ในสูตร black-scholes ตามเว็บ TFEX
http://www.tfex.co.th/th/education/pricing_options.html
เราต้องกรอกข้อมูลพวกนี้ด้วยนะครับ
Share price (S)
Exercise price (X)
Int rate-cont (r) ----- ใช้เรตของ T-bill ได้ไหมครับ
Dividend yield (q) ------ set50 index มีการปันผลด้วยหรือครับ หรือว่าคิดการปันผลเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมดใน set50 index ครับ
Option life (T,years) ----- อันนี้คือจำนวณวันคงเหลือ เทียบปี ก็คือ ดูว่าสัญญาเหลือกี่วันหารด้วยจำนวนวันในปี คือเวลาคิด วันที่เหลือของสัญญา กับจำนวนวันในปี นับตามปฏิทินของ TFEX เฉพาะวันทำการหรือป่าวครับ
Volatility (s) ------ ส่วนความแปรปรวน คำนวณจาก set50 index ส่วนใหญ่เขาใช้ย้อนหลังกันกี่เดือนก่อนสัญญาครับ หรือเขาทำกันยังไงนะครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ผมกำลังทำโปรเจ๊ควิชาเรียน เรื่อง black-scholes อยู่นะครับ
ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
ถาม:การใช้ black-scholes ใน option
http://www.tfex.co.th/th/education/pricing_options.html
เราต้องกรอกข้อมูลพวกนี้ด้วยนะครับ
Share price (S)
Exercise price (X)
Int rate-cont (r) ----- ใช้เรตของ T-bill ได้ไหมครับ
Dividend yield (q) ------ set50 index มีการปันผลด้วยหรือครับ หรือว่าคิดการปันผลเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมดใน set50 index ครับ
Option life (T,years) ----- อันนี้คือจำนวณวันคงเหลือ เทียบปี ก็คือ ดูว่าสัญญาเหลือกี่วันหารด้วยจำนวนวันในปี คือเวลาคิด วันที่เหลือของสัญญา กับจำนวนวันในปี นับตามปฏิทินของ TFEX เฉพาะวันทำการหรือป่าวครับ
Volatility (s) ------ ส่วนความแปรปรวน คำนวณจาก set50 index ส่วนใหญ่เขาใช้ย้อนหลังกันกี่เดือนก่อนสัญญาครับ หรือเขาทำกันยังไงนะครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ผมกำลังทำโปรเจ๊ควิชาเรียน เรื่อง black-scholes อยู่นะครับ
ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ