พอดีไม่เคยเข้ากรุงเทพ ถ้าไปถึงสถานีแล้วต้องยังไงต่อ

ส่วนตัวอยู่หัวหิน ถ้าจะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ ก็จำเป็นจะต้องนั่งรถไฟเข้า กทม. ก่อนถูกต้องมั้ยครับ? แล้วต่อรถไฟไปเชียงใหม่อีกทอดนึง. มันไม่มีสายตรงวิ่งยาวใช่มั้ยครับ? ขอคำแนะนำด้วยครับพี่ๆ ขอบคุณครับ