คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
จริงๆผมโพสบอกแนวทางให้ จขกท ไปแล้วในกระทู้ที่แล้วนะครับ อาจจะต้องไปต่อยอดเองบ้าง
ถ้าคาดหวังว่าจะได้ model สำเร็จรูปเลย โดยที่ไม่บอก underlying process ด้วยว่า 2 เป็นยังไง มันก็เหมือน เล่นกับตัวเลข เอาไปทำอะไรก็คงผิด
ดุจากประวัติการตั้ง/ตอบของ จขกท. ผมเดาว่านี่น่าจะเป็น gain/loss event ของ FX ใช่ไหมครับ
ถ้าแบบนี้เอาแค่ Event แบบนี้มาสร้าง model ก็จะได้เป็น random process เอาไป Trade ก็พัง
อย่างพวก FX เค้าจะ model เป็น Mean Reversion Process ซึ่งตัว Mean อาจจะเป็น Piecewise Mean ตาม analyst forecast หรือของจขกท.เอง แต่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขราคา ไม่ใช่ Event
Quant model ไม่ใช่เอาเลขมายำๆแล้วได้ Model นะครับ มันต้องเริ่มจาก Trading assumption ก่อนถึงจะไปเป็น model ได้
ถ้าคาดหวังว่าจะได้ model สำเร็จรูปเลย โดยที่ไม่บอก underlying process ด้วยว่า 2 เป็นยังไง มันก็เหมือน เล่นกับตัวเลข เอาไปทำอะไรก็คงผิด
ดุจากประวัติการตั้ง/ตอบของ จขกท. ผมเดาว่านี่น่าจะเป็น gain/loss event ของ FX ใช่ไหมครับ
ถ้าแบบนี้เอาแค่ Event แบบนี้มาสร้าง model ก็จะได้เป็น random process เอาไป Trade ก็พัง
อย่างพวก FX เค้าจะ model เป็น Mean Reversion Process ซึ่งตัว Mean อาจจะเป็น Piecewise Mean ตาม analyst forecast หรือของจขกท.เอง แต่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขราคา ไม่ใช่ Event
Quant model ไม่ใช่เอาเลขมายำๆแล้วได้ Model นะครับ มันต้องเริ่มจาก Trading assumption ก่อนถึงจะไปเป็น model ได้
แสดงความคิดเห็น
ใครเก่งๆช่วยหน่อยครับ เกี่ยวกับความน่าจะเป็น นักคณิตศาสตร์ หรือ นักสถิติ
สมมติให้เป็น เหตุการณ์ A กับ เหตุการณ์ B
ตัวเลขที่แสดงด้านล่าง คือตัวเลขที่บอกจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นรวม โดย ในแต่ละครั้งจะเกิดได้เหตุการณ์เดียวเท่านั้น
A B
1 0 เวลา 1
2 0 เวลา 2
2 1 เวลา 3 เป็นต้น
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
7 3
7 4
8 4
9 4
10 4
11 4
11 5
12 5
13 5
13 6
14 6
14 7
14 8
14 9
อยากถาม เราจะใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ อะไรทำนาย ว่าครั้งถัดไป จะเกิดเหตุการณ์ A หรือ B ได้ไหมครับ