1. ความแตกต่างของสภาพคล่อง
สภาพคล่องใน Forex คืออะไร? พูดง่ายๆ ก็คือ ความเร็วที่คุณต้องการเปิดคำสั่งซื้อขาย และส่วนมากหลายคนคิดว่าสภาพคล่องที่ดีของแพลตฟอร์ม คือเชื่อมต่อกับธนาคารให้มากที่สุด
แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่เสมอไปนะ เพราะสภาพคล่องก็มีทั้งดีและไม่ดี จากรายงาน 67% ของสภาพคล่องในตลาดถูกควบคุมโดย 10 ธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
ข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ทุกปีจากช่อง EUROMONEY (เทรดเดอร์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้) ตัวอย่างเช่นธนาคาร 8 แห่งที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายในภาพนี้ คือ ธนาคารที่มีครองสภาพคล่องสูงซึ่งคิดเป็น 60% ส่วนสองสถาบันที่วงกลมไว้ XTX และ Jump Trading เป็นสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีสภาพคล่องสูงสุดคิดเป็น 20% และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
2. การส่งต่อสภาพคล่องและต้นทุนการเทรด
เมื่อทำการซื้อขายกับแพลตฟอร์มที่ไม่มีสภาพคล่อง คำสั่งซื้อของเราจะถูกส่งต่อไปยังธนาคารอื่น เพื่อดำเนินการแทน ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า "การส่งต่อสภาพคล่อง" ดังนั้นราคาที่เราได้รับจะสูงขึ้น
**เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ เราควรทำอย่างไร?**
ควรใช้อัลกอริทึมล็อคคำสั่งซื้อ แพลตฟอร์มที่ดี นอกจากจะมีสภาพคล่องที่มีคุณภาพสูงแล้ว ยังมี HUB ที่เชื่อมต่อสภาพคล่องด้วยฮาร์ดแวร์ระดับสูง และใช้การปรับแต่งสภาพคล่องด้วยอัลกอริทึมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น “ กล่องเก็บข้อมูลธุกรรม EBC หรือว่า Black Box ของ EBC” ใช้อัลกอริทึมจับคู่สภาพคล่องล่วงหน้า เพื่อลดการผิดพลาดของราคาที่ไม่ตรงกัน
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมนี้ ผมได้เข้าร่วมกิจกรรม "แข่งขันสภาพแวดล้อมเทรด" ของแพลตฟอร์ม EBC ผลพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อใช้กลยุทธ์เดียวกัน ผลการดำเนินการในแพลตฟอร์ม EBC ดีกว่า โดยเปิดออเดอร์ได้ราคาดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด
3. วิเคราะห์ข้อมูลในตลาด
สภาพคล่องไม่ใช่สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องทดลองจากการเทรดจริง และในตลาดก็มีข้อมูลที่หลอกลวงอยู่ไม่น้อย
แน่นอนว่า การทดสอบด้วยเงินทุนเล็กๆ ในการทดลองถือเป็นไอเดียที่ดี แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีแพลตฟอร์มที่เราใช้ให้ข้อมูลเรามาซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใสของแพลตฟอร์มนั้นด้วย
ข้อมูลที่สะท้อนสภาพคล่องได้ชัดเจนที่สุด ก็คือราคาของสภาพคล่อง แพลตฟอร์มที่มีคุณภาพมักจะให้ข้อมูลราคาสภาพคล่องแบบเรียลไทม์
3 หลักการนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจสภาพคล่องใน Forex ได้ดียิ่งขึ้น
ทำไมบางแพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องดี แต่มีสเปรดสูง?
สภาพคล่องใน Forex คืออะไร? พูดง่ายๆ ก็คือ ความเร็วที่คุณต้องการเปิดคำสั่งซื้อขาย และส่วนมากหลายคนคิดว่าสภาพคล่องที่ดีของแพลตฟอร์ม คือเชื่อมต่อกับธนาคารให้มากที่สุด
แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่เสมอไปนะ เพราะสภาพคล่องก็มีทั้งดีและไม่ดี จากรายงาน 67% ของสภาพคล่องในตลาดถูกควบคุมโดย 10 ธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
ข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ทุกปีจากช่อง EUROMONEY (เทรดเดอร์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้) ตัวอย่างเช่นธนาคาร 8 แห่งที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายในภาพนี้ คือ ธนาคารที่มีครองสภาพคล่องสูงซึ่งคิดเป็น 60% ส่วนสองสถาบันที่วงกลมไว้ XTX และ Jump Trading เป็นสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีสภาพคล่องสูงสุดคิดเป็น 20% และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
2. การส่งต่อสภาพคล่องและต้นทุนการเทรด
เมื่อทำการซื้อขายกับแพลตฟอร์มที่ไม่มีสภาพคล่อง คำสั่งซื้อของเราจะถูกส่งต่อไปยังธนาคารอื่น เพื่อดำเนินการแทน ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า "การส่งต่อสภาพคล่อง" ดังนั้นราคาที่เราได้รับจะสูงขึ้น
**เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ เราควรทำอย่างไร?**
ควรใช้อัลกอริทึมล็อคคำสั่งซื้อ แพลตฟอร์มที่ดี นอกจากจะมีสภาพคล่องที่มีคุณภาพสูงแล้ว ยังมี HUB ที่เชื่อมต่อสภาพคล่องด้วยฮาร์ดแวร์ระดับสูง และใช้การปรับแต่งสภาพคล่องด้วยอัลกอริทึมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น “ กล่องเก็บข้อมูลธุกรรม EBC หรือว่า Black Box ของ EBC” ใช้อัลกอริทึมจับคู่สภาพคล่องล่วงหน้า เพื่อลดการผิดพลาดของราคาที่ไม่ตรงกัน
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมนี้ ผมได้เข้าร่วมกิจกรรม "แข่งขันสภาพแวดล้อมเทรด" ของแพลตฟอร์ม EBC ผลพิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อใช้กลยุทธ์เดียวกัน ผลการดำเนินการในแพลตฟอร์ม EBC ดีกว่า โดยเปิดออเดอร์ได้ราคาดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด
3. วิเคราะห์ข้อมูลในตลาด
สภาพคล่องไม่ใช่สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องทดลองจากการเทรดจริง และในตลาดก็มีข้อมูลที่หลอกลวงอยู่ไม่น้อย
แน่นอนว่า การทดสอบด้วยเงินทุนเล็กๆ ในการทดลองถือเป็นไอเดียที่ดี แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีแพลตฟอร์มที่เราใช้ให้ข้อมูลเรามาซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใสของแพลตฟอร์มนั้นด้วย
ข้อมูลที่สะท้อนสภาพคล่องได้ชัดเจนที่สุด ก็คือราคาของสภาพคล่อง แพลตฟอร์มที่มีคุณภาพมักจะให้ข้อมูลราคาสภาพคล่องแบบเรียลไทม์
3 หลักการนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจสภาพคล่องใน Forex ได้ดียิ่งขึ้น