ผมลองทำ backtest หุ้นใน set100 ปัจจุบันโดยกรอบเวลาคือ 1/5/2547 - 1/5/2557 (ถ้าตัวไหนยังไม่ได้ทำการซื้อขายในเวลานั้นก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นจะไม่อยู่ในกลุ่มทดสอบในเวลาดังกล่าว เช่นหุ้นเริ่มซื้อขาย 1/5/2548 กรอบเวลาระหว่าง 1/5/47 - 1/5/48 ก็จะไม่มีหุ้นนั้นเข้ามาเกี่ยว)

Maxopenpositions = 10
Positionsize = 10% ของทุน

ใช้หลัก break แนว ต้านซื้อ break แนวรับขาย

โดยผลลัพทธ์ทั้ง 3 นี้เกิดจาก signal หลักที่ได้จากระบบแล้วก็ signal รอง ใช้สัญญาณขายตัวเดียวกัน




_{เรียงตามลำดับ 1, 3, 2}

ให้ stronguptrend = จำนวนราคาปิดมากกว่ากึ่งกลางของแนวรับแนวต้านต่อราคาปิดน้อยกว่ากึ่งกลางของแนวรับและแนวต้าน

สัญญาณขาย : EMA12 ของ SET - EMA26 ของ SET < 0 หรือ Break แนวรับ
สัญญาณซื้อ :
ระบบที่ 1 : Break แนวต้าน และ EMA12 ของ SET - EMA26 ของ SET > 0 และ stronguptrend > 15
ระบบที่ 2 : Break แนวต้าน และ EMA12 ของ SET - EMA26 ของ SET > 0 (แต่ระบบนี้จะเลือกลงทุนในหุ้นที่มี stronguptrend >15 ก่อนและหน้าตักจะเพิ่มขึ้น 20%)
ระบบที่ 3 : Break แนวต้าน และ EMA12 ของ SET - EMA26 ของ SET > 0 (ระบบนี้เป็นระบบดั้งเดิม)

คำถามคือระบบแต่ละระบบมีข้อดีอย่างไรและในระยะยาวระบบไหนน่าจะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอมากที่สุด

ตามความเข้าใจของผม
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้ระบบที่ 1: เป็นระบบที่ safe ที่สุดเนื่องจาก Max Drawndown น้อยและมี Exposure ต่ำกว่าตัวอื่นทำให้ risk-adjusted return มากที่สุด แต่ได้ return น้อยที่สุด
ระบบที่ 2 : เป็นระบบกึ่ง ๆ เพราะว่าเลือกลงทุนในหุ้นที่คาดว่ามี uptrend สูงกว่า (เลือกก่อนถ้าเกิดสัญญาณพร้อมกันแและเพิ่มหน้าตักอีก 20%) แต่ก็มี exposure พอๆ กับระบบที่ 1 แต่เนื่องจากได้ผมตอบแทนมากก็เลยมี Risk-adjusted return เป็นอันดับ 2
ระบบที่ 3 : เป็นระบบเก่าซึ่งก็มีประสิทธิภาพใช้ได้แต่แม้จะดูอ่อนกว่าทุกด้านแต่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ระบบ1

สรุปแล้วคือ ระบบ1 play safe ไว้ใช้ในช่วงตลาดไม่ดี ระบบ2 หากำไรให้มากที่สุด ใช้ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น ส่วนระบบที่ 3 นี่ถ้าใช้ควรจะใช้ควรใช้ระบบ 2 แทน

ปล.ถ้าทำ backtest ในช่วงเวลาใหญ่ ๆ (10 ปีขึ้น) ผลมักจะออกมาเป็นอย่างนี้เสมอคือ ระบบ 1 มี risk adjusted สูง และ expose น้อย ระบบ 2 มี risk adjusted รองลงมา และมี expose พอๆกับ ระบบ3