้างต่ำ ถ้าเทียบกับที่ผ่านมา ถ้าเกิดมาลองวิธีนี้ดูจะน่าสนหรือเปล่าครับ

เปิด L ไว้ จากนั้นจึงทำการซื้อ put option แถมไป และซื้อหุ้นที่เปลี่ยนแปลงใกล้ๆตลาดไว้จำนวนหนึ่ง...

เท่าที่ลองศึกษามา เหมือน option ราคาจะเด้งตามความผันผวนด้วย ซึ่งถ้าสมมุติว่า ตลาดผันผวนมากขึ้น เราก็จะได้จากตัว option อยู่แล้วโดยที่ไม่สนใจว่าจะขึ้นหรือลง ถ้าลงแรงก็เจ็บตัวเล็กน้อย แต่ถ้าขึ้นก็ได้จาก L หุ้น และยิ่งถ้าเด้งแรงๆ option เราจะลดน้อย ถึงจะกำไรไม่สุด  แต่ก็กำไรอยู่ดี

วิธีดังกล่าวข้างต้นน่าสนใจหรือเปล่าครับ ลองมาพูดคุยกันดูนะครับผม