สมมติในพอร์ทมีหุ้นที่อิงดัชนี กรณีถ้าต้องการซื้อ tfex เพื่อ hedge พอร์ท ไม่ทราบว่าจะเทียบจำนวนสัญญากับมูลค่าพอร์ทอย่างไร? เข้าใจว่า tfex 1 สัญญา เทียบเท่า tdex 20,000 หุ้น (คือถ้าผมมี tdex 20,000 หุ้

รบกวนสอบถามหน่อยครับ ถ้าเทรด tfex 1 สัญญา จะเทียบเท่ากับ tdex 20,000 หุ้น สมมติซื้อ tdex 9.00 จำนวน 20,000 หุ้น จะเสียค่าคอม เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ

ผมสามารถเข้าใจได้ในกรณี tfex 1 สัญญา เทียบเท่ามูลค่า 200,000 หรือ stock future 1 สัญญา เทียบเท่าหุ้น 1,000 หน่วย แต่ถ้าคิด dw มันจะเทียบยังไงให้กรณีที่เราอยากใช้ hedge ยกตัวอย่างกองทุน set50 เพราะมัน

อยากทราบสัดส่วนครับว่าคำนวณอย่างไร

คือว่าเหตุผลที่ให้เรื่องคำนวน final settlement price ผมรู้สึกแปลกใจ ถึงจะเปลี่ยนวิธีคำนวน แล้วเปลี่ยนแค่ในไทยหรือ? ทำไมทั่วโลกก็ยัง trade Brent ได้ผมเห็นก็มีแต่ไทย tfex ที่ยกเลิก แล้วทำไมไม่ต่อสัญญาค

ฟัง นวค. คนนึงแนะนำให้ทยอยรินขายหุ้นกลุ่มนี้ เพราะอนาคตดีมานด์มันจะลดลงเยอะเลย ไอ้เราก็ถือกินปันผลไว้เต็มพอร์ตซะด้วยสิ 555 พี่ๆคิดว่าควรขายทิ้งมั้ยครับ

อย่าง SET50 คือ หุ้น 50 ตัวมาคิด index อันนี้เข้าใจได้ แต่สงสัยว่า TDEX กับ TFEX: S50M13 ที่อิงกับ SET50 ไม่ทราบว่าทำไมมันถึงจะตาม SET50 เหรอครับ หรือว่าจริงๆ มันไม่ได้ตาม แต่คนซื้อกับขาย ให้มันตาม

กระทู้นี้ผมคัดลอกมาจากเวปๆหนึ่ง อยากนำมาแชร์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกันครับ รบกวนผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่น option ให้คำชี้แนะหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับบทความด้านล่างด้วยครับ ผมโพสต์กระทู้นี้เพื่อ