ไม่เข้าใจว่าจะหาจำนวนสัญญาที่เหมาะสมในการ hedge port อย่างไร
ตอนนี้สัญญาจุดละ 200 บาท
set50  1020  x 200 = 200,400
นั่นคือมูลค่าพอร์ทขั้นต่ำต่อหนึ่งสัญญา ควรมีมูลเท่ากับ 200,400 บาทใช่หรือไม่?

แล้วถ้าสมมติ set50  =  800   (800x200 = 160,000)
นั่นหมายความว่ามูลค่าพอร์ทแค่แสนหก ก็สามารถ hedge ได้แล้วจำนวนหนึ่งสัญญา ใช่หรือไม่?

อีกหนึ่งคำถามคือ ทราบว่าการ hedge ให้ได้ประสิทธิภาพ beta เฉลี่ยของพอร์ทควรมีค่าเข้าใกล้ 1
ผมลองหาค่า beta ของหุ้นแต่ละตัว  แต่ไม่รู้วิธีคำนวณว่าพอร์ทผมมีค่า beta เท่าไหร่  ใครพอทราบวิธีการคิดคำนวณบ้าง ขอบคุณครับ