My.Settings Object ครับ
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/saa62613.aspx

ก่อนอื่นไปที่ Project Properties แล้วไปที่ Settings เพิ่มตัวแปรที่เราจะใช้เก็บค่าครับ ในตัวอย่างผมใช้คำว่า lbString

[open_code]
Public Class Form1

    Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown
        If e.KeyCode = Keys.Enter Then
            Label1.Text = TextBox1.Text
            'เซตค่าตัวแปร
            My.Settings.lbString = Label1.Text
            'บันทึกค่า
            My.Settings.Save()
        End If
    End Sub

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'ดึงค่ามาใช้งาน
        Label1.Text = My.Settings.lbString
    End Sub
End Class
[/close_code]