เพื่อนๆ พี่ๆ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ว่า เราสามารถจำลองข้อมูลที่มีการกระจายตัวแบบปกติ และการกระจายตัวแบบ lognormal distribution ที่มีอัตตสหสัมพันธ์ในตัวเอง (autocorrelation) โดยใช้แบบจำลอง มอนติ คาร์โล ได้หรือไม่ อย่างไร

(เช่น เราต้องการ ข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ย = 2.6, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.7 และ lag 1 autocorrelation coefficient = 0.9 จะต้องใช้คำสั่งอย่างไร)

เราใช้ add in ใน excel ที่ชื่อ riskAMP แต่ไม่สามารถหาฟังก์ชั่นที่จะจำลองข้อมูลลักษณะดังกล่าวได้
ขอความกรุณาผู้รู้ ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ