เคยสังเกตกันบ้างไหมว่า
ตัวเลขสรุปมูลค่าการซื้อขายแบ่งตามกลุ่มประเภทนักลงทุน  ที่ SET และ TFEX  ประกาศตอนสิ้นวัน  
บอกอะไรเรามากกว่าที่คิด แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ วันนี้ฝรั่ง ซื้อ หรือ ขาย และเป็นจำนวนเท่าไร

วันนี้เราจะรวบรวมตัวเลขเหล่านั้น มาทำให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
และหลังจากที่รวบรวมได้แล้ว  ข้อมูลเหล่านั้นสามารถสื่อสารอะไรแก่นักลงทุนได้บ้าง

ก่อนอื่นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เราสามารถรวบรวมตัวเลขเหล่านี้ได้จาก website ของตลาดหลักทรัพย์
และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยหน่วยงานจะประกาศทุกสิ้นวัน

SET




ในส่วนของ TFEX ณ ข้อมูลชุดนี้ เราจะดูอยู่สองส่วน คือ

ปริมาณการซื้อขายแยกตามกลุ่มผู้ลงทุน เฉพาะ Index Futures
(TFEX ข้อมูลอย่างเป็นทางการ ณ เวลา 20.30 น.)




และข้อมูล สถานะคงค้าง หรือ OI เฉพาะ SET50 Index Futures




เมื่อได้ข้องมูลข้างต้นดังกล่าวมาแล้ว นำมารวบรวม สรุปเป็น ตารางได้ดังนี้




เอ๊ะ นี่มันก็ รวบรวมข้อมูลการซื้อขายสะสม ธรรมดาๆ แค่นี้นี่เองนี่หว่า

ก็ใช่ แต่เดี๋ยวก่อน คุณจะยังไปไหนไม่ได้ ถ้ายังไม่เห็นข้อมูลที่ว่า ในรูปแบบของ กราฟ นั่นเองงงงงง
ยังก่อน ยังไม่ใช่ตอนนี้ ของดีต้องอยู่ท้ายๆ ค่อยๆเลื่อนนะ

ต่อไป อันนี้ทีเด็ดเลยนะ
เราสามารถประมาณการต้นทุน TFEX รายกลุ่มนักลงทุนได้อย่างคร่าวๆ
โดยตั้งสมมติฐาน จากดัชนี SET50 เมื่อสิ้นวันเป็นเกณฑ์
และแน่นอนว่า เมื่อเราได้ราคาต้นทุนแล้ว เราก็จะได้กำไร(ขาดทุน) อีกด้วย

เฮ้ยยย แกรรรร ต้นทุน TFEX ฝรั่งเหรอ บ้าบอ ไม่จริงใช่ม้ายยย
เออ ใช่ ไม่จริง นี่เป็นการประเมินต้นทุนคร่าวๆ ซึ่งไม่ได้ ใกล้เคียง ความเป็นจริงเลย
เพราะ  ข้อมูลที่ได้ มาจากการคำนวณ ตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเท่านั้น  
แล้วทำขึ้นเพื่ออะไรล่ะ ?

ก็เอาไว้ดูเพื่อศึกษาแนวโน้ม  พฤติกรรมการซื้อ(ขาย)
ย้ำอีกทีว่า เราไม่ได้เอาไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ลองมาดูกัน อันนี้ของ Institute




และอันนี้ ของ Foreign




ต่อไปอีก
เราสามารถดู สถานะคงค้าง SET50 Index Futures  แยกตามซีรี่ส์ ได้อีกด้วย

เห้ย แกรรร อันนี้มีแล้ว ไม่เห็นมันจะมีอะไรเลย

เอ้าดู เราเอาไว้ศึกษา พฤติกรรม การ Roll Over สัญญา
เช่นเมื่อสัญญา S50H16 กำลังจะหมดอายุลง นักลงทุนต้อง Roll Over มาเป็น สัญญา S50M16 แทน
สังเกตและศึกษา พฤติกรรม และ ระยะเวลาการทำธุรกรรม ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ




เอาล่ะ ได้เวลาเราจะนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายแล้ว
เราจะแปลงข้อมูลทั้งหมดข้างต้นที่ว่า มาอยู่ในรูปแบบของกราฟ

ข้อมูล ซื้อขายสะสม แยกตามรายกลุ่มประเภทนักลงทุน

Institute




Foreign




Proprietary Trade




ประมาณการกำไร(ขาดทุนสะสม) ของ TFEX เฉพาะ SET50 Index Futures  แยกตามรายกลุ่มประเภทนักลงทุน

Institute




Foreign




สุดท้าย TFEX Summary ซึงประกอบไปด้วย
ต้นทุนประมาณการ  TFEX เฉพาะ SET50 Index Futures  และ ปริมาณการซื้อขายสะสม

จากข้อมูลกราฟชุดสุดท้ายนี้
เราอยากให้ศึกษา พฤติกรรมการลงทุน เบื้องต้นจะสังเกต ได้ว่า

1.ฝรั่งจะ เปิด Long TFEX เป็นจำนวนมากทุกครั้ง เมื่อทิศทางดัชนี กำลังทำจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งอาจจะทำ หรือ ไม่ทำก็ได้
2.ฝรั่ง ไม่ได้ ปิด Long TFEX ที่จุดสูงสุดทุกครั้ง ส่วนมาจะทยอยปิดหลังจากนั้น
3.เมื่อทิศทางการลงทุนไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง ฝรั่งไม่ได้ยื้อ
4.นักลงทุนทั้งสถาบัน และ ฝรั่ง มีแนวโน้มที่จะสะสมสถานะจนสิ้นปี และการการทำ Roll Over
5.นักลงทุนราย่อย เดาทิศทางแนวโน้มระยะสั้น ได้ดีกว่ามาก

***จากที่เก็บข้อมูลมาในหลายๆปีนั้น ปรากฏว่า ฝรั่งมีพฤติกรรมการลงทุนเป็นแนวโน้ม
แต่มีในหลายๆครั้ง ที่เปลี่ยนจากสถานะซื้อสะสม จนเป็น สถาน ะขายสะสม หรือในทางกลับกัน

และยังมีข้อสังเกตอื่นๆอีกมากมายให้ได้ศึกษากัน นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว

จากข้อมูลข้างต้น จนบทสรุป กราฟข้อมูลชุดสุดท้าย เราน่าจะได้ศึกษา พฤติกรรมของนักลงทุนต่างๆ พอสมควรแล้ว
ข้อมูลที่นำเสนอไป คงจะมีประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย

ทั้งนี้และทั้งนั้น ขอย้ำเตือนกับนักลงทุนทุกท่านว่า
ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทไหน ก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุด ในการลงทุนในหลักทรัพย์
ไม่ใช่แค่การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน และ เทคนิคอล สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จ
แต่ ถ้าท่านมีวินัยในตนเอง และได้ศึกษา  Money Management แล้ว ท่านจะไม่มีวันล้มเหลว

จากข้อมูลข้างต้น ถ้าจะให้เก็บข้อมูลเอง คงจะไม่สะดวก เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะ
ขอแชร์ข้อมูลข้างต้นอย่างเป็นทางการ ที่ Link ด้านล่าง ถ้าช่วยกัน Share จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

และเน้นย้ำอีกทีว่า
** * ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qmQxhQc3_R0otWYCnef-4wjzoB35RCgAnE6AGd0lhO4/edit?usp=sharing

ไว้คราวหน้า เราจะมาแนะนำท่านหาข่าว หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น Economic Calendar ไม่ต้องง้อใครๆ
หรือจะเป็นเทคนิคอล ที่นักลงทุนไปเสาะแสวงหาเรียนกันมา และข้อมูลอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ในมุมมองของข้าพเจ้าเอง

อย่าว่าเค้า อย่างนู้นอย่างนี้เลยนะ  
ติดตามข้อมูล ข่าวสาร พูดคุยกันได้ที่ FB.เพียงมาร์คนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
คลิ๊กเค้าทีนะ ขอร้อง https://www.facebook.com/JustAMarNotMagician/
ปล. ไม่ต้องถามพรุ่งนี้ตัวไหนขึ้น ไม่ใช่ไม่บอก แต่เค้าไม่รู้
ปล.เพจเค้าพึ่งตั้ง ช่วยๆกันทำมาหากินหน่อย ขอร้อง ได้โปรด นะ นะ นะ นะ