จากที่นักลงทุนกลุ่มหนึ่ง สามารถพัฒนาระบบเทรด จนสามารถประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ วันนี้ผมเลยทดสอบระบบเทรดง่ายๆ ดูบ้าง ว่าสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้จริงหรือ?

    ระบบที่จะทดสอบนั้น ต้องชัดเจนตายตัว ไม่มีอารมณ์ร่วมในการตัดสินใจโดยเด็ดขาด ผมจึงคิดระบบง่ายๆ ขึ้นมาทดสอบ 7 ระบบ โดยสินค้าที่จะใช้ทดสอบคือ SET50 Futures กฎที่ใช้ร่วมกันทั้ง 7 ระบบ คือ

1. ถือสถานะด้านใดด้านนึงตลอดเวลา
2. ไม่เทรดระหว่างวัน ตัดสินใจจากราคาปิดเสมอ
3. เมื่อมีกำไรสะสมทุกๆ 5 หมื่นบาท จะเพิ่มอีก 1 สัญญา
4. เริ่มต้นที่ 1 สัญญา
5. เริ่มวันที่ 15/11/12 - 4/7/14

    ส่วนระบบเทรดทั้ง 7 ระบบ มีดังนี้ (อย่าเพิ่งดูเฉลยนะ ลองทายเล่นๆ ว่า ระบบไหนน่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุด)

ระบบที่ 1: หักขึ้นซื้อ หักลงขาย คิดแบบง่ายๆ เข้าว่า โดยถ้าปิดต่ำกว่า Low วันก่อน ให้ถือ S ถ้าปิดสูงกว่า High วันก่อนให้ถือ L

ระบบที่ 2: Tailing Stop ระบบที่คนเชื่อถือกันมากมาย เมื่อทำ new high ไปเรื่อยๆ จะตั้ง stop สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อหลุดจุด stop จะเปลี่ยนถือ S และเมื่อทำ new low จะตั้งจุด stop ต่ำลงเรื่อยๆ ถ้าทะลุขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็น L

ระบบที่ 3: Tailing Stop 3 จุด อันนี้ได้ idea ตอนทดสอบระบบที่ 2 พบว่า ถ้ารอเปิดปิดสถานะตอนสิ้นวันนั้นจะเสียโอกาสมากมาย จึงแหกกฎข้อ 2 เมื่อหลุด stop 3 จุด ให้เปลี่ยนเป็น S ถ้าทะลุ stop 3 จุด ให้เปลี่ยนเป็น L

ระบบที่ 4: เมื่อทำ High สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วย่อลงมา แล้ว rebound ไม่สามารถทำ New High ใหม่ได้ เมื่อกราฟหักลงวันแรก ให้ถือ S เมื่อทำ Low ต่ำลงเรื่อยๆ แล้วไม่สามารถทำ Low ต่ำกว่า Low เดิมได้ เมื่อกราฟหักขึ้นวันแรกให้ถือ L

ระบบที่ 5: Trend Line เมื่อเป็นขาขึ้น ตีเส้นจาก Low ล่าสุด 2 ครั้งก่อนเท่านั้น ถ้าราคาต่ำกว่าเส้นให้ถือ S เมื่อเป็นขาลง ตีเส้นจาก High ล่าสุด 2 ครั้งก่อน ถ้าราคาเหนือเส้น ให้เปลี่ยนมาถือ L

ระบบที่ 6: เส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน ใช้เส้น ema 4 และ 8 ตัดขึ้น L ตัดลง S

ระบบที่ 7: ราคาและเส้นค่าเฉลี่ย ใช้ ema 20 เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น ถือ L ถ้าราคาอยู่ใต้เส้นถือ S

ดูเฉลยในรูปกันครับ ว่าตอบแทนเป็นยังไงบ้าง แต่ละระบบ

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

ส่วนตัวชอบระบบที่ 7 เพราะว่าจำนวนการเล่นน้อย ขาดทุนสูงสุดต่ำ ระบบเข้าใจง่าย ตัดสินใจง่าย