Credit : mangmaoclub
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=632035906818634&set=a.115112858510944.13146.114684511887112&type=1&relevant_count=1&ref=nf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"พื้นที่ว่างด้านขวาของกราฟหุ้น คือสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้อย่างแน่นอนว่า มันจะเป็นอย่างไร"
เวลาผมเห็นคนเล่นเกมประเภทดูกราฟซีกซ้ายเพื่อทายซีกขวา (ที่ยังไม่เห็น) ผมมองว่าถ้าจะเอาคลายเครียดขำๆก็สนุกดี แต่หากจะไปจริงจังกับมันก็กลัวว่าจะทำให้หลายๆคนเสีย Mindset และเดินผิดทางไป
การใช้ประโยชน์จากสัญญาณซึ่งเกิดจากกราฟราคานั้น เป็นหลักการซึ่งเกิดจากหลักฐานทางสถิติ เราไม่สามารถและไม่ควรใช้เพื่อคาดเดาผลลัพท์ของการซื้อขายแบบ Trade-by-Trade กับมัน เราต้องเข้าใจว่าผลลัพท์ของความได้เปรียบเชิงสถิตินั้นจะเกิดขึ้นในระยะยาวเป็นหลายร้อยครั้งเมื่อมี Sample Size ใหญ่เพียงพอนะครับ!!
ในระยะสั้นนั้นความบังเอิญหรือโชคจะส่งผลค่อนข้างมากต่อผลการเทรด แต่ในระยะยาวแล้วสิ่งที่ส่งผลจริงๆจะกลายเป็นประสิทธิภาพของระบบหรือวิธีการเหล่านั้นจริงๆ หากคุณพยายามคาดการณ์ผลการซื้อขายแบบ Trade-by-Trade คุณจะค่อยๆตกหลุมพรางของการหา Holy Grail ลึกลงไปเรื่อยๆ
เมื่อคุณตกหลุมพราง คุณจะพยายามหาข้อผิดพลาดว่าทำไมการคาดการณ์ในครั้งนั้นของคุณจึงไม่ได้กำไร (ทั้งที่มันอาจไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของความ Random ของตลาดเลย) คุณจะค่อยๆพยายามปรับเปลี่ยน Template ในการวิเคราะห์ของคุณจากผลลัพท์ในครั้งที่พึ่งผ่านมา และถ้าหากครั้งหน้ายังผิดคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนจนเกิดครั้งที่คุณได้กำไรขึ้น แต่พอคุณเกิดการขาดทุนอีก คุณก็จะเปลี่ยน Template ของคุณไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่จบไม่สิ้น และในท้ายที่สุดคุณก็มักจะจบลงด้วยการที่หน้าจอของคุณเต็มไปด้วยเส้น Indicator ต่างๆมากมาย ด้วยความเชื่อที่ว่ามันจะสามารถให้คำตอบกับคุณได้เนื่องจากมันช่างลงรอยกับผลการเทรดที่พึ่งได้กำไรผ่านมาเป๊ะๆ
ในที่สุดคุณก็จะเข้าสู่วงจรของการจับรายละเอียด ของตลาดในอดีตที่พึ่งผ่านมาจนมากเกินไป (Over-Fitting) ผลก็คือในอนาคตเมื่อรายละเอียดการเคลื่อนไหวของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย Template ในการวิเคราะห์หรือระบบของคุณซึ่งจับเอารายละเอียดของตลาดแบบละเอียดยิบจนขาดความยืดหยุ่นก็จะพังทลายลงจนขาดทุนขึ้นมาอีกครั้ง และเมื่อถึงเวลานั้นคุณก็จะเริ่มสิ้นหวังและหมดอาลัยตายอยากกับสิ่งที่เรียกว่า Technical Analysis ลง ... อย่าน้อยก็จนกว่าที่คุณจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในการวิเคราะห์กราฟ
อย่างไรก็ตาม วงจรแมงเม่าเฝ้าหา Holy Grail แบบนี้จะหมุนวนไปเรื่อยๆจนกว่าที่คุณจะ "เข้าใจและยอมรับได้" ว่ามันไม่มีทางเลยที่คุณจะสามารถทำนายตลาดได้แบบ Trade-by-Trade ไปได้เรื่อยๆในระยะยาว ดังนั้น เวลาใช้กราฟคุณจะต้องพยายามเปลี่ยนแนวคิดเป็นการใช้กราฟแบบ Long Run และวัดผลลัพท์ของมันในระยะยาวจากการเทรดเป็นร้อยๆครั้งออกมาแทน
ปล.ช่วงนี้ไม่มีลิงค์บทความให้อ่านนะครับ ขอพักผ่อนต่ออีกสักหน่อย ^^ แต่เรื่องพวกนี้ผมเคยเขียนอธิบายไว้ในเวบ www.mangmaoclub.com ในหลายๆแง่หลายๆมุมแล้ว ถ้าใครว่างๆก็ลองเข้าไปอ่านบทความเก่าๆดูกันได้ครับ หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่ต้องการจะเก็งกำไรอย่างมีหลักการและเป็นวิทยาศาสตร์กันครับ
อย่าแสวงหาความสมบูรณ์ของการเทรด : There Is No Holy Grail
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=632035906818634&set=a.115112858510944.13146.114684511887112&type=1&relevant_count=1&ref=nf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"พื้นที่ว่างด้านขวาของกราฟหุ้น คือสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้อย่างแน่นอนว่า มันจะเป็นอย่างไร"
เวลาผมเห็นคนเล่นเกมประเภทดูกราฟซีกซ้ายเพื่อทายซีกขวา (ที่ยังไม่เห็น) ผมมองว่าถ้าจะเอาคลายเครียดขำๆก็สนุกดี แต่หากจะไปจริงจังกับมันก็กลัวว่าจะทำให้หลายๆคนเสีย Mindset และเดินผิดทางไป
การใช้ประโยชน์จากสัญญาณซึ่งเกิดจากกราฟราคานั้น เป็นหลักการซึ่งเกิดจากหลักฐานทางสถิติ เราไม่สามารถและไม่ควรใช้เพื่อคาดเดาผลลัพท์ของการซื้อขายแบบ Trade-by-Trade กับมัน เราต้องเข้าใจว่าผลลัพท์ของความได้เปรียบเชิงสถิตินั้นจะเกิดขึ้นในระยะยาวเป็นหลายร้อยครั้งเมื่อมี Sample Size ใหญ่เพียงพอนะครับ!!
ในระยะสั้นนั้นความบังเอิญหรือโชคจะส่งผลค่อนข้างมากต่อผลการเทรด แต่ในระยะยาวแล้วสิ่งที่ส่งผลจริงๆจะกลายเป็นประสิทธิภาพของระบบหรือวิธีการเหล่านั้นจริงๆ หากคุณพยายามคาดการณ์ผลการซื้อขายแบบ Trade-by-Trade คุณจะค่อยๆตกหลุมพรางของการหา Holy Grail ลึกลงไปเรื่อยๆ
เมื่อคุณตกหลุมพราง คุณจะพยายามหาข้อผิดพลาดว่าทำไมการคาดการณ์ในครั้งนั้นของคุณจึงไม่ได้กำไร (ทั้งที่มันอาจไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของความ Random ของตลาดเลย) คุณจะค่อยๆพยายามปรับเปลี่ยน Template ในการวิเคราะห์ของคุณจากผลลัพท์ในครั้งที่พึ่งผ่านมา และถ้าหากครั้งหน้ายังผิดคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนจนเกิดครั้งที่คุณได้กำไรขึ้น แต่พอคุณเกิดการขาดทุนอีก คุณก็จะเปลี่ยน Template ของคุณไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่จบไม่สิ้น และในท้ายที่สุดคุณก็มักจะจบลงด้วยการที่หน้าจอของคุณเต็มไปด้วยเส้น Indicator ต่างๆมากมาย ด้วยความเชื่อที่ว่ามันจะสามารถให้คำตอบกับคุณได้เนื่องจากมันช่างลงรอยกับผลการเทรดที่พึ่งได้กำไรผ่านมาเป๊ะๆ
ในที่สุดคุณก็จะเข้าสู่วงจรของการจับรายละเอียด ของตลาดในอดีตที่พึ่งผ่านมาจนมากเกินไป (Over-Fitting) ผลก็คือในอนาคตเมื่อรายละเอียดการเคลื่อนไหวของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย Template ในการวิเคราะห์หรือระบบของคุณซึ่งจับเอารายละเอียดของตลาดแบบละเอียดยิบจนขาดความยืดหยุ่นก็จะพังทลายลงจนขาดทุนขึ้นมาอีกครั้ง และเมื่อถึงเวลานั้นคุณก็จะเริ่มสิ้นหวังและหมดอาลัยตายอยากกับสิ่งที่เรียกว่า Technical Analysis ลง ... อย่าน้อยก็จนกว่าที่คุณจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆในการวิเคราะห์กราฟ
อย่างไรก็ตาม วงจรแมงเม่าเฝ้าหา Holy Grail แบบนี้จะหมุนวนไปเรื่อยๆจนกว่าที่คุณจะ "เข้าใจและยอมรับได้" ว่ามันไม่มีทางเลยที่คุณจะสามารถทำนายตลาดได้แบบ Trade-by-Trade ไปได้เรื่อยๆในระยะยาว ดังนั้น เวลาใช้กราฟคุณจะต้องพยายามเปลี่ยนแนวคิดเป็นการใช้กราฟแบบ Long Run และวัดผลลัพท์ของมันในระยะยาวจากการเทรดเป็นร้อยๆครั้งออกมาแทน
ปล.ช่วงนี้ไม่มีลิงค์บทความให้อ่านนะครับ ขอพักผ่อนต่ออีกสักหน่อย ^^ แต่เรื่องพวกนี้ผมเคยเขียนอธิบายไว้ในเวบ www.mangmaoclub.com ในหลายๆแง่หลายๆมุมแล้ว ถ้าใครว่างๆก็ลองเข้าไปอ่านบทความเก่าๆดูกันได้ครับ หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่ต้องการจะเก็งกำไรอย่างมีหลักการและเป็นวิทยาศาสตร์กันครับ