สอบถามเรื่องการเปรียบเทียบผลตอบแทนกับ Set Index ครับ

ถ้าสมมติข้อมูลในการลงทุนของผม(เริ่มลงทุนวันแรก 01/01/13,ปัจจุบันคือ 01/05/13)และค่า Set Index คือ
   วันที่         ต้นทุนรวม   มูลค่าพอร์ตการลงทุน  %พอร์ต1(พอร์ต/ต้นทุน)   %พอร์ต2(ใช้วิธี TWR)    Set Index     % Set(ปลาย/ต้น)   
01/01/13      100,000            100,000                      100%                         100%                           1400                 100%
01/02/13      100,000              80,000                        80%                           80%                            1260                  90%
01/03/13      200,000            220,000                      110%                         120%                           1400                 100%
01/04/13      300,000            360,000                      120%                     141.82%                          1540                 110%
01/05/13      300,000            315,000                      105%                     124.09%                          1680                 120%

ผมใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยการเอา %พอร์ต1(พอร์ต/ต้นทุน) เทียบกับ %Set
ซึ่งจากตารางแสดงว่า ณ ปัจจุบัน พอร์ตของผมเติบโตไป 5% ในขณะที่ Set เติบโต 20% ซึ่งถือว่าเติบโตช้ากว่าตลาด

***ผมใช้การเปรียบเทียบแบบนี้คือถูกต้องแล้วรึป่าวครับ***

เพราะว่าถ้าผมใช้การคำนวณด้วยวิธี TWR (Time-Weighted Return)
จากวิธีการคำนวณนี้บอกว่า ณ ปัจจุบัน พอร์ตของผมเติบโตไป 24.09% ในขณะที่ Set เติบโต 20% ซึ่งถือว่าชนะตลาด
(แต่มันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าพอร์ตจริงๆ)

รบกวนเพื่อนๆช่วยแนะนำทีนะครับ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่