Tick & Tip วันนี้เราจะต่อยอดการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำ Postion Sizing จากตอนที่แล้วกันครับ เริ่มจากการทบทวนสูตรการคำนวนณก่อน โดยสูตรคือ Position Sizing = (%Risk x Portfolio)/(Buy-Stop)

เมื่อเราได้รู้วิธีการทำแล้วและพอที่จะเข้าใจแนวทางในการนำไปใช้ โดยวิธีการทำ Position Sizing นี้...และจริงๆแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้ทุกๆระบบ ทุกๆตลาด และรอบขาขึ้นหรือขาลงของหุ้นหรือดัชนีของตลาดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนที่นำท่านเข้าไปสู่การนำ Postion Sizing ไปประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ ในตอนที่ 2 นี้ที่จะนำไปใช้ประยุกต์กับระบบ Bollinger Band

แต่ผมจะพิสูจน์ก่อนว่าระบบ Bollinger Band ที่ออกแบบมานั้น มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อได้ไหมก่อนที่จะนำระบบไปใช้ในการเทรด

โดยการอ้างอิงบทความ "การใช้ Bollinger Band ในการ Trade"

ด้วยการออกแบบระบบจากหลักการของ Bollinger Band จะใช้วิธีการเทรด 3 วิธีด้วยกันแต่จะมีวิธีเดียวที่ระบบจะไม่ generate สัญญาณ "ซื้อ-ขาย" ออกมาให้ คือวิธีการใช้ Trend Reversal

วิธีการเทรด 3 วิธี

1.Volatility Breakout(Auto)
2.Trend Following(Auto)
3.Trend Reversal(Manual)

จากนั้นเราจะนำไปทดสอบโดยการตั้งโจทย์ว่าระบบจะเอาชนะตลาดได้ไหมและทดสอบกับหุ้น 100 ตัวของตลาดที่มีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ขั้นตอน 1 : จะทดสอบว่าระบบ Bollinger Band จะชนะตลาดได้ไหม



จากรูปคือระบบ SMG-BB Trading System โดยลูกศรสีฟ้าคือสัญญาณซื้อ และลูกศรสีดำคือสัญญาณขายและระบบจะให้ซื้อเมื่อดัชนีหรือราคาอยู่ใน Bullish Zone เท่านั้น

หลังจากนั้นนำระบบไปทดสอบย้อนหลังกลับไปที่ 5 ปีและได้ผลตามภาพด้านล่าง



จากผลทดสอบที่ได้...จะเห็นได้ว่าระบบสามารถเอาชนะและอยู่รอดได้จากตลาดโดยมีค่า Win/Loss มากกว่า 1 นั่นแสดงว่าเราสามารถใช้ระบบนี้ในการเทรดได้อย่างมั่นใจ

ขั้นตอนที่ 2 : เราจะทดสอบระบบกับ SET100 เพื่อวัดผลว่าระบบจะสามารถเทรดทำกำไรจากหุ้นที่มีคุณภาพ 100 ตัว โดยโอกาสที่จะชนะต้องมากกว่าหรือเกินครึ่งจึงจะถือได้ว่าระบบนั้นเชื่อถือได้ ภาพด้านล่างคือผลการทดสอบ








สรุปผลทดสอบด้านบนจะมีหุ้น 3 ตัวที่มี Win/Loss ไม่เกิน 1 แสดงได้ว่าระบบ Bollinger Band ที่ถูกออกแบบมาสามารถใช้ในการเทรดในตลาดและสามารถทำกำไรได้

สรุประบบ SMG-BB Trading System เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ จากนี้เราจะนำระบบไปทดสอบกับการทำ Position Sizing โดยตั้งโจทย์ว่าระบบที่มีการทำ Position Sizing กับระบบที่ไม่มีการทำ Position Sizing จะมีความแตกต่างกันอย่างไร

โจทย์คือการนำระบบไปทดสอบกับตลาดและใช้ 2% Risk สำหรับทำ Position Sizing และ 0% Risk สำหรับระบบที่ไม่ได้ทำ Position Sizing ได้ผลดังนี้




จากภาพเส้นสีเขียวคือการทำ Position Sizing ที่ 2%Risk และเส้นสีแดงคือไม่มีการทำ Position Sizing และจากตารางด้านบน...การที่ไม่ได้ทำ Position Sizing จะทำให้ระบบมีจำนวนครั้งที่ชนะน้อยกว่าจำนวนครั้งที่แพ้ จึงสรุปได้ว่าการนำระบบ Bollinger Band มาใช้ในการเทรดจะต้องทำ MM โดยการทำ Position Sizing จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

เอาหละครับใน Tick & Tip ครั้งนี้จะจบลงที่ตรงนี้ ในครั้งต่อไปจะนำตัวอย่างการวางเงินลงทุนใน Portfolio โดยการใช้ระบบ Bollinger Band เพื่อที่จะสามารถ Optimizing เงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการใช้หลักการ Postion Sizing เช่นเดิม

Credit : http://www.stockmoneygear.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/pages/Stock-Money-Gear/311329105613907